Глава 2. Линейное программирование

2.1. Постановка задачи. Геометрический метод решения

Задача линейного программирования – это задача математического программирования, в которой целевая функция и функции, используемые в ограничениях, являются линейными. Основная задача линейного программирования записывается в виде:

(2.1.1)

Здесь целевая функция представляет собой скалярное произведение

(2.1.2)

векторов и,– матрица размерности:

, (2.1.3)

–вектор-столбец: (T – символ транспонирования),

–n-мерное вещественное линейное пространство. Векторы ,и матрицаизвестны. Требуется найти хотя бы один вектор, принадлежащий допустимому множествузадачи (2.1.1)

,

доставляющий максимум функции (функционалу) .

В дальнейшем (в зависимости от контекста) наряду с термином «вектор x» будет также использоваться термин «точка x», так как координаты точки x совпадают с координатами вектора, проведенного в эту точку из начала координат, а именно такие вектора и будут иметься в виду.

Помимо варианта записи задачи (2.1.1) существуют другие способы формулировки задач линейного программирования. Так называемая стандартная задача линейного программирования записывается в виде:

(2.1.4)

Существует также каноническая задача линейного программирования. Ее формулировка имеет вид:

(2.1.5)

В выражениях (2.1.4), (2.1.5) условие отсутствует, однако подразумевается как само собой разумеющееся. Покажем, что постановки (2.1.1), (2.1.4) и (2.1.5) можно свести одну к другой. Сначала преобразуем (2.1.4) и (2.1.5) к виду (2.1.1), затем (2.1.1) – к виду (2.1.4), а (2.1.4) – к виду (2.1.5). Из этого будет следовать, что (2.1.1) сводится к виду (2.1.5).

В задаче (2.1.4) условие запишем в виде, где– единичная матрица размерности. Сформируем матрицуразмерностии векторразмерности:

, .

Тогда задача (2.1.4) запишется в виде, представляющем собой полную аналогию задачи (2.1.1):

(2.1.6)

В задаче (2.1.5) условие представим в виде системы неравенств:

а условие – в виде. Сформируем матрицуразмерностии векторразмерности:

,.

В результате задача (2.1.5) примет вид (2.1.6), т.е. будет сформулирована в виде основной задачи (2.1.1).

Теперь покажем, как основная задача (2.1.1) сводится к стандартной, т.е. к виду (2.1.4). Представим вектор в задаче (2.1.1) в виде разности векторови:

,,,,.

Запись означает, что всекоординат векторанеотрицательны. Тогда задача (2.1.1) запишется в виде:

(2.1.7)

Введем матрицу размерности, а также векторыи, размерность каждого из которых равна:

,,

Это позволяет записать задачу (2.1.7) в виде:

что полностью соответствует стандартной задаче (2.1.4).

Теперь рассмотрим, как стандартная задача (2.1.4) может быть сведена к канонической, т.е. к виду (2.1.5). Введем переменную ,и запишем задачу (2.1.4) в виде:

(2.1.8.)

Далее введем матрицу размерности, а также векторыи, каждый из которых имеет размерность:

,,.

Тогда (2.1.8) примет вид:

что полностью соответствует канонической задаче (2.1.5).

Пример 2.1.1. Привести к каноническому виду следующую задачу:

Сначала преобразуем задачу к стандартному виду. Для этого прежде всего перепишем ее в виде:

Очевидно, что в такой постановке задача не является стандартной, так как условие неотрицательности наложено не на все переменные. Введем две новые переменные и, принимающие неотрицательные значения. Тогда переменнаяможет быть представлена в виде:

Заменив переменную разностью новых переменных, получим задачу в стандартном виде:

Для преобразования стандартной задачи введем две новые переменные: ,, с помощью которых получаем искомую каноническую задачу:

Рассмотрим задачу (2.1.5), в которой ранг r матрицы A (см. (2.1.3)) равен m. Если при этом выполнено условие , то такую задачу можно решать геометрически. Для этого сначала необходимо выбрать две свободные переменные и выразить через них все остальные переменные. Например, если в качестве свободных переменных выбратьи, то получим:

(2.1.9)

.

Числа рассчитываются через элементы матрицыA и компоненты вектора b (), числа, кроме того, через компоненты вектораc (). Таким образом, задача отn переменных сводится к задаче от двух переменных и, решив которую, остальные переменные легко могут быть найдены по формулам (2.1.9).

Запишем задачу в виде:

(2.1.10)

где

Покажем, что константу в задаче (2.1.10) можно не учитывать, так как

она влияет только на значение самого максимума, но не влияет на значение искомой точки максимума. Для этого рассмотрим задачу общего вида множество решений которой

Рассмотрим также задачу гдес множеством решений. Нетрудно убедиться в том, что. Действительно,исправедливо неравенство, которое равносильно неравенству. Следовательно, каждый элемент множествапринадлежит множеству. Обратное утверждение доказывается аналогично. Итак, вместо задачи (2.1.10) можно решать задачу

(2.1.11)

Решение задачи (2.1.11) может быть найдено геометрическим методом, применение которого продемонстрируем на конкретном примере.

Пример 2.1.2

Данная задача является канонической, ;

, ,,,

–целевая функция.

Выбрав ив качестве свободных переменных, из системынаходим:

(2.1.12)

Подстановка этих выражений в целевую функцию дает:

Отбросив константу -38, сформулируем задачу для двух переменных и:

(2.1.13)

Неравенства в этой задаче образуют систему, графическое решение которой представляет собой пятиугольник ABCDE, показанный на рис. 2.1.1. Это и есть допустимое множество решений рассматриваемой задачи линейного программирования. Рассмотрим уравнение

(2.1.14)

Для решения задачи (2.1.13) необходимо найти такое максимальное значение , при котором пересечение прямой (2.1.14) с допустимым множеством не пусто. В подобных задачах среди множества решений обязательно будет по крайней мере одна вершина многоугольника, представляющего собой допустимое множество решений задачи. При увеличениипрямая (2.1.14) перемеща-

A

B

C

D

E

ется в направлении вектора с координатами (6,15), сохраняя ортогональность с этим вектором. На рис. 2.1.1 показано конечное положение прямой (2.1.14), при котором ее пересечение с пятиугольником ABCDE не пусто. Оно соответствует значению , при этом пересечением является точкаC. Решением задачи (2.1.13) являются координаты точки C: ,. Их подстановка в выражения (2.1.12) позволяет найти значения остальных координат искомого решенияисходной задачи:,.

Запишем найденное решение в виде: . При этом.