Международные финансы. Часть 4. Учебник

УДК 339.7 (075) ББК 65.268я7

М 432

Рецензенты:

Авдокушин Е. Ф., д.э.н., проф.

Тимошук Л., д.э.н., проф., исполнительный директор «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария Г. Ретз, уполномоченный представитель «Юнион бэнк оф Свитзерлэнд», Швейцария

Руководитель проекта:

Ярыгина И. З., д.э.н., проф.

Учебник подготовлен коллективом авторов:

Ярыгина И. З., д.э.н., проф. – глава 1, 2, 3, 5, 6, 7. Андрюшин С. А., д.э.н., проф.– глава 1. Пищик В. Я,. д.э.н., проф.– глава 8.

Платонова И. Н., д.э.н., проф. – глава 3, 8. Туруев И. Б., д.э.н., проф. – глава 7, 6. Хесин Е. С., д.э.н., проф. – глава 1. Матросов С. В., к.э.н., доц.– глава 4. Струченкова Т. В., к.э.н., доц. – глава 2, 3. Загалова З. А., к.э.н. – глава 5, 6. Ирниязов Б. С., к.э.н. – глава 1. Оглоблина Е. В., к.э.н. – глава 5. Смирнов А. Л., к.э.н. – глава 2.

Смирнов В. Д., к.э.н. – глава 8. Цвирко С. Э., к.э.н. – глава 2.

Светлов А. А., MВА (Manchester SB) – глава 4, 6, 7.

М 432 Международныефинансы:в4ч.:Учебник/Сост.:С.В.Матросов.–М.:Прометей,2011.

ISBN 978-5-7042-2264-4

Ч. 4: Международныефинансы/ Сост.: С. В. Матросов. – 35 с.

ISBN 978-5-7042-2268-2

Учебник «Международные финансы» предназначен для студентов, изучающих тенденции и перспективы развития международных финансов, особенности регулирования и использования финансовых инструментов в международных финансовых отношениях.

ISBN 978-5-7042-2268-2 (ч. 4) ISBN 978-5-7042-2264-4

© Оформление. Издательство «Прометей», 2011

3

ПРАКТИКУМ К ГЛАВЕ I

Вы планируете создать банк. Обоснуйте его необходимость, исходя из функциональных особенностей специализированного или универсального коммерческого банка (на выбор).

Разработайте организационную структуру своего банка. Составьте схему финансово – банковского сектора одной из указанных стран: США, Франция, Великобритания, Швейцария, Япония (на выбор).

Разработайте систему обмена внутренней финансовой информацией в банке.

Докажите, что основой оценки экономических показателей деятельности банка является капитал кредитного института. Определите структуру баланса банка.

Составьте перечень обстоятельств, определяющих лимитную, резервную политику банка.

Обоснуйте необходимость управления организационными рисками на конкретном примере работы банка (условия формирует преподаватель) .

Определите и обоснуйте условия кредитования заёмщика (параметры представляет преподаватель): срок, объём, процентная ставка, валюта с учётом страновых, финансовых и функциональных рисков.

Определите структуру ресурсной базы банка.

Составьте краткий план основных действий банка на 3 года и обоснуйте его стратегическое видение.

Определите уровни использования ИТ в банке.

4

ПРАКТИКУМ К ГЛАВЕ II

Вариант№1

Утверждение, что валютный курс определяется относительной стоимостью денег двух стран, которая зависит от уровня цен и количестваденегвобращении, составляет основутеории:

а) плавающихвалютных курсов; б) паритетапокупательной способности; в) номиналистическойтеорииденег; б) ключевыхвалют.

Банки покупают валюту котировки (отметить все правильные ответы):

а) покурсупокупки (bid); б) покурсупродажи(offer); в) дороже, чемпродают; г) дешевле, чемпродают.

Соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента произвести оплату документов третьему лицу или негоциацию документов - это:

а) документарноеинкассо; б) документарныйаккредитив; в) банковскийперевод; г) расчетпооткрытомусчету.

Вариант№2

Покотировкеbid банк(отметитьвсеправильныеответы): а) покупаетбазовуювалюту; б) продаётвалютукотировки; в) продаётбазовуювалюту; г) покупаетвалютукотировки.

Комбинациядвух конверсионных сделок с валютами на условиях спот и форвардназывается:

а) валютныйфьючерс;

5

б) валютный своп; в) валютныйопцион;

г) валютныйсвопцион.

К элементам национальной валютной системы относятся (отметить всеправильныеответы):

а) условияконвертируемостинациональнойвалюты; б) наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный

контроль; в) регламентация использования международных кредитных

средствобращения; г) унификация правил основных форм международных

расчетов.

Вариант№3

Валютные форварды (отметитьвсеправильныеответы): а) заключаютсянавнебиржевомрынке;

б) являютсястандартными(по сумме, срокам) контрактами; в) являютсянестандартными (по сумме, срокам) контрактами; г) представляют собой обязательства купить (продать)

валюту.

Для Парижской валютной системы характерно следующее (отметить всеправильныеответы):

а) ееосновойявлялсязолотодевизныйстандарт; б) каждаявалютаимелазолотоесодержание;

в) если рыночный курс валюты становился выше паритета, основанного на золотом содержании валют, то должники предпочитали расплачиваться по международным обязательствам золотом;

г) юридической основой валютной системы служило Парижскоемежгосударственноесоглашение1867 г.

Длядокументарногоаккредитивахарактерноследующее(отметить всеправильныеответы):

а) солидарностьобязательств сторон; б) формализм;

6

г) соподчинениетребований иобязательств; д) независимостиосновногообязательства.

Вариант№4

К элементамнациональнойвалютнойсистемынеотносятся: а) унифицированныйрежимвалютныхпаритетов;

б) наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль;

в) регламентация использования международных кредитных средствобращения;

г) унификация правил основных форм международных расчетов.

Кчислукоммерческихдокументовотносятся(отметитьвсе правильныеответы):

а) коносамент; б) тратта; в) авизо;

г) счет-фактура.

Состави долявалютвкорзинеСДРменяются: а) каждыйдень; б) каждыймесяц; в) каждыйгод; г) разв3 года; д) разв5 лет.

Вариант№5

Для Генуэзской валютной системы характерно следующее (отметить всеправильныеответы):

а) ееосновойявлялсязолотодевизныйстандарт; б) режимсвободноколеблющихсявалютныхкурсов;

в) в межвоенный период статус резервной валюты не был официально закреплен ни за одной валютой, а фунт стерлингов и доллар СШАоспаривалилидерствовэтойсфере;

7

г) юридической основой валютной системы служило межгосударственноесоглашение1867 г.

При хеджировании валютных рисков используются (отметить все правильныеответы):

а) валютныеопционы; б) валютные фьючерсы;

в) форвардныевалютныесделки; г) операциисвоп; д) страховыеполисы.

Покупатель(держатель) опционаприобретает:

а) обязательство купить или продать определенный актив в будущем по заранее определенной цене, если это потребует покупательопциона;

б) обязательство только купить определенный актив в будущем по заранее определенной цене, если это потребует покупатель опциона;

в) право продать или купить определенный актив в будущем по заранееопределеннойцене(ценаопциона, ценаисполнения).

Вариант№6

Сделкасвопэто:

а) единичная конверсионная операция с датой валютирования, отличнойотдатыспот;

б) комбинация двух противоположных конверсионных сделок наодинаковуюсуммусразнымидатамивалютирования,

в) соглашение, которое предоставляет одной из сторон в сделке купли-продажи право выбора либо купить, либо продать определенное количество определенной валюты по курсу, установленномупризаключениисделки.

Для какой теории валютного курса характерно следующее: "курс равновесия" устанавливается на основе покупательной способности валют под воздействием автоматически вступающих в действие факторов:

а) регулируемойвалюты;

8

б) фиксированных паритетов икурсов; в) паритетапокупательной способности; г) ключевыхвалют.

Во вступившем в силу в июне 2002 г. "Приложении к унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов для электронного представления документов" впервые вводятся(отметитьвсеправильныеответы):

а) процедурапроверки электронных документов; б) унифицированныеформыаккредитивов; в) правила электроннойподписи;

г) стандартыэлектроннойформыаккредитивов.

Вариант№7

Для обеспечения полноты и своевременности расчетов по внешнеторговому контракту с участием посредников в современной практике применяют следующие разновидности аккредитива (отметитьвсеправильныеответы):

а) ролловерный; б) компенсационный;

в) трансферабельный; г) скраснойоговоркой.

Международной счетной валютной единицей в настоящее время является:

а) Экю; б) евро; в) СДР;

г) долларСША.

Покотировкеoffer банк(отметитьвсеправильныеответы): а) покупаетбазовуювалюту; б) продаётвалютукотировки; в) продаётбазовуювалюту; г) покупаетвалютукотировки.

9

Вариант№8

Отметитьнеправильное утверждение:

а) С точки зрения обеспечения различаются обеспеченные и бланковыекредиты;

б) Обеспечением по кредиту могут быть товары, но не товарораспорядительные идругие коммерческиедокументы;

в) Сущность «негативной залоговой оговорки» заключается в том, что, если заемщик предоставит дополнительное обеспечение по другим кредитам, то кредитор может потребовать подобного обеспеченияпо даннойссуде;

г) Разновидностями бланковых кредитов являются контокоррентиовердрафт.

Согласно действующему российскому законодательству в состав валютныхценностейневходят ( отметитьвсеправильныеответы):

а) иностраннаявалюта; б) драгоценныеметаллы;

в) природныедрагоценныекамни; г) ценные бумаги, выпущенные за рубежом и

номинированныевиностраннойвалюте.

Мировые валютные рынки отличаются от национальных следующим (отметитьвсеправильныеответы):

а) участие широкого круга участников-банков и бирж, брокеров,

б) отсутствиегеографических границ, в) участниками являютсятолькобанкирезиденты, г) значительныемасштабы,

д) доступ на рынок имеют в основном первоклассные заемщикиилиподихгарантию,

е) стандартизация и высокая степень информационных технологий.

ж) существуют четко установленные граница осуществления

сделок.

10