- •Министерство общего и профессионального образования российской федерации
- •5. Оценка эффективности развития экономики в ретроспективном периоде. 18
- •6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели. 20
- •7. Количественная оценка сценариев развития экономики 22
- •Введение.
- •Обозначения:
- •1. Анализ динамики основных экономических показателей и структурных особенностей экономики.
- •2. Формулировка рабочих гипотез.
- •1. Национальный доход.
- •2. Совокупный потребительский спрос.
- •3. Валовые инвестиции.
- •4. Численность занятых.
- •5. Номинальная ставка заработной платы.
- •6. Предложение денег.
- •7. Индекс потребительских цен.
- •8. Численность трудоспособного населения.
- •9. Государственные расходы.
- •10. Объем собираемых налогов.
- •11. Процентная ставка на капитал.
- •12. Накопленный капитал.
- •13. Численность безработных. - u.
- •3. Формулировка функциональных связей и тождеств макроэкономической модели.
- •4. Идентификация и верификация эконометрической модели.
- •Национальный доход -y.
- •Совокупный потребительский спрос - с.
- •Частные инвестиции - I.
- •Государственные расходы - g.
- •Численность трудоспособного населения - n.
- •Численность занятых - l.
- •Средняя ставка налогообложения - r.
- •Номинальная ставка заработной платы Wn.
- •Денежная масса - m.
- •Индекс потребительских цен - p.
- •Процентная ставка на капитал - I.
- •Накопленный капитал - k.
- •Итоговая модель по 1мнк
- •Первый шаг.
- •Второй шаг.
- •Итоговая модель по 2мнк
- •Сравнительный анализ.
- •Итоговая модель
- •5. Оценка эффективности развития экономики в ретроспективном периоде.
- •6. Прогноз изменения экзогенных переменных модели.
- •7. Количественная оценка сценариев развития экономики
- •Приложения
Денежная масса - m.
(см Приложение №4.9)
|
Вид |
Оценка |
S2 |
R2 |
Вывод |
Kт |
|
Mt = a0+a1 Yt+a2 it |
Mt = 384,5+0,07 Yt –571,16 it |
199,6 |
91,66 |
значима |
0,057 |
|
Mt = a1Yt+a2 it |
Mt = 0,169Yt-79,79 it |
1884,3 |
99,4 |
незначим один из параметров |
|
|
Mt = a0+a1 Yt |
Mt = 247,701+0,0889 Yt |
888,67 |
60,23 |
значима |
0,057 |
|
Mt = a1Yt |
Mt = 0,166Yt |
1785,1 |
99,4 |
значима |
0,09 |
Индекс потребительских цен - p.
(см Приложение №4.10)
|
Вид |
Оценка |
S2 |
R2 |
Вывод |
Kт |
|
Pt = a1 Mt+a2 Yt |
Pt = -0,0026 Mt+0,00068 Yt |
0,0098 |
98,68 |
значима |
0,028 |
|
Pt = a1 Mt-1+a2 Yt-1 |
Pt = -0,0026 Mt-1+0,00069 Yt-1 |
0,01 |
98,59 |
значима |
0,122 |
|
Pt = a1 Mt+a2 Yt +a3 Wnt |
Pt = 0,00004 Mt-0,000044 Yt +0,099 Wnt |
0,00014 |
99,98 |
параметры не значимы |
|
|
Pt=a1(Mt -Mt-1)+a2(Yt-Yt-1)+a3 Wnt |
Pt=0,00008(Mt -Mt-1) –0,000001(Yt-Yt-1)+0,086Wnt |
0,0005 |
99,93 |
параметры не значимы |
|
|
Pt = a0 +a1Wnt |
Pt = -0,0697562 +0,094 Wnt |
0,00013 |
99,76 |
значима |
0,015 |
|
Pt = a1 Pt-1 |
Pt = 1,06 Pt-1 |
0,00017 |
99,97 |
значима |
0,011 |
Процентная ставка на капитал - I.
(см Приложение №4.11)
Экзогенная переменная, следовательно, строим ее как функцию от времени.
|
Вид |
Оценка |
S2 |
R2 |
Вывод |
Kт |
|
i = a + b*ln(t) |
i = 0,243 – 0,0797ln(t) |
0,0004 |
90,6 |
значима |
0,3 |
Накопленный капитал - k.
(см Приложение №4.12)
|
Вид |
Оценка |
S2 |
R2 |
Вывод |
|
Kt=(1-)Kt-1+It |
Kt=(1-0,06)Kt-1+It |
27,62 |
99,99 |
значима |
Итоговая модель по 1мнк
Уравнения функционирования:
Y=e-0,0096 t K 0,867 L0,133
Сt=0,642404Yt
It= -0,9(Yt -Yt-1) +2,99(Kt -Kt-1)
Gt = (21,98 + 0,34 t)2
Nt=87,2 e0,01919 t
Lt=0,943Nt-1
Rt = 0,24 – 0,0031*sqrt(t)
Wnt =1,64-13,8 Ut /Nt +10,8 Pt
Mt = 384,5+0,07 Yt –571,16 it
Pt = 1,06 Pt-1
i = 0,243 – 0,0797ln(t)
Балансовые соотношения:
Yt=Ct+It+Gt+EIt
Kt =(1-0,06) K1-t+It
Nt=Lt+Ut
Tt=Yt Rt
Wrt=Wnt/Pt
2 МНК
Первый шаг.
На первом шаге строим зависимость эндогенных переменных от всей совокупности экзогенных и лаговых переменных.
Yt=f(t, it, Rt, Gt, Nt, Tt-1, Kt-1, It-1, Yt-1, Nt-1, Mt-1, Pt-1)
Ct=f(t, it, Rt, Gt, Nt, Tt-1, Kt-1, It-1, Yt-1, Nt-1, Mt-1, Pt-1)
Lt=f(t, it, Rt, Gt, Nt, Tt-1, Kt-1, It-1, Yt-1, Nt-1, Mt-1, Pt-1)
Pt=f(t, it, Rt, Gt, Nt, Tt-1, Kt-1, It-1, Yt-1, Nt-1, Mt-1, Pt-1)
Mt=f(t, it, Rt, Gt, Nt, Tt-1, Kt-1, It-1, Yt-1, Nt-1, Mt-1, Pt-1)
It=f(t, it, Rt, Gt, Nt, Tt-1, Kt-1, It-1, Yt-1, Nt-1, Mt-1, Pt-1)
Wnt=f(t, it, Rt, Gt, Nt, Tt-1, Kt-1, It-1, Yt-1, Nt-1, Mt-1, Pt-1)
Построение моделей и расчеты приведены в Приложении №4.13
|
Форма модели |
S2 |
R2 |
|
Yt=41,2 Nt –1,4 Kt-1 +1,34Yt-1 +4030,65Pt-1 |
12585,7 |
99,9 |
|
Ct=8618,98+425,4 t +1,42Gt –6,48Tt-1 –4,07Kt-1 +3,9Yt-1 +21,0 Nt-1 +4038,5 Pt-1 |
1960,5 |
98,49 |
|
Lt=-37,46Rt +0,022Gt +1,05Nt 0,009Tt-1 –0,0046Kt-1 +0,003It-1 |
0,03 |
99,99 |
|
Pt=0,56+0,027t –0,26it –0,0043Nt-1 +0,61Pt-1 |
0,0001 |
99,85 |
|
Mt=3898,6+154,9t –372,7it –1,35Kt-1 +0,78Yt-1 –0,5Mt-1 +1388,4Pt-1 |
150,99 |
95,5 |
|
It=12382,9+595,88t –4,33Kt-1 +1,9Yt-1 +2954,8Pt-1 |
2673,75 |
83,1 |
|
Wnt=0,921+ 11,1Pt-1 |
0,017 |
99,73 |
Анализ показывает, что построение модели можно продолжить (значения критериев хорошие, полученные зависимости удовлетворительны для дальнейшего использования).