Глава 2: Основные механизмы и направления минимизации валютного риска на примере зао мкб «Москомприватбанк»

2.1 Характеристика деятельности банка

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» имеет Генеральную лицензию ЦБ РФ № 2827 от 30 мая 2006 года. В Российской Федерации банк оказывает в финансовые услуги юридическим и физическим лицам с 1994 года, входит в состав одной из ведущих в СНГ банковских групп - ПриватБанк.

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» входит в число 100 крупнейших российских банков по размерам активов - 25 233,4 млн. рублей (807, 3 млн. долларов США – по курсу ЦБ РФ на 1 июля 2010 года) по данным газеты «КоммерсантЪ» от 20 сентября 2010 года. Банк занимает 46-е место по объему привлеченных вкладов физических лиц - 19 542 млн. рублей, 76-ое место по объему выданных потребительских кредитов - 3 778 млн. рублей по данным портала Bankir.Ru на 1 августа 2010 года, при этом банк практикует выдачу кредита без справок и поручителей.

ПриватБанк предлагает широкий перечень банковских продуктов, учитывающих текущие и перспективные потребности клиентов и партнеров, предоставляя им не отдельные услуги, а комплексные решения стоящих финансовых задач. Эффективность данного подхода подкреплена более чем 15-летним опытом работы банка на отечественном и международном рынке. ЗАО МКБ «Москомприватбанк» предлагает огромный спектр банковских продуктов, с учетом текущих и перспективных потребностей клиентов и партнёров. Два десятилетия банк с успехом сочетает индивидуальный подход и высокие технологии, предоставляя клиентам инновационные решения их финансовых задач. Одним из первых в мире банк начал использовать одноразовые SMS-пароли для защиты счетов своих клиентов, выпустил платежные мини-терминалы, реализовал вход в Интернет-банкинг через QR-код и создал множество финансовых мобильных приложений.⁶

Национальная сеть банковского обслуживания ПриватБанка, позволяет любому клиенту получить высокий уровень обслуживания практически в любой точке страны. Широкий круг зарубежных партнеров ПриватБанка не только демонстрирует его признание в качестве полноправного участника мировой банковской системы, но и позволяет наиболее широко удовлетворять потребности клиентов банка, связанные с их международной деятельностью. ПриватБанк поддерживает корреспондентские отношения с крупнейшими иностранными банками, эффективно сотрудничает с ними на разных сегментах финансового рынка. ПриватБанк является уполномоченным банком по обслуживанию кредитных линий Мирового банка реконструкции и развития (МБРР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Украинско-Немецкого Фонда, направленных на развитие малого и среднего бизнеса. ПриватБанк активно развивает систему современных финансовых услуг в России, Латвии, Португалии, Грузии. Представительства банка работают в Казахстане и Китае.

ПриватБанк является лидером отечественного рынка платежных карт. В настоящее время банком выпущено более 18,5 млн. пластиковых карт. В сети обслуживания пластиковых карт банка работает 6 837 банкоматов, пластиковые карты банка принимают к оплате свыше 46,6 тысяч торгово-сервисных точек. Наличие широкой сети обслуживания карточных продуктов позволяет ПриватБанку активно внедрять свои услуги по автоматизированной выдаче корпоративным клиентам заработной платы с использованием пластиковых карт. Инновационная политика ПриватБанка ориентирована на внедрение на российском рынке принципиально новых, передовых банковских услуг, которые предоставляют клиентам новые возможности управления своими финансами.

Надежность и качество проводимых банковских операций во многом зависят от опыта и компетентности специалистов банка. Сегодня персонал ПриватБанка - это команда высококвалифицированных специалистов, способных оперативно решать самые сложные задачи и удовлетворить быстро растущие потребности клиентов в банковском обслуживании.

Банк в рамках действующего законодательства гарантирует неразглашение информации по операциям, счетам, вкладам своих клиентов и корреспондентов. Все сотрудники банка обязаны соблюдать банковскую тайну. Сегодня в регионах присутствия ЗАО МКБ «Приватбанк» обслуживает клиентов в 155 филиалах и отделениях, на территории Российской Федерации банком установлено и функционирует около 2000 банкоматов и 9000 POS-терминалов. Численность сотрудников Privatbank превышает 2,5 тысячи человек.

Банк представлен в 25 регионах Российской Федерации: в Белгородской, Брянской, Ивановской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Самарской, Тульской, Тверской, Владимирской, Новгородской, Воронежской, Ярославской, Костромской, Волгоградской, Псковской областях, Краснодарском крае, городе Москве и Московской области, городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» входит в ТОП-100 российских банков. По данным РБК. Рейтинг на 1 апреля 2013 года активы банка составляют 38,518 млрд. рублей (92-е место в России), депозитный портфель физлиц - 25,643 млрд. рублей (47 место). Банк занимает среди крупнейших российских финансовых учреждений 9 место по количеству собственных банкоматов и 10 место по количеству эмитированных пластиковых карт.

Ограничений на осуществление банковских операций и сделок нет. ЗАО МКБ «Москомприватбанк» является:

- участником системы обязательного страхования вкладов (свидетельство Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" №783 от 14.03.2005).

- действительным членом ведущих международных платежных систем VISA и MasterCard, участником системы страхования вкладов населения;

- членом ассоциации Российских Банков (АРБ), Московского Банковского Союза (МБС), Московской Межбанковской Валютной Ассоциации (ММВА);

- членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой Ассоциации (НФА);

- участником системы электронных торгов (СЭЛТ), участником всех секций (валютного рынка, фондового рынка, срочного рынка) Московской Межбанковской Валютной Биржи;

- официальным дилером ЦБ РФ по операциям с ГКО, ОФЗ;

- участником международных межбанковских расчетов системы S.W.I.F.T., членом международной дилинговой системы "REUTERS";

- принципиальным членом платежной системы Europay International, банком-участником ассоциации VISA International.

На сегодняшний день Банк имеет международные рейтинги Moody's Ba3 прогноз «Позитивный» и Fitch "BB-", прогноз «Стабильный».

Общее руководство деятельностью Банка осуществляет собрание участников и Совет Банка, избираемый собранием участников. Количество членов Совета банка определяет собрание участников.

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» является межрегиональным универсальным и системным банком с разветвленной сетью филиалов и отделений по всей территории России, в связи с чем имеет гибкую организационную структуру управ­ления.

Организационная структура Банка строится на основе пооперационного разделения подразделений.

Общее руководство деятельностью Банка осуществляет собрание участников и Совет Банка, избираемый собранием участников. Количество членов Совета банка определяет собрание участников.

Управление текущей деятельностью Банка осуществляет коллегиальный орган в составе Правления Банка и единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления банка, который и возглавляет Правление Банка.

Отличительными чертами представленной структуры являются жесткое разделение обязанностей. На первый взгляд, эта структура кажется функциональной, однако ей присуща одна из особенностей дивизиональной структуры, а именно: ориентация на разные классы клиента. В то же время мы не можем назвать данную структуру дивизиональной, поскольку, например, кредитное и валютное подразделения функционируют независимо, как в чисто функциональной структуре.

Следовательно, эта структура относится к типу смешанных структур.Основным недостатком схемы обслуживания, построенной на основе функциональной структуры, с точки зрения обслуживания клиентов, можно назвать то, что, такие схемы недостаточно эффективны из-за неравномерного распределения обязанностей: отдельные работники больше перегружены, чем другие.

В 2013 году продолжена работа по реализации Основных направлений развития ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на 2009-2013 гг., в том числе реализации HR-стратегии Банка.

Комплексная и целенаправленная работа ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по эффективному управлению своим персоналом создает репутацию благонадежности, а бренд Банка на рынке труда России вызывает только положительные ассоциации. Задачи Банка, его ценности и приоритеты, а также возможности, предоставляемые персоналу, полностью соответствуют представлениям о компании, стратегические цели которой потенциальные кадры готовы преданно реализовывать и развиваться вместе с ней долгие годы.

Социальная защита сотрудников для ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - это инвестиции в человеческие возможности, которые всегда являются оправданными и выгодными. Потому кадры – главные «активы» Банка.

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» предъявляет высокие требования к профессиональным знаниям сотрудников, их производительности труда, навыкам работы в коллективе. При этом Банк гарантирует конкурентоспособную и объективную объемам работы оплату труда, которая регулярно индексируется на основе ежегодного анализа рынка труда в банковском секторе России и Татарстана.

Оплата труда работников ЗАО МКБ «Москомприватбанк» является частью интегрированной системы материального и нематериального стимулирования персонала. Политика в области оплаты труда оказывает определяющее влияние на мотивацию персонала. ЗАО МКБ «Москомприватбанк» реализует в этой сфере системный подход, учитывающий стратегию развития и объективные условия рыночной конъюнктуры. Действующая в Банке система оплаты труда и премирования направлена на стимулирование повышения производительности труда и выполнение плановых показателей.

Деятельность Банка направлена на обеспечение принципа равенства прав и возможностей всех работников в сфере труда и содействует предотвращению любых форм дискриминации и принудительного труда, способствует профессиональному и личностному развитию своих работников. Эти принципы отражены в локальных нормативных актах Банка в сфере управления персоналом, которые принимаются в соответствии с требованиями международного и российского законодательства.

В соответствии с Положением о подборе персонала Банк соблюдает равные права и возможности для кандидатов на работу при рассмотрении анкет и при приеме их на работу. Другими локальными нормативными актами соблюдается равенство трудовых прав и свобод личности при проведении процедуры оценки, при продвижении, вознаграждении и обучении работника.

Рассмотрим внешнюю среду деятельности банка путём анализа развития банковского сектора России в 2013 году.

Несмотря на все трудности, 2013 год для банковского сектора России в плане темпов роста был вполне успешным. По итогам прошедшего года активы российских кредитных организаций выросли на рекордные 7.88 трлн руб. или 19% до 49.5 трлн руб. на 1 января 2013 года. Темпы роста в 2013 году оказались немного меньше, чем в 2011 году (23%), однако на фоне замедляющейся инфляции, ужесточении монетарной политики, и все большем «насыщении» рынка банковских услуг данное замедление носит вполне объективный характер. 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»провело исследование и подготовилорейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам 2013 года. В рейтинге представлены данные на 1 января 2013 года по 939 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в 2013 году 716 банков продемонстрировали положительные темпы роста активов, а сокращение активов наблюдалось у 218 банков (23.2% от общего числа). Для сравнения, в 2011 году только у 14% банков наблюдались отрицательные темпы роста активов. Таким образом, в 2013 году произошло заметное увеличение числа банков с негативной динамикой, что могло быть вызвано о росте конкуренции с одной стороны и об ухудшении ситуации в экономике с другой. 

Несмотря на то, что темпы роста активов у отдельных кредитных организаций отличались очень существенно, в целом по итогам 2013 года банки в разных размерных группах росли примерно одинаково. Так, например, первая десятка крупнейших банков в 2013 году увеличила свои активы на 19.1% (18.9% по все банкам России), банки, занявшие места с 11 по 100, - на 19.0%, с 101 по 500 – на 19.9%. Таким образом, по итогам 2013 года концентрация активов практически не изменилась. Это во многом связано с тем, что рынок стал все больше сегментироваться. По-настоящему универсальных банков становиться все меньше, и все большую роль начинают играть банки специализирующиеся на ипотеке, потребительском кредитовании, кредитовании малого и среднего бизнеса и т.д. Таким образом, мы в некотором роде видим нарушение неписаного правила «деньги к деньгам», которое было актуально для России в последние годы, когда крупнейшие банки доминировали на рынке и увеличивали свою долю. Теперь же не очень крупные нишевые банки часто выигрывают конкурентную борьбу у крупных, что и приводит к ситуации, когда темпы роста у разных по размеру групп банков примерно одинаковые. 

Важным результатом 2013 года стало то, что частные российские банки заметно укрепили свои позиции на рынке. Уже достаточно давно весь верх рейтинга банков по объему активов оккупировали государственные банки: Сбербанк, ВТБ и его дочки, Газпромбанк, Росселхозбанк. И в последние годы ситуация в этом плане выглядела не радужной – госбанки бурно росли за счет госсредств, крупные частные и иностранные банки преимущественно пребывали в «полусонном» состоянии, а быстро растущие частные нишевые  банки были очень маленькими для полноценной конкуренции с госбанками. Однако в 2013 году ситуация заметно изменилась. По итогам прошедшего года в первой десятке крупнейших банков наивысшие темпы роста наблюдаются именно у частного банка с российским капиталом. За 2013 год активы АЛЬФА-БАНКа, занимающего седьмое место в рейтинге, выросли на 38% до 1.39 трлн руб. на 1 января 2013 года, что заметно больше чем у ближайших банков-конкурентов. Аналогичные темпы роста продемонстрировал НОМОС-БАНК, что позволило ему в 2013 году продемонстрировать неплохой прогресс в рейтинге и занять на 1 января 2013 года 11 место в России по объему активов. 

Экономическая деятельность банка в 2013 году, согласно общей оценке, имела позитивный тренд (рис.2).

Рисунок 2 - Соотношение активов и обязательств ЗАО МКБ «Москомприватбанк» в 2010-2013 г.г., тыс.руб.

Банк постепенно наращивал основные показатели своей деятельности, что подтверждается динамикой роста его активов и существенным увеличением прибыли в 2013 году (таб.2).

Таблица 2 - Показатели развития ЗАО МКБ «Москомприватбанк», ед.

Банкоматы	2013
POS-терминалы	9096
Точек продаж банковских продуктов	156
Пластиковые карты	1 520 734
Терминалов PrivatMoney	301

Анализ показателей в период 2010-2013 г.г. показал рост чистых активов Банка на 95,6 процентов, увеличение собственного капитала – на 1,2%, рост кредитного портфеля на 102,6 процента. Значительно выросли чистые вложения в ценные бумаги, на 102,6 процентов выросли источники привлеченных ресурсов, из них средства клиентов физических лиц – на 126,5%, средства клиентов юридических лиц – на 108,3%.