Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
эконометрика 1.docx
Скачиваний:
105
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
41.39 Кб
Скачать

Лабораторная работа № 1.

Задание. По заданным исходным данным для заданной модели:

1) выделить эндогенные и экзогенные переменные;

2) применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели;

3) определить метод оценки параметров модели;

4) записать приведенную форму модели;

5) определить коэффициенты приведенной формы модели;

6) определить коэффициенты структурной формы модели;

7) проверить значимость полученных уравнений и их коэффициентов.

Вариант 7.

Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):

Ct = a1 + b11*Yt + b13*Tt+,

It = a2 + b21*Yt + b24*Kt-1 +,

Yt = Ct + It.

где С – потребление;

I – инвестиции;

Y – доход;

Т налоги;

К запас капитала;

t – текущий период;

t–1 – предыдущий период.

Исходные данные.

Текущий период t

Расходы на личное потребле- ние С (млн руб.)

Налоги T (млн руб.)

Запас капитала K (млн руб.)

Национальный доход Y (млн руб.)

Внутрен- ние инве- стиции I (млн руб.)

1

450

152

325

310

211

2

7500

3893

4550

5328

2670

3

40600

28672

34965

49730

27125

4

124000

85044

133209

172380

108810

5

310000

253326

327941

437007

266974

6

260000

380685

454369

558500

375998

7

390000

471657

482451

711600

408797

8

490000

520534

485452

686000

407086

9

990000

875751

766672

1213600

970439

10

1650000

1348178

1293750

2097700

1165181

Решение:

1. Исследование модели на идентифицируемость. Модель включает три эндогенные (Ct, It, Yt) и две предопределенные экзогенные ( Tt, Kt-1 ) переменные.

2. Проверим необходимое условие идентификации для уравнений модели.

I уравнение.

Это уравнение включает две эндогенные переменные (Сt и Уt) и одну экзогенную переменную (Tt). Следовательно, число предопределенных

переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1, равно числу эндогенных

переменных, входящих в уравнение:

1 + 1 = 2. Уравнение идентифицировано.

II уравнение.

Уравнение II включает две эндогенные переменные (It и Yt) и не включает одну предопределенную переменную. Следовательно, как и I уравнение, оно идентифицировано.

III уравнение.

Уравнение III представляет собой тождество, параметры которого известны. Необходимости в его идентификации нет.

Проверим для каждого из уравнений достаточное условие идентификации.

Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели.

Ct

Yt

Tt

It

Kt-1

I уравнение

-1

b11

b13

0

0

II уравнение

0

b21

0

-1

b24

Тождество

1

-1

0

1

0

В соответствии с достаточным условием идентификации определитель

матрицы коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое уравнение, не должен быть равен нулю, а ранг матрицы должен быть равен числу эндогенных переменных модели минус 1, т. е. 3–1=2.