- •«Дальневосточный федеральный университет»
- •К студенту!
- •Содержание дисциплины
- •Список рекомендуемой литературы для изучения дисциплины «Управление рисками» Основная:
- •Дополнительная:
- •Практические задания
- •Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Тестовые задания
- •1. Под риском понимается:
- •12. Распределение вероятностей для ценных бумаг с абсолютно надежными доходами имеет форму:
- •27. Составная часть риска, которая может быть устранена путем его рассеивания, называется:
- •Тематика работ
- •Требования к ведению Словаря терминов
- •Управление рисками
12. Распределение вероятностей для ценных бумаг с абсолютно надежными доходами имеет форму:
точки;
вертикальной прямой;
параболы;
горизонтальной прямой.
13. Критерием изменчивости доходности конкретной акции по отношению к среднерыночным доходам является:
бета-коэффициент;
дисперсия;
стандартное отклонение.
14. Из двух ценных бумаг с различными уровнями доходности наиболее предпочтительна с точки зрения риск/доход та, у которой:
ниже стандартное отклонение доходности;
выше бета-коэффициент;
ниже коэффициент вариации.
15. Снижение в динамике бета-коэффициента ценной бумаги свидетельствовало о снижении ее:
популярности;
доходности;
рискованности.
16. При увеличении нерасположенности инвесторов к риску премия за риск:
увеличивается;
остается неизменной;
уменьшается.
17. При включении в портфель ценной бумаги с низким показателем бета-коэффициента, рискованность портфеля:
увеличится существенно;
увеличится незначительно;
уменьшится.
18. Диверсификация портфеля ценных бумаг способствует снижению уровня его рискованности в том случае, если:
портфель содержит больше 20 видов акций;
доход по акциям положительно коррелирует;
доход по акциям отрицательно коррелирует;
доход по акциям не коррелирует.
19. Интегральная оценка риска это:
характеристика рассматриваемого риска в целом, без оперирования отдельными ситуациями;
среднеарифметическое значение рисков;
пропорциональные соотношения между портфельными рисками.
20. При усилении несклонности инвесторов к риску линия рынка ценных бумаг:
меняется на противоположенную;
становится более пологой;
становится более крутой.
Тест 3
21. Цель риск-менеждмента на предприятии заключается:
в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска;
в уменьшении встречных перевозок ценностей и обеспечении их безопасности;
в рациональной организации производства с целью повышения его эффективности.
22. Основной задачей тактики риск-менеджмента выступает:
выбор оптимального направления деятельности компании;
выбор оптимального состава поставщиков и потребителей продукции компании;
выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления;
23. Оценка стоимости риска позволяет:
объективно представлять объем возможных убытков при вложении капитала и наметить пути к их возмещению, уменьшению или предотвращению;
заложить соответствующие расходы в смету затрат предприятия;
избежать невыгодного вложения временно свободных финансовых средств.
24. Размер убытков от вложения капитала может превышать объем данного капитала:
при портфельных инвестициях;
в условиях высокой инфляции;
при прямых инвестициях;
при прямых убытках (от пожара, стихийного бедствия и т.п.).
25. Коэффициент риска, ведущий к банкротству инвестора равен:
0,3;
0,5;
0,7.
26. Наиболее рентабельным вариантом вложения капитала при условии, что нормы прибыли на вложенный капитал, %
-
Вариант рискового вложения капитала
Хозяйственная ситуация
А1
А2
k1
60
70
К2
50
30
К3
40
50
выступает:
Вариант k1
Вариант k2
Вариант k3