1. Под риском понимается:

1. вероятность наступления неблагоприятной хозяйственной ситуации;

2. вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом;

3. выбор наиболее предпочтительного варианта вложения капитала.

2. Основные факторы возникновения финансовых рисков связаны с:

1. изменением покупательной способности денег;

2. изменением конъюнктуры рынка (спроса на продукцию предприятия);

3. капитальными вложениями;

4. привлечением заемных средств в качестве источника финансирования.

3. Управление финансовыми рисками:

1. подразумевает расчет оптимальной стратегической программы развития предприятия;

2. включает разработку системы планов по ликвидации последствий стихийных бедствий;

3. включает совокупность приемов и методов, уменьшающих вероятность появления рисков или локализующих их последствия.

4. Количественная характеристика риска – это:

1. математически выраженная вероятность наступления потери;

2. частота случаев понесения предприятием убытков;

3. размер возможных убытков в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.

5. Недостатком дисперсии в качестве показателя, характеризующего вероятность возникновения риска, является:

1. зависимость от абсолютных значений граничных показателей;

2. большая изменчивость;

3. не указывает направление отклонения от ожидаемого значения (прибыль или убыток);

4. трудность интерпретации;

6. Для определения вероятности наступления рискованной для предприятия ситуации достаточно знать значение:

1. вариации;

2. дисперсии;

3. среднеквадратичного отклонения;

4. коэффициента вариации.

7. Из двух вариантов вложения капитала предпочтителен тот, у которого:

1. обещанный размер прибыли выше;

2. коэффициент вариации получения прибыли выше;

3. математическое ожидание получения прибыли ниже.

8. Экспертный метод оценки финансовых рисков и метод экспертных систем это:

1. одно и тоже;

2. два разных метода;

3. один метод является частью другого.

9. Основным недостатком общепринятых способов прогнозирования ситуации на производстве и на рынке является то, что:

1. в основном учитывают только детерминированный фактор;

2. требуются длинные динамические ряды наблюдений;

3. часто дают неточные прогнозы.

10. Использование вероятностных моделей прогнозирования рыночной ситуации позволяет:

1. получить больше информации для принятия управленческих решений;

2. учитывать случайную составляющую развития экономической системы;

3. точнее предвидеть изменение тренда основных показателей во времени.

Тест 2

11. У какой из двух ценных бумаг А и В более высокий уровень риска и почему, если они характеризовались:

	ценная бумага А	ценная бумага В
Ожидаемый доход	6%	11%
Стандартное отклонение ожидаемого дохода	30%	10%
Коэффициент корреляции с рынком	0,25	0,75
Бета-коэффициент	0,5	1,0

1. ценная бумага А более рискованная, чем ценная бумага В, несмотря на то, что бета коэффициент ниже;

2. ценная бумага В, т.к. доходность по ней выше;

3. ценная бумага В, т.к. бета-коэффициент по ней выше;