Де n − порядковий номер студента у групі Завдання 2
За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «Фенікс» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 + 0,N %, де N − порядковий номер студента у групі.
|
Період |
Ставка дохідності, % | |
|
банку X |
індексу Y | |
|
I квартал 2011 року |
40,69 |
34,24 |
|
II квартал 2011 року |
31,26 |
27,51 |
|
III квартал 2011 року |
33,15 |
27,55 |
|
IV квартал 2011 року |
34,64 |
26,88 |
|
I квартал 2012 року |
27,59 |
24,84 |
|
II квартал 2012 року |
26,63 |
23,66 |
|
III квартал 2012 року |
26,23 |
22,66 |
|
IV квартал 2012 року |
25,31 |
21,42 |
Завдання 3
1 квітня українська компанія планує купувати товар 1 червня за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 8,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня. Тому представники компанії звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 50 000 + 1 000*N грн, де N − порядковий номер студента у групі. Сума опціону − 1 млн дол. США, а ціна виконання − 8,1 грн за дол. США.
Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу:
а) 8,1 грн за дол.;
б) 8,0 грн за дол.;
в) 8,2 грн за дол.?
Завдання 4
Номінал облігації дорівнює 1000 + 100*Nгрн, деN−порядковий номер студента у групі. Термін обігу облігації−5 років, купонна ставка облігації−8 % (виплачується один раз на рік), дохідність облігації до моменту погашення (враховує факт придбання облігації з дисконтом)−10 %.
Знайти:
а) ціну та дюрацію облігації;
б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність до моменту погашення знизиться до 9 %;
в) дюрацію цієї ж, але безкупонної облігації.
Завдання 5
Визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику.
Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:
|
№ |
Стан економічного середовища |
Імовірність |
Норма прибутку ЦП 1 |
Норма прибутку ЦП 2 |
|
1 |
Вища точка економічного циклу |
0,1 + 0,0N |
25 |
15 |
|
2 |
Піднесення |
0,25 − 0,0N |
15 |
10 |
|
3 |
Стабільність |
0,2 |
5 |
5 |
|
4 |
Рецесія |
0,3 − 0,0N |
– 5 |
2 |
|
5 |
Нижча точка економічного циклу |
0,15 + 0,0N |
– 15 |
–10 |
де N − порядковий номер студента у групі.
Завдання для виконання на базах практики
Виробнича практика організуються виключно для студентів денної форми навчання. Завдання з дисципліни «Управління банківськими ризиками» виконуються студентами в рамках виконання програми виробничої практики. Для виконання завдань з дисципліни планується певний час, від одного до трьох робочих тижнів.
Вся предметна частина роботи в банку з питань управління ризиками заноситься до відповідного розділу звіту про практику і має бути за обсягом в межах 5−10 сторінок. Оцінка за розділ звіту про практику є частиною комплексної оцінки за проходження практики.
Робота практиканта над розділом «Управління банківськими ризиками» провадиться за наступними блоками питань:
1. Які види банківських ризиків є ключовими для банку? Які ризики включено до підсистеми моніторингу банку? Які кількісні ліміти встановлено для обмеження цих ризиків?
2. Які аналітичні показники та коефіцієнти застосовуються для вимірювання рівня ризиків у банку, де проходить практика?
3. Які методи управління ризиками використовуються у банку?
4. Проаналізувати кредитний ризик банку за три періоди.
5. Проаналізувати динаміку резервівна відшкодування збитків банкузаопераціямиз цінними паперами.