Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

metods / Моделирование систем Лабараторный Практикум

.pdf
Скачиваний:
209
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
1.74 Mб
Скачать

 

 

 

 

Значения постоянных параметров модели

 

 

 

Начальные значения

 

 

 

 

 

 

 

переменных состояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

l

m

n

kt

b

i1

i2

s

 

V

T

x1(0)

x2(0)

x3(0)

x4(0)

x5(0)

1

1

12

1

8

100

30000

10

1

100

 

800

11

1

1

0

0

0

2

1

5

1

8

100

20000

10

1

200

 

500

12

0,2

0,2

0

0

0

3

1

5

1

10

100

22000

10

1

100

 

800

13

1,2

1,2

0

0

0

4

1

5

1

10

100

22000

10

1

200

 

500

14

1

1

0

0

0

5

1

6

1

10

100

25000

11

2

150

 

400

13

1

1

0

0

0

6

1

8

1

9

120

20000

11

2

150

 

600

12

0,5

0,5

0

0

0

7

1

7

1

7

110

27000

9

1

120

 

700

11

1,5

1,5

0

0

100

8

2

2

2

2

90

30000

5

2

190

 

600

10

1

1

-1

-2

500

9

1

12

2

8

80

22000

10

1

200

 

700

11

0,7

0,6

0

0

200

10

2

8

2

10

100

26000

9

2

200

 

800

10

0,3

0,3

0

0

500

Примечания. Для всех вариантов принять max=0,5. Погрешность оценивать по переменной состояния x5.

Модель 4 – система уравнений 3-го порядка

x1 x2 ;

x2 cu g rx22 ; x3 x3

x3 u .

 

 

 

 

Варианты исходных данных для модели 4

 

 

Таблица 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения постоянных параметров модели

 

Начальные значения переменных состояния

c

 

u

T

 

hтв

x1(0)

x2(0)

 

x3(0)

 

 

 

 

1

9000

 

10

11

 

8480

0

0

 

600

2

4000

 

20

12

 

8590

0

0

 

800

3

7000

 

20

13

 

10000

0

0

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание табл. 4

 

Значения постоянных параметров модели

 

Начальные значения переменных состояния

c

 

u

T

 

hтв

x1(0)

x2(0)

 

x3(0)

 

 

 

 

4

5000

 

25

12

 

9280

0

0

 

1000

5

4000

 

40

11

 

9500

0

0

 

1200

6

8000

 

20

13

 

8790

0

0

 

1000

7

8000

 

20

11

 

9900

0

0

 

1100

8

4000

 

40

10

 

9700

0

0

 

1200

9

6000

 

50

10

 

8590

100

0

 

1200

10

6500

 

35

12

 

9990

1000

0

 

1090

Примечания. Для всех вариантов принять g = 9,81. В нечетных вариантах значения параметра "r" определять по формуле r 0,1e x1/hтв , в четных вариантах – линейной интерполяцией по табл. 5. Погрешность оценивать по переменной состояния x1.

 

 

 

Зависимость параметра r от значений x1

 

Таблица 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x1

0

500

 

1000

1500

2000

2500

3000

r

0,015

0,0135

 

0,012

0,0107

0,0096

0,0088

0,0077

x1

3500

4000

 

4500

5000

5500

6000

6500

r

0,0069

0,0061

 

0,0055

0,0049

0,0044

0,0039

0,0035

x1

7000

7500

 

8000

8500

9000

9500

10000

r

0,0031

0,0028

 

0,0025

0,0022

0,002

0,0018

0,0016

Примечание. При выходе "x1" за границы табличных значений параметр "r" задавать его граничным значением.

Практические рекомендации

1. Выбор программной среды производится по согласованию с преподавателем. Для студентов, обучающихся по образовательным программам с углубленным изучением программирования, использование готовых модулей, автоматизирующих численное решение дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений, не допускается.

Для студентов других направлений и специальностей практические рекомендации для выполения лабораторной работы в специализированных вычислительных средах представлены в приложении 1 на примере Mathworks Matlab. При использовании специализированной

вычислительной среды с возможностью выбора функций решения систем дифференциальных уравнений в дополнение к сформулированному выше заданию требуется выполнить сравнительный анализ точности решения различными методами в соответствии с рекомендациями приложения 1.

2. При использовании графических средств, требующих накопления в оперативной памяти массивов значений функций для построения графиков, уменьшение величины шага интегрирования может привести к необоснованному увеличению времени работы программы или потере ее работоспособности. Так при шаге интегрирования h=10-6, довольно распространенном для рассматриваемого класса задач, на интервале интегрирования 10 с для каждой переменной состояния в процессе численного решения системы (1) будет получено 107 значений. Сохранить в оперативной памяти такие массивы данных невозможно. Отметим также, что для предельно детального отображения графика на экране монитора при современных характеристиках разрешения последнего вполне достаточно не более 103 точек. Поэтому, в случае необходимости накопления массивов значений переменных состояния, в процессе интегрирования системы целесообразно сохранять в них значения, разделенные интервалом времени, например, 0,01 с.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА № 2

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО КОНЕЧНОГО АВТОМАТА

Основные сведения из теории

Математическая F-схема, или детерминированный автомат, является удобной формой описания логических закономерностей развития процессов в системе, но не учитывает фактор случайности. Поэтому она обычно используется для моделирования подсистем контроля и управления и позволяет решать задачи разработки, проверки и оценки качества реализуемых ими алгоритмов принятия решения, выбора закона управления или изменения структуры системы.

F-схема задается в форме следующей совокупности:

F= X, Z, Y, , ,

где Z=(z1, z2,…, zK) – множество состояний, или внутренний алфавит; X=(x1, x2,…, xJ) – конечное множество входных сигналов, или входной алфавит; Y=(y1, y2,…, yL) – конечное множество выходных сигналов, или выходной алфавит; = (z, x) – функция переходов, описывающая закономерности смены состояний; = (z, x) – функция выходов, описывающая закономерности формирования выходных сигналов. Если множество состояний является конечным, автомат называется конечным. Конечный автомат представляет собой абстрактную математическую схему, поэтому природа состояний и сигналов безразлична.

Иногда F-схему дополняют значением состояния автомата в начальный момент времени работы (z0):

F= X, Z, Y, , , z0 ,

(5)

где z0 совпадает с одним из элементов множества Z.

Теория автоматов получила свое первоначальное развитие в тесной связи с разработкой логических схем цифровой вычислительной техники. Для ее применения при построении моделей систем управления целесообразно уточнить смысл некоторых терминов.

С позиций теории управления конечный автомат может рассматриваться как "черный ящик" с одним входом и одним выходом. На вход подается сигнал x, а с выхода снимается сигнал y (рис. 2,а). Сигналы x и y могут принимать только фиксированные значения. Возможные значения входного сигнала образуют дискретное конечное множество X, значения выходного – дискретное конечное множество Y. Множества X и Y отображены совокупностями отметок на вертикальных

осях на рис. 2, б и в соответственно. На рис. 2, б и в представлены примеры последовательности входных и выходных сигналов автомата.

Другая, расширенная, трактовка понятия автомата допускает наличие нескольких входов или выходов. Так, например, допустим наличие у автомата M входных каналов с собственными

(m)

m

,

x m

,...,

x m ). Тогда алфавит X вводится как произведение алфавитов:

алфавитами X =(x

1

 

2

 

Jm

X=X(1)×X(2)×…×X(M), т. е. символами алфавита X объявляются все возможные сочетания элементов

(m)

алфавитов X по одному из каждого. Количество элементов в X в результате составит:

M

J Jm .

m 1

Аналогичный прием может быть использован в предположении, что имеется несколько выходных каналов. В любом случае сохраняется общий вид представления автомата в представленной выше форме F-схемы.

Рис. 2

Далее будет использоваться терминология, принятая в теории автоматов, которую следует воспринимать с учетом этих замечаний.

Процесс в конечном автомате рассматривается в дискретном времени, единицей измерения которого является такт. В течение такта значения всех сигналов сохраняются постоянными. При наступлении следующего такта может измениться входной сигнал x. В зависимости от его значения в соответствии с жесткими правилами, заданными функцией переходов, может измениться или сохраниться состояние автомата z. Одновременно в соответствии с жесткими правилами, заданными функцией выходов, формируется новый выходной сигнал y. Величина такта не обязательно является постоянной (см. рис. 2,б). При практической реализации абстрактных моделей автомата момент наступления очередного такта определяется различными способами, которые формально можно свести к подаче на автомат некоторого синхронизирующего сигнала.

Рассмотрим простейшие и наиболее широко используемые виды конечных автоматов. 1. Автомат Мили имеет функции переходов и выходов следующего вида:

z[n+1] = (z[n], x[n]), y[n] = (z[n], x[n]),

где n = 0, 1, 2,... – номер такта работы конечного автомата. Таким образом, в автомате Мили новое состояние и выходной сигнал выбираются в зависимости от сочетаний текущего состояния и входного сигнала.

Рассмотрим пример автомата Мили, используя для задания функций переходов и выходов табличный, графический и матричный способы.

При табличном способе для функции переходов задается таблица переходов (табл. 6), а для функции выходов – таблица выходов (табл. 7). Строки таблиц соответствуют элементам входного алфавита, а столбцы – элементам внутреннего алфавита. Позиция таблицы переходов, соответствующая k-му столбцу и j-й строке, – это новое состояние, в которое переходит автомат, если в момент прихода входного сигнала xj он находился в состоянии zk, а аналогичная позиция таблицы выходов – формируемый при этом выходной сигнал.

 

 

Таблица 6

 

 

 

 

Таблица 7

Таблица переходов автомата Мили

 

 

 

Таблица выходов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные

 

Состояния

 

 

Входные

 

 

Состояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сигналы

z1

z2

 

z3

 

сигналы

 

z1

z2

 

z3

x1

z2

z3

 

z1

 

x1

 

y1

y1

 

y3

x2

z1

z1

 

z3

 

x2

 

y2

y2

 

y1

При матричном способе обе функции задаются одной матрицей соединений C размерностью K×K, строки которой соответствуют исходным состояниям z[n], столбцы – состояниям на следующем такте z[n+1]. Элементы матрицы задаются в виде дроби, в числителе которой указывают входной сигнал, вызывающий соответствующий переход, а в знаменателе – формируемый при таком переходе выходной сигнал. Вместо элементов, соответствующих невозможному для данного автомата переходу, ставится прочерк:

 

x2

y2

x1

 

 

 

x2

y1

x1

 

 

C

y

2

 

y

.

 

x1

 

 

x2

1

 

 

y3

 

y1

 

 

 

 

 

 

При графическом способе автомат Мили задается графом (рис. 3,а), вершины которого соответствуют возможным состояниям автомата. Каждая вершина имеет J исходящих дуг, соответствующих вариантам смены или сохранения состояний при различных входных сигналах xj (j=1, 2,..., J). Около каждой дуги указывают соответствующие ей входной и выходной сигналы.

Отметим, что количества позиций таблицы переходов, позиций таблицы выходов, задаваемых элементов матрицы соединений и дуг графа для автомата Мили одинаковы.

Рис. 3. Графы состояний: а – атомата Мили; б – автомата Мура

2. У автомата Мура функции переходов и выходов имеют вид z[n+1]= (z[n], x[n]),

y[n]= (z[n]).

Таким образом, здесь новое состояние определяется аналогично автомату Мили, а выходной сигнал зависит только от текущего состояния автомата. Способы задания автомата Мура также рассмотрим на примере.

Автомат Мура может задаваться таблицей переходов (табл. 8), которая, за исключением верхней строки, составляется аналогично табл. 6. В верхней строке табл. 8 указываются выходные сигналы, связанные с элементами второй строки в соответствии с функцией выходов.

 

Таблица переходов автомата Мура

 

Таблица 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные

 

Выходные сигналы

 

 

y1

y1

y3

y2

сигналы

 

Состояния

 

 

 

z1

z2

z3

z4

x1

z3

z4

z3

z1

x2

z2

z3

z4

z4

Другие варианты задания автомата Мура – граф (рис. 3,б) или матрица соединений C и вектор выходов Y:

 

 

x2

x1

 

 

y1

 

 

C

 

 

x2

x1

, Y

y1

.

(6)

 

 

 

x1

x2

 

y3

 

 

 

x1

 

 

x2

 

y2

 

 

3. В автономном автомате отсутствуют входные сигналы. Поэтому его F-схема задается в виде следующей совокупности:

F= Z, Y, , .

Функции переходов и выходов имеют вид

z[n+1]= (z[n]), y[n]= (z[n]).

Автономный автомат можно задать графом, у которого каждой вершине (состоянию автомата) соответствует одна и только одна выходная дуга и определенный выходной сигнал, таблицей вида 9 или двумя векторами – соединений и выходов.

Таблица 9

Таблица переходов автономного автомата

Состояние

z1

z2

z3

z4

z5

z6

z7

Состояние на следующем такте

z6

z4

z7

z3

z1

z2

z5

Выходной сигнал

y1

y2

y3

y2

y1

y1

y3

Следует отметить, что в любом конечном автономном автомате состояния и выходные сигналы неизбежно начнут периодически повторяться, начиная с некоторого такта. Длина такого периода не превышает количества состояний автомата, а начальное состояние влияет только на номер такта, начиная с которого наступает периодический процесс.

С точки зрения удобства реализации модели автономный автомат может рассматриваться как предельный случай автомата Мура при размерности множества входных сигналов J=1.

4. Автомат без памяти обеспечивает однозначное отображение входного алфавита X в выходной Y. Для него не вводится внутренний алфавит и F-схема задается в виде совокупности:

F= X, Y, ,

а функция выходов имеет вид

y[n]= (x[n]).

Автомат без памяти может быть задан вектором Y вида (6), размерность которого соответствует размерности множества X, или таблицей вида табл. 11.

Таблица 10

Таблица выходов автомата без памяти

Входной сигнал

x1

x2

x3

 

x4

x5

x6

x7

x8

Выходной сигнал

y1

y2

y3

 

y4

y2

y5

y4

y3

5. В автомате без выхода отсутствуют выходные сигналы. Для него F-схема имеет вид

 

 

 

 

F= X,

Z, ,

 

 

 

 

и задается только функция переходов

z[n+1]= (z[n], x[n])

в форме таблицы вида табл. 6, соответствующего графа или матрицы C вида (6).

Для детерминированного автомата функции переходов и выходов задаются однозначно и в процессе его функционирования не изменяются.

Содержание задания

В соответствии с индивидуальным вариантом задания (табл. 11):

1.Составить в табличной форме модель детерминированного конечного автомата заданного типа с заданными размерностями внутреннего, входного и выходного алфавитов.

2.Разработать и отладить программное приложение, обеспечивающее имитационное моделирование процесса функционирования автомата в соответствии с составленной моделью.

Таблица 11

Номер

Тип автомата

Количество входов

Количество

Количество выходов

варианта

состояний

 

 

 

1

Мура

4

4

2

2

Без выхода

3

6

3

Мили

2

4

2

4

Мура

5

4

2

5

Автономный

8

5

6

Мура

4

5

3

7

Мили

3

4

4

8

Автономный

7

4

9

Без выхода

3

4

10

Мура

4

4

3

11

Мили

4

3

4

12

Автономный

6

3

13

Мура

4

3

2

14

Мили

2

4

4

15

Без выхода

5

5

16

Мура

5

5

4

17

Без памяти

10

6

18

Мили

3

4

2

19

Мура

4

5

4

20

Без выхода

4

6

21

Мили

3

4

3

22

Без памяти

13

8

23

Мура

2

5

4

24

Мили

4

4

4

25

Автономный

8

3

26

Мура

6

6

4

27

Автономный

9

7

28

Без памяти

12

5

29

Мура

3

5

3

30

Без памяти

12

9

31

Без выхода

6

7

32

Мура

5

3

2

33

Автономный

8

6

34

Без выхода

4

8

35

Мили

3

5

4

36

Мура

5

6

4

37

Мура

6

4

3

38

Без выхода

8

4

39

Без выхода

7

6

40

Без выхода

5

5

Практические рекомендации

1. Разработанное программное приложение должно обеспечивать наблюдение процессов смены состояний и формирования выходных сигналов автомата на произвольном количестве тактов.

2.При программной реализации модели автомата целесообразно использовать F-схему в форме

(5).

3.Момент наступления каждого такта моделируемого автомата должен задаваться пользователем приложения в форме подачи нового значения входного сигнала или для автономного автомата – в форме подачи специально сгенерированного сигнала на начало следующего такта (например, при нажатии клавиши на консольном устройстве). До момента наступления следующего такта текущие состояние и выходной сигнал должны сохраняться неизменными.

4.Наиболее удобной с точки зрения программной реализации является табличная форма представления функций переходов и выходов автомата. На ее основе эффективная программная реализация автомата Мили сводится к следующему:

вводятся целочисленные переменные, например: z – номер состояния, x – номер входного сигнала, y – номер выходного сигнала;

задаются целочисленные массивы констант, например: TRANS, соответствующий таблице переходов, и OUT, соответствующий таблице выходов;

моделирование смены состояния на очередном такте сводится к выполнению оператора присваивания z=TRANS(x,z), моделирование формирования выходного сигнала – к выполнению оператора присваивания y=OUT(x,z), где TRANS(x,z) и OUT(x,z) – операции индексного доступа к элементам массивов.

5. Для самоконтроля рекомендуется проверять результаты работы моделируемого конечного автомата по образцу табл. 12, предварительно откорректировав её в зависимости от заданного типа автомата.

Таблица 12

Логика работы конечного автомата на примере автоматаМура с таблицей переходов – табл. 8 (начальное состояние z3)

Номер такта работы автомата

1

2

3

Тестовая последовательность входных сигналов, задаваемых пользователем

x2

x1

x2

Последовательность состояний автомата

z3

z3

z4

z1

z2

Последовательность формируемых выходных сигналов

y3

y3

y2

y1

y1

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА № 3

ПОСТРОЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

С ЗАДАННЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные сведения из теории

Генераторы случайных чисел и случайных процессов широко применяются в различных областях, прежде всего при построении моделей стохастических систем. В зависимости от физического облика модели могут использоваться аппаратные или программные генераторы.

При любом принципе построения генератор случайных чисел должен обеспечивать получение последовательностей чисел x1, x2,…, xn,…, обладающих следующими свойствами:

1)значение очередного числа для пользователя генератора заранее непредсказуемо;

2)отдельные числа, входящие в последовательность, взаимно независимы;

3)статистическая обработка последовательности должна приводить к получению характеристик, соответствующих определенному закону распределения.

Общий принцип построения программных генераторов состоит в том, что на первом этапе имитируется равномерный закон распределения в интервале [0; 1], а затем полученная последовательность преобразуется для обеспечения требуемого закона.

Получение равномерного закона в интервале [0; 1] обеспечивается на основе использования целочисленных рекуррентных соотношений различного вида, реализуемых в условиях ограниченной разрядности представления чисел.

Авторство данного метода принадлежит Дж. фон Нейману, предложившему в 1946 г. аппаратный генератор равномерного закона распределения на регистрах (рис. 4).

Пусть в N-разрядном регистре содержится некоторое число

i= 12-1+ 22-2+…+ N2-N,

где N – четное, j, j=1, 2,…, N – одноразрядные двоичные числа. После возведения числа i в квадрат для размещения результата в общем случае потребовалось бы 2N разрядов. Новое число формируется из N средних разрядов результата с N/2+1 по 3N/2 путём отбрасывания значений "крайних" разрядов. Последовательность случайных чисел 1, 2,…, n,… формируется путем циклического повторения такой процедуры.

Рис. 4

Элемент получаемой последовательности i имеет 2N возможных значений, каждое из которых при достаточно большой длине последовательности наблюдается с частотой 12N . Таким образом, можно считать, что элементы последовательности имеют равномерный дискретный закон распределения в интервале 0;1 12N . Если принять N достаточно большим, можно считать получаемый закон распределения непрерывным с плотностью распределения вероятностей (ПРВ)

 

1

при

0 <1,

 

f

 

при

<0 и

1.

0

Необходимо иметь в виду, что, в строгом смысле, получаемая последовательность случайной не является. Действительно, генератор рассмотренного типа реализует жесткий алгоритм преобразования чисел и представляет собой детерминированный конечный автономный автомат F= Z, Y, , , объем внутреннего алфавита которого составляет 2N. Последовательность выходных сигналов такого автомата заведомо не случайна. Числовые последовательности, формируемые на основе описанного подхода, называются псевдослучайными и имеют следующие особенности:

1)цикличность – длительность цикла детерминированного автономного автомата не превышает количества элементов внутреннего алфавита;

2)регулярность – генерируемая последовательность жестко зависит от начальной установки;

3)возможность получения "вырожденной" последовательности. Например, если на очередном

шаге получено значение =0, все последующие значения также будут нулями.

Указанные особенности являются одновременно и основными недостатками генераторов псевдослучайных чисел. Однако при достаточно больших N и удачных схемных или программных решениях удается получить псевдослучайные последовательности длиной до 10+7 чисел, в которых указанные недостатки проявляются незначительно, а возможность получения "вырожденной" последовательности исключена.

Генерация самих псевдослучайных последовательностей представляет отдельный практический интерес. Например, псевдослучайные последовательности широко используются в криптографии в роли ключа (пароля) при кодировании данных. С одной стороны, они удовлетворяют ряду основных тестов на случайность, что существенно затрудняет раскрытие такого ключа, а с другой, являются детерминированными, что позволяет обеспечить однозначность дешифрования сообщения.

Генераторы, или датчики, случайных чисел с равномерным законом распределения имеются в виде встроенных процедур во всех языках программирования, позволяющих решать вычислительные задачи (см. приложение 2). Типовое рекуррентное соотношение, реализуемое программным генератором равномерного закона, имеет вид

i 1 a in b modm , i=1, 2,...,

где a, b – положительные числа, m=2l, l – разрядность представления целого числа в ЦВМ. Символическое обозначение ...modm указывает на выполнение вычислений «по модулю m», т. е. от

результата вычислений сохраняется только двоичный код, занимающий младшие l разрядов. Известен довольно широкий спектр методов построения генераторов для различных законов

распределения – как непрерывных, так и дискретных или смешанных. В данной работе

рекомендуется использовать метод обратных функций. Этот метод основан на использовании известного результата теории вероятностей: независимо от вида непрерывного закона распределения при известных его ПРВ f(x) и функции распределения вероятностей (ФРВ) F(x) случайная величина

x

 

R fx u du Fx x

(7)

распределена по равномерному закону в интервале [0; 1].

Действительно, в соответствии с (7) значения x и R связаны взаимно однозначной зависимостью. Поэтому для любых A и B 0 А B 1

b

b

a

P А R B P a x b fx u du

fx u du fx u du B A,

a

 

 

что является свойством равномерного закона распределения.

Если удается получить аналитическое выражение для функции F-1(R), обратной к ФРВ F(x), процедура генерирования случайных чисел xi будет выглядеть следующим образом:

а) с помощью стандартного генератора получают равномерно распределенные в интервале

[0; 1] числа i;

б) числа xi получают по формуле xi=F-1( i).

Например, для экспоненциального закона распределения (x>0)

f(x)= e- x,

F(x)=1-e- x, x

F 1

 

1

ln 1

.

 

 

i

i

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

Метод обратных функций позволяет получать любой непрерывный закон распределения, если только существует аналитическое выражение для F(x) и может быть получена в аналитическом виде обратная функция.

Рассмотрим еще несколько примеров применения метода обратных функций в более сложных случаях.

Пусть требуется построить генератор случайных чисел, имеющих закон распределения с ПРВ

f(x)=2cos2x и интервал возможных значений (интервал распределения)

3

;

(рис. 5,а).

4

 

 

 

Рис. 5

Функцию распределения находим интегрированием ПРВ:

x

x

3

 

 

 

 

F x 2cos2udu sin2u

sin2x sin

sin2x 1.

 

 

 

2

 

 

 

3

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

График ФРВ показан на рис. 5,б.

 

 

 

 

1

 

Находим обратную функцию к ФРВ, решая уравнение sin2x 1 R относительно x:

x

arcsin R 1 .

 

 

 

 

 

2

 

Поскольку R может принимать значения в диапазоне [0; 1], то его граничным значениям будут соответствовать: при R=0 x 1arcsin 1 ; при R=1 x 1arcsin 0 0.

2

4

2

Следовательно, для обеспечения требуемого закона в требуемом диапазоне распределения моделирующее соотношение должно иметь вид

1

xi 2arcsin i 1 .

Теперь получим моделирующий алгоритм генератора случайных чисел с ПРВ, показанной на рис. 6,а. Аналитическое выражение для данной ПРВ:

x 3

-3 x -1,

 

 

при

8

 

 

-1 x 1,

f x

0,25 при

3 x

1 x 3.

 

 

при

8

 

 

 

Рис. 6

Аналитическое выражение для ФРВ найдем интегрированием на интервалах непрерывности функции ПРВ. При этом будем учитывать, что ФРВ является монотонно возрастающей от нуля до единицы функцией, и для непрерывного закона распределения не может меняться скачкообразно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x u 3

 

 

u2

 

 

3u

x x2 3x 9

 

 

x 3 2

 

–3≤x≤–1: F x

 

 

 

 

 

 

du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

8

 

 

3 16 8 16

16

 

 

 

 

 

x du

 

 

 

 

F(–3)=0, F(–1)=0,25;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1≤x≤1:

F x

1

 

 

1

u

 

 

x

x

 

1

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1 4

 

4

 

 

1 4 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1≤x≤3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F(–1)=0,25, F(1)=0,75;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 2

 

 

 

 

 

 

3 x3 u

 

 

 

3

 

 

 

 

3u u

2

 

x

 

 

3x x2

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F x

 

8

du

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

,

 

 

 

 

 

4 1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

1 8 16 16

 

16

 

 

 

F(1)=0,75, F(3)=1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График ФРВ показан на рис. 6,б.

Найдем обратную функцию к ФРВ, рассматривая те же интервалы (соответствие границ интервалов для x и F(x)=R можно проследить по соотношениям (8)):

0≤R≤0,25: x 3 2 R, x 4R 3; 16

0,25<R≤0,75: x 2 R, x 4R 2; 4

0,75<R≤1: 3 x 2 R , x 3 4R . 16

В итоге моделирующий алгоритм можно записать следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

4 i 3,

если

0 i 0,25,

 

4 i 2,

 

если

0,25 i 0,75,

xi

 

 

 

 

 

 

,

если

0,75 i 1.

 

 

 

 

3 4 i

Проверка качества генератора случайных чисел предусматривает получение с его использованием случайных выборок, восстановление по ним выборочных законов распределения и проверку соответствия закона распределения генерируемых случайных чисел заданному закону распределения.

Закон распределения реализаций случайной величины x1, x2,…, xn, составляющих выборку некоторой длины n, называется выборочным, или статистическим. Получение выборочной ФРВ