dinamics time series / ГЛ7
.pdf
Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. В.П.Носко www.iet.ru |
51 |
|||||||||
|
||||||||||
-1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
|
|
|
|
SER1 |
|
|
|
|
|
|
и этот ряд идентифицируется как стационарный. |
|
|
||||||||
Подведем итог. Ряд |
Vt –Wt |
не имеет выраженного детерминированного тренда, но |
||||||||
имеет стохастический тренд. Ряд Vt – 0.5Wt |
имеет выраженный линейный тренд, но не |
|||||||||
имеет стохастического тренда: |
|
|
|
|
|
|||||
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
10 |
15 |
|
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
|
|
|
|
SER2 |
|
|
|
|
|
Наконец, ряд |
Vt |
– 0.5t – 0.5Wt |
идентифицируется как стационарный, со средним |
|||||||
значением |
– 1.493 |
и стандартным отклонением |
0.104. И это находится в полном |
|||||||
соответствии с использованным при моделировании реализаций процессом |
||||||||||
порождения данных. Действительно, в соответствии с этим DGP, |
||||||||||
Vt – 0.5t – 0.5Wt = (1 + t + 0.5* rwt + 0.1*n2t) – 0.5t – 0.5(5 + t + rwt) = = – 1.5 + 0.1*n2t .
www.iet.ru/mipt/2/text/curs_econometrics.htm