книги из ГПНТБ / Мастаченко, В. Н. Надежность моделирования строительных конструкций монография
.pdf§ 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСРЕДНЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ q
ОРИГИНАЛОВ ОСРЕДНЕННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ Р МОДЕЛЕЙ
В рамках детерминистической теории подобия воп рос о влиянии осреднения поведения некоторого счетного числа оригиналов и моделей не может ставиться. В дан ном же случае эта задача решается относительно просто. Покажем это на примере явления, подобие которому обеспечивается по некоторому /-му индикатору. При воз можности линеаризации индикатор может быть пред ставлен выражением (36) без учета нелинейного члена. Учитывая это замечание, а также условие (39), запишем вместо (36) выражение
// = 1 + У ^ - х { + у Щ - К |
(68) |
|||||
Z j |
X i |
|
— |
Х{ |
|
|
i—1 |
|
|
i=l+l |
|
|
|
Пусть проводится 6 независимых опытов на моделях, |
||||||
тогда для каждого 6 -го опыта |
(1 |
^ k ^ p ) |
индикатор |
|||
(6 8 ) можно записать в виде |
21 |
|
|
|||
I |
uij |
|
|
|
||
Ijk = 1 + |
x ik + |
2iL |
X i , |
(69) |
||
Л |
Л. |
|||||
i=li x ik |
1=1+1 X t |
|
|
где второй индекс 6 около Xi обозначает величину Xi в
6 -м опыте. |
|
|
|
|
тогда: |
|
|
|
Пусть 6— 1, 2, ... , р, |
21 |
\ |
||||||
|
|
|
I |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
О |
'y ^ |
О |
' / 1 = |
1 + |
V |
r |
1 |
X u + |
X tl; |
||
|
|
|
Z=1 |
|
|
|
i==‘4- -‘1H it |
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
|
|
l |
|
|
|
21 |
О |
|
|
|
|
|
|
О |
|
|
//2 |
= |
1 + |
Y |
P |
- |
X,-2 + |
' |
*«2; |
|
|
|
|
x u |
|
AfJA n |
( 70) |
|
|
|
|
|
ад |
|
|
LipV |
|
/ / Р |
= |
1 + |
|
Л |
|
|
i=l+ 1 */> |
|
|
|
|
i=l |
Xiр |
|
|
40
Суммируя почленно все уравнения (70) и деля ре зультат на число опытов, можно получить выражение для среднего арифметического значения индикатора подобия
//= 1 |
Ж |
Xtk-h H |
21 |
|
I |
X ik |
|||
|
|
|
|
A и Xik, |
|
fc=l 1=1 |
|
fe=l ; = /+ l |
|
где черта над символом Ij означает среднее арифмети ческое значение. Это обозначение будет применяться да лее ко всем другим величинам.
Последнее выражение можно переписать в виде
21
7/ = 1 |
Xik |
(71) |
Л |
||
а= 1 |
pX-ik |
|
Й= 1 |
|
|
Если в каждом опыте производилось моделирование |
||
одного и того же оригинала, то все величины Xik |
( t= /+ |
+ 1, ..., 21) будут одни и те же, т. е. |
для них Xik=Xj. Сле |
довательно, они будут иметь одни |
и те же математиче- |
л |
|
ские ожидания Хг и ковариации K(Xih, Хгт), равные
дисперсиям D (Хг). В отношении |
же величин модели |
Xi (i= l, 2 , ..., I) принимается, что |
они не коррелирова- |
ны между собой в одном опыте, но в разных опытах ве личина Xi может иметь ковариацию К (Xih, Xim). Кро ме того, в различных опытах математическое ожидание
этой величины может быть различным. При этих Пред ал _
положениях далее определяются I) и дисперсия D (Ij).
Применяя |
операцию математического |
ожидания |
|||||||
к выражению (71), легко найти, что |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
// = 1 • |
|
|
|
(72) |
|
Дисперсия среднего арифметического значения инди |
|||||||||
катора равна: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! |
|
|
р |
Xik |
|
21 |
p |
Xik |
|
D ( //) = ^ |
4 f,D |
\ |
1 |
l + |
V al D |
sr\ |
» |
||
|
7 |
л |
7 , |
л |
|||||
i= 1 |
|
^ |
pXik |
1 |
" |
^ |
pXik . |
|
|
|
k=i |
|
|
f= H -i |
|
|
|
4—72 |
41 |
или
|
|
|
|
X i k |
X i m |
+ |
|
|
|
|
|
A |
|
e=i |
fc=i |
|
|
X { k |
X i m |
|
|
i < m |
|
|
|||
21 |
p |
Xik |
|
|
|
|
+ |
|
W r 4- |
|
|
||
|
A |
X im 1) |
|
|||
* = /+ 1 |
6=1 |
Xf ) +2 S' |
\ X t k |
|
||
|
i < m |
|
|
|
Учитывая замечания, высказанные в отношении ве личин для оригинала, можно найти, что
i |
|
р |
|
|
|
D (Ii) |
|
X i k |
+ |
|
|
|
Л |
|
|
||
1= 1 |
|
X i k |
|
|
|
|
fe=l |
|
|
|
|
X ik |
Xi |
21 |
D (Xj) |
|
|
2 |
(73) |
||||
|
|
ai i |
|
a „ |
|
Xik |
Xi |
|
|
||
|
|
X 2, |
|
i = l + 1
Если сопоставить результаты испытания одной моде ли с результатами, осредненными по q оригиналам, то на основе аналогичных рассуждений можно найти вы ражение для дисперсии
(74)
i < m
Из сравнения выражений (73) и (74) следует, что лишь для тех объектов, которые испытываются в количе стве р и q экземпляров, характерно снижение дисперсий тех или иных свойств. Поэтому есть основание, не про водя громоздких выкладок, принять, что при сопостав лении средних результатов, полученных на р моделях, со средними результатами, полученными на q оригина лах, дисперсия среднего арифметического значения ин
дикатора Ij равна:
i р
1=1 k = l i < m
42
(75)
В практических задачах большой интерес могут пред ставлять случаи, когда корреляционная связь величин модели и оригиналов в- различных опытах отсутствует, тогда дисперсия равна:
d‘7'> = 2 j 4 ' w ?m +
f=i fc=i
21 q
(76)
Ы - ш у
Еще более простое выражение получается, если в каж дом из опытов величины Хщ распределены одинаково,
ЛЛ
т. е. Xik=Xi, Xik=Xi, D(Xik)=D(Xi), ...; тогда из фор мулы (76) можно получить
D(7/) - И а1 |
Ц2 (Xi) |
+ 1 ] 4 |
w2(Xj) |
(77) |
|
Р |
Я |
||||
i= l |
Ш+1 |
|
|||
|
|
|
В тех случаях, когда моделируется математическое ожидание поведения оригинала, т. е. поведение оригина лов осредняется по q-+°°, вторая сумма в выражении
(77)равна нулю. Оценки дисперсии по формулам
(75)—(77) являются смещенными при малых значениях
ри q, поэтому целесообразно исправить их, заменив р
иq соответственно на р— 1 и q—1 .
Как показано в § 6 , знание дисперсии индикатора по зволяет оценить надежность моделирования Н исходя из выражения (24). Вероятность подобия осредненного поведения q оригиналов с помощью осредненного пове дения р моделей определяется выражением, аналогич ным выражению (24), но с заменой в нем всех 1$ на сред
ние арифметические значения 7,- [21], т. е.
Н = Р ( | / / - 1 | < Д, / = 1 , 2 , . . . , т ) =
= J 4 h,2,. .,т (V V • ■■- Тт ) d¥ ¥ • -dTт> |
<78) |
(S)
где (5) обозначает область | /j—11<А .
4* |
43 |
Но из аналогии выражений (24) и (76) вытекает пол ная аналогия методов вычислений вероятности подобия Н. Следовательно, весь вычислительный аппарат, приве денный в § 6 , остается справедливым и для случая моде лирования осредненного поведения q оригиналов путем осреднения поведения р моделей. При этом во всех фор
мулах § 6 нужно лишь заменить X i на X i, I j на I j . Вви ду важности этих формул приведем их здесь с учетом того, что в дальнейшем будет представлять интерес лишь
моделирование |
математического ожидания |
поведения |
оригинала, т. е. случай <7-»-оо. |
индикатору |
|
Вероятность подобия по одному /-му |
||
равна: |
|
|
Н / = 2 |
Ф(б/)+ -р=Еху,)Ч(б1) |
(79) |
|
У 48я |
|
Здесь |
д |
|
|
(80) |
|
|
8; = |
сы определяется по формуле (77) при q -+ -00 (o — V D ) . Коэффициент асимметрии среднего арифметического
значения индикатора равен:
Sk Qi) = |
Рз (7 /) |
( |
(81) |
[D ( / / ) ] 3/2 |
|
||
|
|
|
|
где |
|
|
|
Рз U 0 = |
аН |
{Xi). |
(82) |
- f - р з |
|||
2 |
р*Х\ |
|
|
Эксцесс распределения среднего арифметического значения индикатора определяется выражением
Ех (7,-) = |
- |
|
— 3, |
(83) |
|
|
[DU0? |
|
|
где |
|
|
|
|
I |
|
|
|
i |
1*4 Ид = |
^ |
6 |
ш2 (*i) |
а</W‘Z (*i) + |
t= 1 |
|
|
|
i= 2 |
44
|
I |
|
+ |
4 w2 (^2) ^ |
( 4 ) + ............... + |
|
г=з |
|
|
+ “/—i j w1 (Xt_{) al-w^XM; |
|
|
З И * ,-) ] 2 |
, М * , ) - 3 [р (*,)Г |
M**) = |
P3 |
|
|
’№ |
w(x i) |
|
V 7 |
|
|
|
|
Вместо |
формулы (53) |
получим |
Н г Ф»^ (1 + АН 1 . к и ФЛ lg ( l - A ) - lg ^ V Gui I \ Gui
где eUj определяется на основе решения уравнения
D (7у.) = ехр ^0,1886' ts |
’)/ - |
1,15135^. |
|
(84)
(85)
( 86)
(87)
(88)
(89)
Можно записать
ft/2 |
S [T{ha y |
m—k |
н= П {1 - 2 |
P, ba) - T [ h a y P, aa)]\k Пп Н;., (90) |
|
k=\' ‘ |
а= 1 |
t=i* 1 |
где Н; определяются либо выражением (79), либо (87), а величины ка, Ьа и аа по-прежнему определяются фор
мулами (61) —(64); коэффициент корреляции |
вычисля |
ется по формуле (59) при учете, что |
|
»4Xi) |
(91) |
К!к = Л аИа1к |
a Oj и Ok подсчитываются по формуле (77).
Доказательство справедливости выражений (90), (91) и формул (61) —(64) для данного случая приведе но в работе [24],
45
§8. ПЕРЕХОД ОТ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ
кп а р а м е т р а м о р и г и н а л а
Переход от измеренных на модели величин к вели чинам оригинала в детерминистической теории подобия выполняется однозначно с помощью константы подобия. При подобии в статистическом смысле определение ма тематических ожиданий величин оригинала также вы полняется однозначно, если на моделях определено ма тематическое ожидание измеряемой величины ( см. гл. 2 ). Поскольку в детерминистической теории рассматрива ются неслучайные величины, то оба правила перехода можно обобщенно записать в виде условия
* = 1 , 2 ........... |
(92) |
лл
где X'., Х с— математические ожидания величин ориги
нала Х\ и величин модели Х.\
л
X ir — константа подобия.
При сохранении подобия первого порядка, рассма триваемого в этой главе, однозначный переход от изме ренных величин модели к соответствующим величинам оригинала в общем случае уже не правомерен. Неодно значность оценки интересующих величин оригинала вы текает как следствие того, что условие
|/у.—1| < Д, j = 1,2, ..., т
предполагает многозначность значений индикатора по добия в незамкнутом интервале 1—Л; 1+Д (см. Вве дение) .
Задача, решаемая здесь приближенно, заключается в определении возможного интервала значений величи ны X'k при условии, что значение Хк измерено на модели
и известен интервал возможных значений множителя преобразования Хпг при заданной вероятности подобия Н и погрешности А. Решение этой задачи для случая, когда сопоставляются одна реализация-модель и одна реализация-оригинал, было дано в статье [2 0 ] и в даль нейшем использовалось в других работах автора. Вывод формул в работе [2 0 ] был сделан при предпосылках, за ведомо увеличивавших интервал значений для Xhr. Изла гаемый вывод свободен от этих предпосылок.
46
Рассмотрим j-й индикатор подобия:
|
А |
|
т . а . / т |
(93) |
|
'/= П х1г |
/,• = !, |
i= 1
в котором отношение для k-й величины
_ X kr = x kIX’ k |
(94) |
содержит величину Xk, осредненную_ по результатам из мерений на р моделях, и величину X'k, осредненную для q оригиналов, т. е.:
|
|
|
я |
|
|
q=l |
|
|
|
|
(95) |
|
|
|
Р |
|
*k |
Р |
£ х up ’ |
|
|
р= 1 |
|
здесь |
X'kq и X kp— реализации случайных величин X'k |
||
|
и Xi |
в каждом из q и р натурных |
|
|
и модельных опытов. |
||
Возможность записи индикатора подобия в форме |
|||
(93) вытекает из существа, |
изложенного в § 7. |
||
Решим сначала задачу |
об оценке_ граничных значе |
ний для множителя преобразования Хиг- Эта задача не может быть решёна с чисто статистических позиций, по скольку в общем случае плотности распределений для величин X'k и Хк неизвестны. Эта задача решается далее
на основе положений, вытекающих из теории подобия. Как было показано в § 5, при заданной погрешности Д в осуществлении условий подобия можно вычислить
некоторую вероятность подобия Н. Это означает, что для каждого индикатора, составленного из случайных зна чений Xir, имеется ограничение
1 - Д < П а:“/ / <14- Д. |
(96) |
i |
|
Среди множителей преобразования Xir находится и мно
житель Хкг, с помощью которого найдется величина Xk * ради изучения которой и проводится исследование на модели. Предположим пока, что случайность величины
Xhr, выявляемая в опытах,_ определяется влиянием слу
чайности других величин Xir (i= 1,2, |
i=£k, ..., I), |
47
При моделировании выбор множителя преобразова-
Л |
л |
ния — константы подобия —для величин X'k |
и Xk опре |
деляется из условия (2 1 ), которое перепишем в виде
(97)
при этом будем предполагать, что индикатор уже пре образован так, что показатель степени ащ есть положи
тельное число.
Построив модели из материалов со случайными свой ствами и используя нагрузочно-измерительный комплекс, свойства которого также случайны, вместо произведения
можно получить произведение
в котором ki — некоторые коэффициенты, в общем слу
чае не равные единице, характеризующие погрешность,
л
с которой реализуются значения Xir в опытах.
В силу этого подобие нарушается и использование кон
А
станты Xkr для пересчета величин модели в величины оригинала становится неправомерным. Очевидно, что по добие между полученной моделью и заданным оригина лом может быть установлено лишь при другом множи теле преобразования, численное значение которого сле дует найти из условия равенства индикатора, составлен
ного из множителей Хг>, i— 1 , ..., I, т. е. потребовав, чтобы
(98)
i+k
Суммарный эффект всех погрешностей ki при веро ятности подобия Н можно найти, поскольку по условию
само Xkr не случайно и лишь произведение'
i+k
приводит к появлению Д= ^ 0 в выражении (96).
48
Учитывая, что из выражения (97) следует
i + k
после несложных преобразований из условия (98) мож но найти
i + k
Но при заданной вероятности подобия Н предельные зна чения произведения коэффициентов ki в соответствую щих степенях не выходят за границы интервала
1 - Д < П к °и < 1 + А. |
_ |
t+k |
Следовательно, для множителя преобразования Хкт можно найти также интервальную оценку в виде выра жения
(99)
Если подобие, определяемое условием (98), имеет ме сто, то, зная измеренное в данном опыте значение Xh, можно найти
x k = x kx kr, |
|
( 100) |
||
но ввиду того что ' для |
множителя перехода |
известна |
||
лишь интервальная оценка,'можно лишь определить: |
||||
|
1 |
—1 |
Л |
|
Xk, м и н > Xk |
а ц |
|
||
|
1 Xкг’ |
( 101) |
||
|
|
|
1 л |
|
|
|
|
|
|
Xк,м а к с |
f— 'Г17 XкГ |
|
||
|
Ч — Д / |
|
|
|
Если Хи само по себе может |
проявлять |
некоторую |
случайность и это как-либо может быть учтено при вы
числении Н, то в значение |
1 —А и |
1+Д будет входить |
||
и погрешность kk |
и, следовательно, формулы (10 0 ) |
|||
и (1 0 1 ) останутся в силе. |
что сами |
по себе |
значения |
|
Следует иметь |
в виду, |
|||
максимального и |
минимального множителя |
перехода |
||
должны представлять отношения типа (рис. 4); |
|
|||
— |
х к ,м ак с _ — |
* й ,м и н |
( 102) |
|
^ ■ k r , м ак с |
г |
,6ггмин |
- |
|
|
*£,мин' |
|
*&,макв |
|
49