Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Мастаченко, В. Н. Надежность моделирования строительных конструкций монография

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
3.51 Mб
Скачать

§ 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСРЕДНЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ q

ОРИГИНАЛОВ ОСРЕДНЕННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ Р МОДЕЛЕЙ

В рамках детерминистической теории подобия воп­ рос о влиянии осреднения поведения некоторого счетного числа оригиналов и моделей не может ставиться. В дан­ ном же случае эта задача решается относительно просто. Покажем это на примере явления, подобие которому обеспечивается по некоторому /-му индикатору. При воз­ можности линеаризации индикатор может быть пред­ ставлен выражением (36) без учета нелинейного члена. Учитывая это замечание, а также условие (39), запишем вместо (36) выражение

// = 1 + У ^ - х { + у Щ - К

(68)

Z j

X i

 

Х{

 

 

i—1

 

 

i=l+l

 

 

Пусть проводится 6 независимых опытов на моделях,

тогда для каждого 6 -го опыта

(1

^ k ^ p )

индикатор

(6 8 ) можно записать в виде

21

 

 

I

uij

 

 

 

Ijk = 1 +

x ik +

2iL

X i ,

(69)

Л

Л.

i=li x ik

1=1+1 X t

 

 

где второй индекс 6 около Xi обозначает величину Xi в

6 -м опыте.

 

 

 

 

тогда:

 

 

Пусть 6— 1, 2, ... , р,

21

\

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

'y ^

О

' / 1 =

1 +

V

r

1

X u +

X tl;

 

 

 

Z=1

 

 

 

i==4- -1H it

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

l

 

 

 

21

О

 

 

 

 

 

 

О

 

//2

=

1 +

Y

P

-

X,-2 +

'

2;

 

 

 

 

x u

 

AfJA n

( 70)

 

 

 

 

ад

 

 

LipV

/ / Р

=

1 +

 

Л

 

 

i=l+ 1 */>

 

 

 

i=l

Xiр

 

 

40

Суммируя почленно все уравнения (70) и деля ре­ зультат на число опытов, можно получить выражение для среднего арифметического значения индикатора подобия

//= 1

Ж

Xtk-h H

21

 

I

X ik

 

 

 

 

A и Xik,

 

fc=l 1=1

 

fe=l ; = /+ l

 

где черта над символом Ij означает среднее арифмети­ ческое значение. Это обозначение будет применяться да­ лее ко всем другим величинам.

Последнее выражение можно переписать в виде

21

7/ = 1

Xik

(71)

Л

а= 1

pX-ik

 

Й= 1

 

Если в каждом опыте производилось моделирование

одного и того же оригинала, то все величины Xik

( t= /+

+ 1, ..., 21) будут одни и те же, т. е.

для них Xik=Xj. Сле­

довательно, они будут иметь одни

и те же математиче-

л

 

ские ожидания Хг и ковариации K(Xih, Хгт), равные

дисперсиям D (Хг). В отношении

же величин модели

Xi (i= l, 2 , ..., I) принимается, что

они не коррелирова-

ны между собой в одном опыте, но в разных опытах ве­ личина Xi может иметь ковариацию К (Xih, Xim). Кро­ ме того, в различных опытах математическое ожидание

этой величины может быть различным. При этих Пред­ ал _

положениях далее определяются I) и дисперсия D (Ij).

Применяя

операцию математического

ожидания

к выражению (71), легко найти, что

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// = 1

 

 

 

(72)

Дисперсия среднего арифметического значения инди­

катора равна:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

р

Xik

 

21

p

Xik

 

D ( //) = ^

4 f,D

\

1

l +

V al D

sr\

»

 

7

л

7 ,

л

i= 1

 

^

pXik

1

"

^

pXik .

 

 

k=i

 

 

f= H -i

 

 

 

4—72

41

или

 

 

 

 

X i k

X i m

+

 

 

 

 

 

A

e=i

fc=i

 

 

X { k

X i m

 

 

i < m

 

 

21

p

Xik

 

 

 

 

+

 

W r 4-

 

 

 

A

X im 1)

 

* = /+ 1

6=1

Xf ) +2 S'

\ X t k

 

 

i < m

 

 

 

Учитывая замечания, высказанные в отношении ве­ личин для оригинала, можно найти, что

i

 

р

 

 

 

D (Ii)

 

X i k

+

 

 

Л

 

 

1= 1

 

X i k

 

 

 

fe=l

 

 

 

X ik

Xi

21

D (Xj)

 

2

(73)

 

 

ai i

 

a

Xik

Xi

 

 

 

 

X 2,

 

i = l + 1

Если сопоставить результаты испытания одной моде­ ли с результатами, осредненными по q оригиналам, то на основе аналогичных рассуждений можно найти вы­ ражение для дисперсии

(74)

i < m

Из сравнения выражений (73) и (74) следует, что лишь для тех объектов, которые испытываются в количе­ стве р и q экземпляров, характерно снижение дисперсий тех или иных свойств. Поэтому есть основание, не про­ водя громоздких выкладок, принять, что при сопостав­ лении средних результатов, полученных на р моделях, со средними результатами, полученными на q оригина­ лах, дисперсия среднего арифметического значения ин­

дикатора Ij равна:

i р

1=1 k = l i < m

42

(75)

В практических задачах большой интерес могут пред­ ставлять случаи, когда корреляционная связь величин модели и оригиналов в- различных опытах отсутствует, тогда дисперсия равна:

d‘7'> = 2 j 4 ' w ?m +

f=i fc=i

21 q

(76)

Ы - ш у

Еще более простое выражение получается, если в каж­ дом из опытов величины Хщ распределены одинаково,

ЛЛ

т. е. Xik=Xi, Xik=Xi, D(Xik)=D(Xi), ...; тогда из фор­ мулы (76) можно получить

D(7/) - И а1

Ц2 (Xi)

+ 1 ] 4

w2(Xj)

(77)

Р

Я

i= l

Ш+1

 

 

 

 

В тех случаях, когда моделируется математическое ожидание поведения оригинала, т. е. поведение оригина­ лов осредняется по q-+°°, вторая сумма в выражении

(77)равна нулю. Оценки дисперсии по формулам

(75)—(77) являются смещенными при малых значениях

ри q, поэтому целесообразно исправить их, заменив р

иq соответственно на р— 1 и q1 .

Как показано в § 6 , знание дисперсии индикатора по­ зволяет оценить надежность моделирования Н исходя из выражения (24). Вероятность подобия осредненного поведения q оригиналов с помощью осредненного пове­ дения р моделей определяется выражением, аналогич­ ным выражению (24), но с заменой в нем всех 1$ на сред­

ние арифметические значения 7,- [21], т. е.

Н = Р ( | / / - 1 | < Д, / = 1 , 2 , . . . , т ) =

= J 4 h,2,. .,т (V V • ■■- Тт ) d¥ ¥ • -dTт>

<78)

(S)

где (5) обозначает область | /j—11<А .

4*

43

Но из аналогии выражений (24) и (76) вытекает пол­ ная аналогия методов вычислений вероятности подобия Н. Следовательно, весь вычислительный аппарат, приве­ денный в § 6 , остается справедливым и для случая моде­ лирования осредненного поведения q оригиналов путем осреднения поведения р моделей. При этом во всех фор­

мулах § 6 нужно лишь заменить X i на X i, I j на I j . Вви­ ду важности этих формул приведем их здесь с учетом того, что в дальнейшем будет представлять интерес лишь

моделирование

математического ожидания

поведения

оригинала, т. е. случай <7-»-оо.

индикатору

Вероятность подобия по одному /-му

равна:

 

 

Н / = 2

Ф(б/)+ -р=Еху,)Ч(б1)

(79)

 

У 48я

 

Здесь

д

 

 

(80)

 

8; =

сы определяется по формуле (77) при q -+ -00 (o — V D ) . Коэффициент асимметрии среднего арифметического

значения индикатора равен:

Sk Qi) =

Рз (7 /)

(

(81)

[D ( / / ) ] 3/2

 

 

 

 

где

 

 

 

Рз U 0 =

аН

{Xi).

(82)

- f - р з

2

р*Х\

 

 

Эксцесс распределения среднего арифметического значения индикатора определяется выражением

Ех (7,-) =

-

 

— 3,

(83)

 

 

[DU0?

 

где

 

 

 

 

I

 

 

 

i

1*4 Ид =

^

6

ш2 (*i)

а</W‘Z (*i) +

t= 1

 

 

 

i= 2

44

 

I

 

+

4 w2 (^2) ^

( 4 ) + ............... +

 

г=з

 

 

+ “/—i j w1 (Xt_{) al-w^XM;

 

З И * ,-) ] 2

, М * , ) - 3 [р (*,)Г

M**) =

P3

 

’№

w(x i)

 

V 7

 

 

Вместо

формулы (53)

получим

Н г Ф»^ (1 + АН 1 . к и ФЛ lg ( l - A ) - lg ^ V Gui I \ Gui

где eUj определяется на основе решения уравнения

D (7у.) = ехр ^0,1886' ts

’)/ -

1,15135^.

 

(84)

(85)

( 86)

(87)

(88)

(89)

Можно записать

ft/2

S [T{ha y

m—k

н= П {1 - 2

P, ba) - T [ h a y P, aa)]\k Пп Н;., (90)

k=\' ‘

а= 1

t=i* 1

где Н; определяются либо выражением (79), либо (87), а величины ка, Ьа и аа по-прежнему определяются фор­

мулами (61) —(64); коэффициент корреляции

вычисля­

ется по формуле (59) при учете, что

 

»4Xi)

(91)

К!к = Л аИа1к

a Oj и Ok подсчитываются по формуле (77).

Доказательство справедливости выражений (90), (91) и формул (61) —(64) для данного случая приведе­ но в работе [24],

45

§8. ПЕРЕХОД ОТ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ

кп а р а м е т р а м о р и г и н а л а

Переход от измеренных на модели величин к вели­ чинам оригинала в детерминистической теории подобия выполняется однозначно с помощью константы подобия. При подобии в статистическом смысле определение ма­ тематических ожиданий величин оригинала также вы­ полняется однозначно, если на моделях определено ма­ тематическое ожидание измеряемой величины ( см. гл. 2 ). Поскольку в детерминистической теории рассматрива­ ются неслучайные величины, то оба правила перехода можно обобщенно записать в виде условия

* = 1 , 2 ...........

(92)

лл

где X'., Х с— математические ожидания величин ориги­

нала Х\ и величин модели Х.\

л

X ir — константа подобия.

При сохранении подобия первого порядка, рассма­ триваемого в этой главе, однозначный переход от изме­ ренных величин модели к соответствующим величинам оригинала в общем случае уже не правомерен. Неодно­ значность оценки интересующих величин оригинала вы­ текает как следствие того, что условие

|/у.—1| < Д, j = 1,2, ..., т

предполагает многозначность значений индикатора по­ добия в незамкнутом интервале 1—Л; 1+Д (см. Вве­ дение) .

Задача, решаемая здесь приближенно, заключается в определении возможного интервала значений величи­ ны X'k при условии, что значение Хк измерено на модели

и известен интервал возможных значений множителя преобразования Хпг при заданной вероятности подобия Н и погрешности А. Решение этой задачи для случая, когда сопоставляются одна реализация-модель и одна реализация-оригинал, было дано в статье [2 0 ] и в даль­ нейшем использовалось в других работах автора. Вывод формул в работе [2 0 ] был сделан при предпосылках, за­ ведомо увеличивавших интервал значений для Xhr. Изла­ гаемый вывод свободен от этих предпосылок.

46

Рассмотрим j-й индикатор подобия:

 

А

 

т . а . / т

(93)

'/= П х1г

/,• = !,

i= 1

в котором отношение для k-й величины

_ X kr = x kIX’ k

(94)

содержит величину Xk, осредненную_ по результатам из­ мерений на р моделях, и величину X'k, осредненную для q оригиналов, т. е.:

 

 

 

я

 

 

q=l

 

 

 

(95)

 

 

 

Р

 

*k

Р

£ х up

 

 

р= 1

здесь

X'kq и X kp— реализации случайных величин X'k

 

и Xi

в каждом из q и р натурных

 

и модельных опытов.

Возможность записи индикатора подобия в форме

(93) вытекает из существа,

изложенного в § 7.

Решим сначала задачу

об оценке_ граничных значе­

ний для множителя преобразования Хиг- Эта задача не может быть решёна с чисто статистических позиций, по­ скольку в общем случае плотности распределений для величин X'k и Хк неизвестны. Эта задача решается далее

на основе положений, вытекающих из теории подобия. Как было показано в § 5, при заданной погрешности Д в осуществлении условий подобия можно вычислить

некоторую вероятность подобия Н. Это означает, что для каждого индикатора, составленного из случайных зна­ чений Xir, имеется ограничение

1 - Д < П а:“/ / <14- Д.

(96)

i

 

Среди множителей преобразования Xir находится и мно­

житель Хкг, с помощью которого найдется величина Xk * ради изучения которой и проводится исследование на модели. Предположим пока, что случайность величины

Xhr, выявляемая в опытах,_ определяется влиянием слу­

чайности других величин Xir (i= 1,2,

i=£k, ..., I),

47

При моделировании выбор множителя преобразова-

Л

л

ния — константы подобия —для величин X'k

и Xk опре­

деляется из условия (2 1 ), которое перепишем в виде

(97)

при этом будем предполагать, что индикатор уже пре­ образован так, что показатель степени ащ есть положи­

тельное число.

Построив модели из материалов со случайными свой­ ствами и используя нагрузочно-измерительный комплекс, свойства которого также случайны, вместо произведения

можно получить произведение

в котором ki — некоторые коэффициенты, в общем слу­

чае не равные единице, характеризующие погрешность,

л

с которой реализуются значения Xir в опытах.

В силу этого подобие нарушается и использование кон­

А

станты Xkr для пересчета величин модели в величины оригинала становится неправомерным. Очевидно, что по­ добие между полученной моделью и заданным оригина­ лом может быть установлено лишь при другом множи­ теле преобразования, численное значение которого сле­ дует найти из условия равенства индикатора, составлен­

ного из множителей Хг>, i— 1 , ..., I, т. е. потребовав, чтобы

(98)

i+k

Суммарный эффект всех погрешностей ki при веро­ ятности подобия Н можно найти, поскольку по условию

само Xkr не случайно и лишь произведение'

i+k

приводит к появлению Д= ^ 0 в выражении (96).

48

1
аЧ л _
Xkr < Xkr <

Учитывая, что из выражения (97) следует

i + k

после несложных преобразований из условия (98) мож­ но найти

i + k

Но при заданной вероятности подобия Н предельные зна­ чения произведения коэффициентов ki в соответствую­ щих степенях не выходят за границы интервала

1 - Д < П к °и < 1 + А.

_

t+k

Следовательно, для множителя преобразования Хкт можно найти также интервальную оценку в виде выра­ жения

(99)

Если подобие, определяемое условием (98), имеет ме­ сто, то, зная измеренное в данном опыте значение Xh, можно найти

x k = x kx kr,

 

( 100)

но ввиду того что ' для

множителя перехода

известна

лишь интервальная оценка,'можно лишь определить:

 

1

—1

Л

 

Xk, м и н > Xk

а ц

 

 

1 Xкг’

( 101)

 

 

 

1 л

 

 

 

 

Xк,м а к с

f— 'Г17 XкГ

 

 

Ч — Д /

 

 

Если Хи само по себе может

проявлять

некоторую

случайность и это как-либо может быть учтено при вы­

числении Н, то в значение

1 —А и

1+Д будет входить

и погрешность kk

и, следовательно, формулы (10 0 )

и (1 0 1 ) останутся в силе.

что сами

по себе

значения

Следует иметь

в виду,

максимального и

минимального множителя

перехода

должны представлять отношения типа (рис. 4);

 

х к ,м ак с _ —

* й ,м и н

( 102)

^ ■ k r , м ак с

г

,6ггмин

-

 

*£,мин'

 

*&,макв

 

49

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ