shpora

ДЛЯ ПОИСКА НУЖНОГО ОТВЕТА НАЖИМАЕМ Ctrl+F, И ВВОДИМ НУЖНЫЙ ВОПРОС!!!

1. Система эконометрических уравнений неидентифицируема, если...

   1. количество приведенных коэффициентов меньше количества структурных коэффициентов

2. Система эконометрических уравнений сверхидентифицируема, если...

   1. количество приведенных коэффициентов больше количества структурных коэффициентов

1. Система эконометрических уравнений является идентифицируемой, если

   1. идентифицируемо каждое уравнение системы

2. Система эконометрических уравнений является неидентифицируемой, если

   1. неидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы

3. Система эконометрических уравнений является сверхидентифицируемой, если

   1. сверхидентифицируемо хотя бы одно уравнение системы

4. Системы эконометрических уравнений с точки зрения идентифицируемости бывают ...

   1. Сверхидентифицируемые

1. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

   1. нелинейной уравнений регрессии

2. Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного МНК

   1. получают несколько различных вариантов оценок параметров модели ?

3. На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов…

   1. структурную форму преобразуют в приведенную

4. Приведена последовательность операций:

заданная система одновременных уравнений и структурных формы преобразуются в приведенную форму

оценки параметров приведенной формы находится традиционным методом наименьших квадратов

определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной

Этот алгоритм соответствует методу:

1. двухшаговому

1. Приведена последовательность операций:

1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму

2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов

3. по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров.

Этот алгоритм соответствует ______ методу наименьших квадратов.

1. косвенному

6. Сверхидентифицируемая система совместных эконометрических уравнений решается

   1. двухшаговым МНК

3. Для получения системы нормальных уравнений в методе наименьших квадратов следует…

   1. взять частные производные первого порядка

3. Для успешного применения МНК необходимо, чтобы математическое ожидание случайного отклонения e_i равнялось нулю. Это означает, что

   1. равны математические ожидания случайного отклонения для каждого наблюдения.

3. Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки могут характеризоваться … (несколько правильных ответов)

   1. гетероскедастичностью

   2. высокой степенью автокорреляции

3. Из теоремы Гаусса-Маркова следует, что оценки являются (несколько правильных ответов)

   1. несмещенными

   2. эффективными

3. К достоинствам метода наименьших квадратов можно отнести …

   1. типовой характер расчётов, интерпретируемость полученных результатов

3. К методам устранения гетероскедастичности остатков относятся (несколько правильных ответов):

   1. обобщенный метод наименьших квадратов

   2. взвешенный метод наименьших квадратов

3. Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством…

   1. эффективности

3. Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров нелинейных регрессионных моделей, если эти модели … (несколько правильных ответов)

   1. являются нелинейными по параметрам, но внутренние линейными

   2. являются нелинейными по параметрам и внутренние нелинейными

3. МНК для оценки параметров уравнений регрессии дает хорошие результаты

   1. при выполнении определенных предпосылок

3. Оценки коэффициентов по МНК являются ________ оценками теоретических коэффициентов регрессии

   1. точечными

3. Одним из нарушений предпосылок метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений является … (несколько правильных ответов)

   1. гетероскедастичность остатков

   2. нарушение нормального распределения случайных отклонений

3. Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются … (несколько правильных ответов)

   1. гомоскедастичность остатков

   2. отсутствует автокорреляции в остатках

3. Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются … (несколько правильных ответов)

   1. остатки подчиняются нормальному закону распределения

   2. отсутствие автокорреляции в остатках

3. Предпосылкой применения МНК является

   1. постоянство дисперсии случайных отклонений e_t.

3. При использовании МНК минимизируется … отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной и ее расчетных значений.

   1. сумма квадратов

3. При увеличении объема выборки становятся маловероятным значительные ошибки при оценивании параметров регрессии. Это означает, что используются … оценки.

   1. состоятельные

3. Причинами нарушения предпосылок МНК могут являться … (несколько правильных ответов)

   1. наличие неучтенного в уравнении существенного фактора

3. При применении метода наименьших квадратов для оценки параметров уравнений регрессии минимизируют ____________ между наблюдаемым и моделируемым значениями зависимой переменной.

   1. сумму квадратов разности

3. Проверку выполнения предпосылки МНК о гомоскедастичности (гетероскедастичности) остатков можно проверить ….

   1. визуально по графику.

3. Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимости переменной у¢ (несколько правильных ответов):

1. имеет место гетероскедастичность остатков

2. нарушена предпосылка МНК и равенство математического ожидания случайных отклонений

3. Гетероскедастичность это:

   1. непостоянство дисперсий возмущаюших воздействий

3. Зависимость дисперсии возмущения от номера наблюдения называется

   1. автокорреляцией

3. Коррелированность возмущений с различными номерами называется

   1. автокорреляцией

7. Укажите справедливые утверждения по поводу системы эконометрических уравнений (несколько правильных ответов):

   1. система уравнений, каждое из которых может содержать эндогенные переменные других уравнений

   2. включает множество эндогенных и множество экзогенных переменных

8. Установите соответствие между эконометрическими терминами и областью их применения:

   1. автокорреляционная функция

   2. тест Голфелда-Квандта

   3. критерий Дарбина-Уотсона

   4. матрица парных коэффициентов корреляции

1 служит для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков - b

2 служит для проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков - c

3 служит для оценки мультиколлинеарности факторов- d

4 служит для выявления структуры временного ряда - a

9. Формулой определяется _________ показателя x.

   1. средняя арифметическая величина. .

10. Формулой определяется _________ показателя x.

    1. дисперсия..

11. Формулой определяется _________ показателя x.

    1. среднее квадратичное отклонение.

12. Формулой определяется _________ показателей x и y.

    1. ковариация.

13. Этап параметризации модели включает в себя…

    1. прогноз экономических показателей

14. Экономические модели относятся к классу ___________ экономико-математических моделей.

    1. стохастических

15. Эконометрика – это …

    1. наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

    2. .

16. Коэффициент корреляции это:

    1. абсолютная мера взаимосвязи переменных

17. Какое из этих уравнений является модельным уравнением регрессии

    1. 

18. Под верификацией модели понимается:

    1. проверка адекватности модели

19. Выбор списка переменных модели и типа взаимосвязи между ними выполняется на этапе

    1. спецификация модели

20. Принцип спецификации модели, лежащий в основании классификации: экономические модели; эконометрические модели

    1. включение случайных возмущений

21. Принцип спецификации модели, лежащий в основании классификации: статические модели; динамические модели

    1. датирование переменных

22. По отношению к выбранной спецификации модели, все экономические переменные объекта подразделяются на

    1. эндогенные и экзогенные

23. Термин эконометрика был введен

    1. Фришем

24. Даны 2 СВ X и Y. Известны стандартные отклонения и коэффициент корреляции . Чему равна выборочная ковариация:

    1. 1,489581

25. Формализация закономерностей общей эконометрической теории является одним из принципов … эконометрической модели.

    1. спецификации

26. Эконометрика – это … (несколько правильных ответов)

    1. наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

    2. раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информацией.

3. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии

1. теснота связи между ними превышает по абсолютной величине 0,7

2. факторы дублируют влияние друг друга на результат

1. В линейной эконометрической модели наблюдаемое значение результирующей переменной, зависящей от факторов модели, и случайной составляющей равно …

   1. сумме

1. Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в …

1. 5-6 раз

2. Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении … (несколько правильных ответов)

   1. величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

   2. величины объясненной дисперсии до и после включения фактора в модель

3. При отборе факторов в модель множественной регрессии можно проводить сравнение величины _________ до и после включения фактора в модель (несколько правильных ответов).

   1. остаточной дисперсии

   2. критерия Дарбина-Уотсона

4. Переход от точечного оценивая к интервальному возможен, если оценки являются…

   1. Эффективными и несмещенными

5. Показатель общей или обобщенной дисперсии рассчитывается … (несколько правильных ответов)

   1. для оценки влияния как учтенных в модели факторов, так и случайных воздействий

   2. на основе отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от её теоретических (модельных) значений

6. Показателями, по которым может быть установлена мультиколлинеарность факторов, являются (несколько правильных ответов):

   1. высокие коэффициенты корреляции между объясняющими переменными

   2. статистическая незначимость некоторых коэффициентов регрессии при достаточно высоком коэффициенте детерминации

7. Расчет формулы для коэффициента парной линейной корреляции случайных величин x и y имеет вид

   1. !!!

8. Средствами отбора факторов, включаемых в модель, могут служить (несколько правильных ответов):

   1. система нормальных уравнений

   2. матрица парных коэффициентов корреляции

9. Случайная составляющая характеризует…

   1. случайный характер анализируемых данных

10. Стохастическая связь между признаками, выраженная в том, что средняя величина одного признака увеличивается с возрастанием другого, называется…

    1. положительной корреляцией

11. Число степеней свободы определяется …

    1. числом свободы независимого варьирования признака (переменной, фактора)

12. Часть зависимой переменной в регрессионной модели, которая не может быть объяснена значением регрессора

    1. случайное возмущение

13. Часть зависимой переменной в регрессионной модели, которая полностью объясняется значением регрессора

    1. отклик

14. В зависимости от количества регрессоров, модели подразделяются на

    1. парные и множественные

15. Независимые переменные в регрессионных моделях называются

    1. возмущениями

16. Коэффициент детерминации в парной регрессии применяется для проверки (несколько правильных ответов)

    1. статистической значимости оценок параметров

    2. качества прогнозов эндогенной переменной

17. Коэффициент детерминации является величиной

    1. случайной

Влияние фиктивной переменной наклона на регрессивную модель состоит в …

2. изменение коэффициентов перед факторным признаком, взаимодействующим с качественной переменной

18. В эконометрических моделях присвоение численных значений признакам качественного характера проводится на основании включения в модель…

    1. фиктивных переменных

19. Если качественный признак имеет k атрибутивных значений, то количество фиктивных переменных в модели должно быть равно…

    1. k-1

20. Использование фиктивных переменных является оперативным при исследовании…

    1. данных упорядоченной структуры

21. Коэффициенты регрессионных моделей с фиктивными переменными оцениваются _______ методом наименьших квадратов.

    1. обобщённым

1. К методам обнаружения автокорреляции относятся:

   1. критерий Дарбина-Уотсона

2. Расчётное значение критерия Фишера определяется как _______ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы.

   1. отношение

3. Укажите назначение применения статистики Дарбина-Уотсона(несколько правильных ответов):

   1. проверяет гипотезу о наличии автокорреляции только первого порядка

4. Причины автокорреляции:

   1. ошибки спецификации

5. Если большие серии соседних остатков имеют одинаковые знаки, то статистика Дарбина-Уотсона приближенно равна:

   1. 2

6. Критерий Фишера в эконометрических моделях служит…(несколько правильных ответов)

   1. для проверки статистической значимости уравнения регрессии

7. Для проверки значимости коэффициента детерминации используется статистика с распределением

   1. Фишера

8. Индекс корреляции для нелинейных форм связи изменяются в пределах

   1. [0;1]

9. Какой показатель характеризует тесноту нелинейной связи?

   1. индекс корреляции

10. Модель Филипса служит для описания зависимости …

    1. уровня безработицы от изменения заработной платы

11. Нелинейный показатель корреляции называется…

    1. индексом корреляции для нелинейных форм связи

1. 6.Левая часть системы взаимозависимых уравнений представлена вектором…

   1. зависимых переменных

2. 7Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью _______ метода наименьших квадратов

   1. двухшагового

3. 9Укажите справедливые утверждения по поводу системы эконометрических уравнений … (несколько правильных ответов)

   1. включает множество эндогенных и множества экзогенных переменных

4. Эндогенные переменные – это

   1. взаимозависимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые внутри модели

5. Эндогенные переменные в предшествовавшие моменты времени называются

   1. лаговыми переменными

6. Экзогенные переменные - это

   1. независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели

7. Предопределенные переменные – это

   1. переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени

8. Переменные системы одновременных уравнений, известные к расчетному моменту времени, называются

   1. предопределенными переменными

9. Независимые переменные системы одновременных уравнений, определяемые вне модели, называются

   1. экзогенными переменными

10. Лаговые переменные - это

    1. эндогенные переменные в предшествовавшие моменты времени

22. Выделяют три класса систем эконометрических уравнений…

    1. системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений

23. В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено

    1. изолированным уравнением регрессии

24. Приведенная спецификация

.

Соответствует системе _________ уравнений.

1. одновременных

25. Система независимых уравнений предполагает совокупность ______ уравнений регрессии.

    1. независимых

26. В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ____ количества зависимых переменных ____ уравнений и количества независимых факторов

    1. сумма… предыдущих

27. Для точно идентифицируемой структурой формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ____________метод наименьших квадратов.

    1. традиционный

28. Для системы рекурсивных уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет ______ структуру.

    1. общего вида, несимметричную

29. Для множественного коэффициента корреляции модели в естественном масштабе переменных (R₁)и множественного коэффициента корреляции для модели в стандартизированном масштабе переменных (R₂)справедливо соотношение … (несколько правильных ответов)

    1. R₁=R₂

30. Для линейного уравнения множественной регрессии проблема спецификации модели связана…

    1. с отбором факторов, включаемых в модель

31. Для общей (D_общ), факторной (D_факт) и остаточной (D_ост) дисперсий зависимой переменной и коэффициента детерминации R² выполняется …. (несколько правильных ответов)

    1. 

32. Для описания тесноты (силы) связи между зависимой переменной и фактором (факторами) проводят расчет…

    1. коэффициент корреляции

33. Для расчета доверительных интервалов коэффициента регрессии служат следующие параметры (несколько правильных ответов):

    1. критическое значение распределения Стьюдента (табличное значение)

    2. стандартная ошибка коэффициента регрессии

34. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия …. (несколько правильных ответов)

    2. стандартная ошибка не превышает половины значения параметра

    3. значение t- критерия Стьюдента больше табличного

35. Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия …. (несколько правильных ответов)

    1. стандартная ошибка превышает половину значения параметров

    2. расчетное значение t- критерия Стьюдента меньше табличного

36. Если доверительный интервал для коэффициента регрессии содержит 0, то справедливы следующие утверждения (несколько правильных ответов):

    1. коэффициент регрессии статистически незначим

    2. фактическое значение статистики Стьюдента для этого коэффициента по модулю меньше критического (табличного)

37. Если статистическая оценка θ^*_n параметра θ содержит всю информацию об оцениваемом параметре, она называется…

    1. достаточной

38. Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно нелинейная связь …

    1. очень тесная

39. Использование полинома третьего порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено ...

    1. неоднородностью выборки

40. Изображение корреляционного поля для парной регрессионной модели относится к статическим графикам, характеризующим …

    1. тесноту и форму зависимости между признаками

41. Какое из этих значений может принимать линейный коэффициент корреляции при прямой связи?

    1. 0,6

42. Коэффициент корреляции представляет собой …

    1. число

43. Коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9. Следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объяснённая линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равно …

    1. 10%