- •Классическое определение вероятности.
- •Формула сложения вероятностей.
- •Формула полной вероятности.
- •Повторные независимые испытания
- •Формула Бернулли
- •1.10. Теоремы Муавра-Лапласа
- •13.Случайные величины: дискретные и непрерывные случайные дискретные величины
- •Пуассона распределение
- •Свойства
- •Свойства
- •Гипергеометрическое распределение.
- •1. Дискретная случайная величина, закон и функция распределения
- •2. Числовые характеристики дискретных случайных величин
- •30. Система случайных величин, закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной величины.
- •31. Функция распределения двумерной случайной величины, ее свойства.
- •Свойства функции распределения двумерной случайной величины
- •Определение плотностей вероятности составляющих двумерной случайной величины:
- •Понятие ковариация и коэффициента корреляции
- •41. Линейная регрессия. Линейная корреляция. Нормальная корреляция
- •42.Закон больших чисел. Лемма Чебышева.
- •43.Неравенство Чебышева.
- •44.Теорема Чебышева.
- •45.Теорема Бернули.
- •46. Центральная предельная теорема.
- •47. Основные понятия математической статистики: вариационный ряд, его характеристики.
- •48. Средние величины, показатели вариации.
- •50. Понятие оценки параметров.
- •51. Методы нахождения оценок: метод моментов, метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов.
- •52. Понятие статической гипотезы и схеме ее проверки.
- •56.Проверка гипотезы о законе распределения. Хи-квадрат критерий Пирсона.
- •57.Проверка гипотезы о законе распределения. Критерий Колмогорова.
- •58.Проверка гипотезы о законе распределения. Критерий Колмогорова-Смирнова.
56.Проверка гипотезы о законе распределения. Хи-квадрат критерий Пирсона.
При объеме выборки для проверки гипотезы о законе распределения используют критерий c2 (критерий Пирсона, критерий согласия). Он применяется для группированных данных (как при построении гистограммы), когда в каждом интервале находится не менее 5 измерений (иначе интервал называется малонаселенным). Если число измерений в интервале оказывается меньше 5, тогда он объединяется с соседним. Если рассматривать частоту i-го интервала как случайную величину, то – число появлений «успеха» внезависимых испытаниях, где под «успехом» понимается попадание случайной величиныв-й интервал. Таким образом, вероятность «успеха» равна, а случайная величинаимеет биномиальное распределение с параметрамии. В частности,. Рассмотрим статистику c2 – функцию от случайных величин , определяемую формулой
,
где – число данных вi-м интервале (),– теоретическая вероятность попадания случайной величинывi-й интервал, – объем выборки,– число интервалов.
Можно показать, что, если закон распределения генеральной совокупности подобран правильно, то с ростомслучайную величинуможно считать распределенной по распределениюс числом степеней свободы;– числом параметров проверяемого закона распределения,вычисленных по выборке. Следует обратить внимание на то, что число степеней свободы – это число независимых слагаемых в сумме , т. е. общее число слагаемых минус число наложенных уравнений связи. В общем случае по выборке оцениваютпараметров.
57.Проверка гипотезы о законе распределения. Критерий Колмогорова.
По результатам выборки объёмом nстроится эмпирическая функция распределенияF(х). Принимается гипотеза Н0: случайная величина Х подчиняется распределению описанному функциейF(x).
За меру расхождения функций принимается величина:
Существуют таблицы распределения Колмогорова в которых можно найти:
- критическое значение. Оно зависит от уровня значимости α(Р = 1 - α), величиныDи величины выборкиn.
Если полученные из опыта значения коэффициента Dоказывается больше критического, то Н0отвергается.
Если
С помощью величины можно построить доверительные границы для неизвестной функцииF(x):
Колмогоров показал, что при n→ ∞ величина:
подчиняется распределению Колмогорова.
Критерий Колмогорова так же может быть использован для статистической проверки принадлежности двух выборок объёмом n1иn2к одной и той же генеральной совокупности. Вычисляется параметр λ:
где: - эмпирические функции распределения соответственно первой и второй выборки.
По величине λ судят о согласии.
58.Проверка гипотезы о законе распределения. Критерий Колмогорова-Смирнова.
- непараметрический критерий, применяемый для проверки гипотезы Н 0, согласно к-рой независимые случайные величины Х 1, ..., Х п имеют заданную непрерывную функцию распределения F(x)против односторонней альтернативы : где - математическое ожидание функции эмпирического распределения Fn(x). К.- С. к. построен на статистике
где - вариационный ряд, полученный по выборке Х х, ..., Х п.Таким образом, К.- С. к. является вариантом Колмогорова критерия для проверки гипотезы Н0 против односторонней альтернативы Изучая распределение статистики D+n, Н. В. Смирнов [1] показал, что
где 0<Х<1, [а] - целая часть числа а. Кроме точного распределения (1) статистики Н. В. Смирнов получил также ее предельное распределение, именно: если и 0<l0<=О( п1/6), то
где l0- любое положительное число. С помощью техники асимптотических пирсоновских преобразований было показано [2], что если и 0<l0<l=О(), то
Согласно К.- С. к. с уровнем значимости aгипотезу H0 следует отвергнуть, коль скоро
причем, в силу (2),.
Аналогично поступают при проверке гипотезы Н 0 против альтернативы :
В этом случае статистикой К.- С. к. является случайная величина
распределение к-рой, при справедливости гипотезы Н 0, совпадает с распределением статистики