Тема 6. Управление прибылью банка

1. Что представляет собой система управления прибыльностью банка?

2. Каким образом осуществляется управление рентабельностью на уровне банка в целом?

3. Каким образом можно оценить рентабельность подразделений банка? Что представляют собой центры прибыльности и центры затрат? На каких принципах

основывается составление бюджета подразделений банка.

4. Перечислите методы анализа и оценки прибыльности отдельных направлений деятельности банка.

5. Что включает в себя процесс бюджетирования в коммерческом банке?

6. Охарактеризуйте основные этапы расчета себестоимости банковского продукта.

7. Цена ресурсов как элемент себестоимости продуктов кредитного характера.

8. В каких целях и каким образом перераспределяются доходы между подразделениями банка?

9. Опишите модель определения рентабельности ссудного бизнеса банка и расчетных услуг.

10. Какие способы оценки рентабельности банковских продуктов Вам известны?

11. Каким образом можно оценить прибыльность взаимоотношений банка с конкретным клиентом?

Тема 7. Управление кредитными рисками

1. Каковы цели, задачи и объекты управления в процессе кредитования?

2. Охарактеризуйте правовую и нормативную основу управления кредитом.

3. Что представляет собой кредитная политика банка?

4. Укажите принципы кредитования, следование которым способствует снижению кредитного риска.

5. Как оценить возможности предоставления кредита с позиции кредитной политики банка и кредитоспособности клиентов?

6. Назовите основные принципы управления ссудными операциями.

7. Назовите факторы, определяющие нарушения сроков возвратности банковских ссуд и способы предотвращения просроченных платежей.

8. Какие методы управления кредитным риском Вы знаете?

9. Назовите принципы и модели управления кредитным портфелем банка.

10. Что представляет собой система анализа качества кредитного портфеля?

11. Какие критерии и методы оценки качества ссуд, используемые в мировой банковской практике, Вам известны?

12. В чем состоят особенности анализа кредитного портфеля в российской банковской практике? Каким образом планируется кредитный портфель?

13. Какие критерии и методы оценки качества кредитного портфеля Вам известны?

14. В чем состоят особенности работы банка с проблемными кредитами?

15. Как предупредить возникновения проблемных кредитов в банке?

16. Что включает стратегия банка в отношении проблемных ссуд?

Тема 8. Управление процентным риском

1. Дайте характеристику понятия «процентный риск» коммерческого банка.

2. Охарактеризуйте систему управления процентным риском.

3. Какие способы оценки процентного риска Вам известны?

4. Каким образом оценивается уровень процентной маржи и спрэда?

5. В чем состоит сущность GAP-анализа как способа оценки процентного риска?

6. Что такое «дюрация»? Как используется метод дюрации в оценке процентного риска?

7. Как оценить процентный риск на основе методов моделирования?

8. Какие способы управления (регулирования) процентным риском Вы знаете?

9. Что такое «позиция по процентному риску».

10. Что Вам известно о политике процентного дохода в банке? Какие способы минимизации процентного риска Вам известны.