Упр рисками / Новая папка / ctrl-prep_ask
.docПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
Задача 1.1.
Агростанция НИИСХ вывела новый сорт моркови, динамика урожайности которого представлена в табл. 1.
Таблица 1. Динамика урожайности нового сорта моркови, ц/га
Год |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Урожайность, ц/га |
800 |
850 |
830 |
840 |
Каков риск сбора менее 1600 т на опытном участке размером 20 га? Точность расчетов – два десятичных знака.
Задача 1.2.
По данным метеонаблюдений, среднее количество осадков в июне представлено в табл. 3
Таблица 3. Среднее количество осадков в июне (мм)
Год |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Подъем воды, мм |
300 |
310 |
290 |
340 |
Каков риск затопления посевных площадей, если критический уровень воды 315 мм. Точность расчетов – два десятичных знака.
Задача 2.1.
Молокозавод мощностью 120 тыс. т в сутки реализует продукцию трем группам потребителей: хладокомбинатам – 50 тыс. т, пищевым мини-заводам – 20 тыс. т, продовольственным магазинам – 30 тыс. т. Колебания поставок составляют 25%. Оптовая цена реализации – 10 тыс. руб. за 1 т. Стоимость тары составляет 20% оптовой цены, а сырье заготавливается по цене 5 тыс. руб. за 1 т. Все остальные издержки являются условно-постоянными. Каковы мера и цена риска данного производства, при рентабельности продукции – 5%. Точность расчетов – два десятичных знака.
Задача 2.2.
Для выпуска продукции комплектующие поступают ежемесячно от 3 поставщиков (см. табл. 5)
Таблица 5. Поставки комплектующих, тыс. шт.
Поставщик № 1 |
250 |
Поставщик № 2 |
350 |
Поставщик № 3 |
400 |
Колебания поставок составляют 15 %. Стоимость комплектующих – 500 руб. На одно изделие используется 5 комплектующих. Программа выпуска на месяц предусматривает выпуск 210 тыс. шт. изделий. Какова мера риска данной производственной программы, при отпускной цене 44 тыс. руб. за 1 шт., рентабельности 10 % и доле условно-постоянных расходов 60 %. Точность расчетов – 2 десятичных знака.
Задача 3А.
Постройте график и по нему найдите риск продавца 100 фьючерсных контрактов на 10 унций серебра по цене 8 у. е. за 1 унцию при отклонении цены на спот-рынке от цены исполнения до 10 у. е.
Задача 3В.
Какова цена исполнения пут-опциона на 500 DM, если риск холдера, приобретшего 500 опционов не превосходит 30000 у.е., а текущая цена на спот-рынке составляет 0,65 у.е. за 1DM?
Задача 3С.
Какова цена исполнения кол-опциона на 1 т никеля, если риск райтера, продавшего 300 опционов с премией 50 у.е. на каждый опцион составляет 3000 у.е. при цене-спот в момент исполнения опциона 800 у.е. за 1 т? Ответ проиллюстрируйте графиком.
Задача 4. См. лабораторные работы № 3 и № 4.
Задача 5.
Объем выпуска продукции по плану составляет 150 тыс. шт., реализуемой по цене 200 руб. за 1 шт. (Рентабельность продукции – 10%). Для выпуска продукции фонд рабочего времени по нормативу 7500 тыс. чел.-ч. В рабочем периоде 20 дней (1 смена). Доля сырья в себестоимости продукции 30%. Остальные издержки – условно-постоянные.
На предприятии образован резервный фонд в размере 50 тыс. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет – 450 тыс. руб. руб. Основные производственные фонды по остаточной стоимости оцениваются в 25 млн. руб., они застрахованы на 15 млн. руб.
По оценке, к числу основных рисков относятся:
РИСКИ |
Ожидаемый ущерб |
Условная вероятность |
Утрата имущества (пожар, стихийное бедствие) |
20 млн. руб. |
5% |
Снижение спроса |
20% |
15% |
Снижение цен |
10 % |
10% |
Рост цен на сырье |
5% |
20% |
Простои в производстве |
500 тыс. чел.-ч |
30% |
Сбои в реализации продукции |
2 дня |
20% |
Построить кривую Лоренца и оценить коэффициент риска (приблизительно). Налоги не учитывать.
+ 3 вопроса на знание теории – применительно к конкретной мини-ситуации.