- •Міністерство освіти і науки україни
- •Тема 1 сутність, зміст і класифікація ризиків План вивчення теми
- •1. Поняття невизначенності і ризику
- •2. Класифікація ризиків
- •Ризики за родом небезпеки
- •Ризики за характером діяльності
- •Система ризиків
- •3. Загальна характеристика ризиків в різних сферах підприємницької діяльності
- •Основні види інвестиційного ризику
- •Питання для самоконтролю
- •Методи аналізу ризику
- •3. Кількісний аналіз
- •4. Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 3 методи кількіс1ного аналізу ризику План вивчення теми
- •1. Метод аналогій
- •2. Аналіз чутливості (вразливості)
- •3. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
- •4. Аналіз ризику можливих збитків
- •5. Аналітичний метод
- •3. Внутрішня норма прибутковості (irr)
- •4. Індекс прибутковості (рі)
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 4 урахування ризику при прийнятті управлінських рішень План
- •1. Прийняття рішень в умовах ризику
- •2. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 5 сутність і зміст ризик – менеджменту План
- •1. Сутність ризик – менеджменту. Стратегія і тактика ризик – менеджменту
- •2. Інформаційне забезпечення функціонування ризик – менеджменту
- •3. Принципи керування ризиками
- •4. Основні етапи керування ризиком
- •Питання для самоконтролю
- •Тема 6 шляхи зниження ризиків
- •1. Основні механізми зниження ризиків.
- •2. Елементи теорії портфеля
- •Задача одержання бажаного (фіксованого) прибутку (модель Марковіца).
- •Задача забезпечення приросту капіталу.
- •Включення в портфель безризикових цінних паперів
- •Ринкова модель (однофакторна модель Шарпа формування норми прибутку)
- •Питання до самоконтролю
- •Література
Питання до самоконтролю
Назвіть основні прийоми зменшення рівня ризику
Дайте визначення хеджування
Диверсифікація – це
Вихідними положеннями моделі Марковіца є...
Під структурою ПЦП розуміють...
Ринковий портфель – це...
В чому полягає сутність однофакторної моделі Шарпа формування норми прибутку?
Література
Бланк И.А. Управление финансовыми рисками: Учебный курс. – К.: Ника – Центр, 2006 . – 448 с.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника – Центр, Эльга, 2002 . – 528 с.
Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Знання –Прес, 2006. – 423 с.
Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 344 с.
Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – 2-ге видання перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.
Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К.: „Видавництво „Політехніка””, 2004. – 200с.
Фінанси підприємств: Підручник/ А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін., Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.
Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2008. – 536с.
Финансовый менеджмент: Учебник/Под ред Е.С. Стояновой . – 5-е изд., переб, и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2003. – 656 с.
Холмс Э. Риск – менеджмент / Эндрю Холмс; [пер. с англ.]. – М.: Эк5с мо, 2007. – 304 с.
Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. – 3 – е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 878 с.
1Символ “:” в математичних викладках є еквівалентом слів “для якого”.