Лабораторная работа №2. Парная показательная регрессия

1. Метод определителей

Параметры показательной регрессии у=ab^x были получены в результате решения системы нормальных уравнений относительно a и b методом определителей:

2. Метод решения с помощью стандартной функции лгрфприбл(y,X,1,1)

Параметры приближения в виде показательной функции по методу наименьших квадратов можно получить, используя стандартную функцию ЛГРФПРИБЛ(y,x,1,1).

Для этого в ячейку вводят формулу =ЛГРФПРИБЛ(y,x,1,1), указав диапазоны:

Известные_значения_y -диапазон, содержащий числовые значения массива объясняемой (зависимой) переменной y ,

Известные_значения_x -диапазон, содержащий числовые значения массива объясняющей (независимой) переменной x,

Константа – логическое значение, указывающее на наличие или отсутствие свободного члена в уравнении, при Константе=1 свободный член рассчитывается обычным способом, при Константе=0 свободный член равен 0.

Статистика – логическое значение, указывающее на возможность вывода дополнительной информации по регрессионному анализу. При Статистика=1 дополнительная информация выводится, при Статистика=0 выводятся только оценки параметров уравнения.

Выделить группу ячеек размером 5 строк и 2 столбца с ячейкой в верхнем левом углу, содержащей формулу =ЛГРФПРИБЛ(y,x,1,1), затем сначала нажать на клавиатуре клавишу F2, потом – комбинацию клавиш <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER> для раскрытия всей таблицы дополнительной информации по регрессионному анализу:

Значение коэффициента b	Значение коэффициента а
Среднеквадратическое отклонение b	Среднеквадратическое отклонение a
Коэффициент детерминации r2	Среднеквадратическое отклонение y
F-статистика	Число степеней свободы
Регресс. сумма квадратов	Остаточная сумма квадратов

3. Метод решения с помощью функции Регрессия

Параметры A и B показательной регрессии у=ab^x получаются с помощью функции Регрессия ППП EXCEL анализа данных.

Для этого выполните следующие шаги:

• Введите исходные данные

• Выполните команду Меню, Данные, Анализ данных, Регрессия

В качестве входного интервала y используется столбец ln(y), а столбец x является входным интервалом x.

**где можно использовать нижеприведённый фрагмент***

Получаем уравнение показательной регрессии y_покр:

Ln y_покр=4,63214 - 0,09384*x,

причем AиBвзяты из столбцаКоэффициенты функцииРегрессии.

Выполнив потенцирование, получим:

a = e^4,63214; b=e^-0,09384

y_покр = 102,73403 * 0,91042^x

Показательное уравнение регрессии дополняется расчетом индекса корреляции: R

Коэффициент детерминации составит:

Вывод.Вариацииyна 90,2% объясняется вариациейx. На долю прочих факторов, не учитываемых в регрессии, приходится 9,8%

F-критерий Фишера будет равен:

Табличное значение F-критерия Фишера при числе степеней свободы 1 и 5 и уровне значимости 0,05 составит 6,61

Параметры линейной регрессии у=a+b*x были получены с помощью функции Регрессия:

Значение коэффициента	0,9104	Значение коэффициента	102,7340
Среднеквадратическое отклонение b		Среднеквадратическое отклонение a
Коэффициент детерминации r2	0,90242	Среднеквадратическое отклонение y
F-статистика	46,2394973	Число степеней свободы
Регрессионная сумма квадратов		Остаточная сумма квадратов

Вывод.Фактическое значениеF-критерия Фишера превышает табличное, и можно сделать вывод, что уравнение регрессии статистически значимо.