Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методическое пособие 377

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
1.07 Mб
Скачать

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»

Кафедра систем информационной безопасности

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

кпрактическим занятиям по дисциплинам «Информационные операции и атаки

враспределенных компьютерных системах»,

«Оценка эффективности противодействия ИОА в РКС», «Информационные операции и атаки

в распределенных информационных системах» для студентов специальностей

090301 «Компьютерная безопасность»,

090303 «Информационная безопасность автоматизированных систем»

очной формы обучения

Воронеж 2015

Составитель канд. техн. наук Д. Г. Плотников

УДК 004.05

Методические указания к практическим занятиям по дисциплинам «Информационные операции и атаки в распределенных компьютерных системах», «Оценка эффективности противодействия ИОА в РКС», «Информационные операции и атаки в распределенных информационных системах» для студентов специальностей 090301 «Компьютерная безопасность», 090303 «Информационная безопасность автоматизированных систем» очной формы обучения / ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»; сост. Д. Г. Плотников. Воронеж, 2015. 67 с.

Методические указания к практическим занятиям направленны на изучение методов оценки возможных ущербов, анализ уязвимостей при операциях и атаках на системы.

Методические указания подготовлены в электронном виде в текстовом редакторе MW-2013 и содержатся в файле Плотников_ПЗ_Операции и атаки.pdf.

Табл. 13. Ил. 12. Библиогр.: 28 назв.

Рецензент д-р техн. наук, проф. А. Г. Остапенко

Ответственный за выпуск зав. кафедрой д-р техн. наук, проф. А. Г. Остапенко

Издается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного технического университета

© ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2015

ВВЕДЕНИЕ

Цель предлагаемой практической работы - оценка возможных ущербов, анализ уязвимостей и средств противодействия, а так же - организация эффективной зашиты информационных систем при информационных операциях и атаках.

В ходе выполнения практических работ рекомендуется:

изучить необходимый лекционный материал;

осуществить анализ уязвимостей для рассматриваемой системы и моделирование деструктивных воздействий;

произвести оценку величины и частоты возможных ущербов от реализации рассматриваемых деструктивных действий;

предложить средства эффективного противодействия рассматриваемому классу вредоносного программного обеспечения;

оценить эффективность применяемых средств защиты на основе прогнозирования рисков ущербности и шансов полезности.

1. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РИСКОВ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ

ПРИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И АТАКАХ

Многоальтернативность и непредсказуемость атак на компоненты системы зачастую не оставляют надежд для детерминированного описания этих процессов и возникающих в результате их реализации ущербов. Поэтому при создании защищенных автоматизированных систем, рассмотрение ущерба как случайной величины представляется вполне обоснованным. В этом случае описание принято [2] осуществлять с использованием различных законов распределения, среди которых наибольшее популярностью пользуются регулярные законы. В этом классе наиболее практическое применение нашли законы, определенные на [0, ]: экспоненциальный и логнормальный законы; гаммараспределение; распределения Эрланга, Вейбула и Релея [3,4].

Рассмотрим это семейство в контексте построения рискмоделей атакуемых систем, имея ввиду следующие обозначения:

φ(u)– плотность вероятности наступления ущерба u;

α1

= ∫

u

k

φ(u) du – k-ый начальный момент φ(n);

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

αk = M – среднее значение u;

μ

k

= ∫(u − M)kφ(u) du

– k-ый центральный момент

φ(n);

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ2

= σ

 

– среднеквадратическое отклонение u от

среднего значения M;

 

u0 – мода, соответствующая максимальному значению

φ(u);

 

 

 

 

μ3

 

 

 

 

 

As =

 

 

– ассиметрия,

характеризующая отклонение

 

 

 

 

μ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

кривой φ(u) от симметрии;

 

 

Ex =

μ4

− 3

эксцесс,

характеризующий

2

 

μ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

островершинность φ(u) в сравнении с нормальной кривой.

2

Опираясь на этот параметрический базис, постараемся проанализировать функцию риска, которая в общем случае имеет следующий вид

Risk(u)=u φ(u).

При этом, будем исходить из того, что на основе статистики определен закон распределения φ(u), т.е. выдвинута и доказана гипотеза (скажем, с помощью критериев Пирсона или Колмогорова), определены параметры φ(u), соответствующие статданным.

На основании вышеизложенного найдем аналитические выражения для параметров риска через перечисленные параметры плотности вероятности наступления ущерба. Рассмотрим прежде начальные моменты риска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

φ(u)du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u Risk(u)du

 

 

u u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αk =

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk(u)du

 

u φ(u)du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

k+1

φ(u)du

0

 

αk+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u φ(u)du

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсюда среднее значение ущерба для кривой риска равно

M =

α2

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответственно для центральных моментов риска имеем,

 

 

 

 

 

(u − M )kRisk(u)du

(u − M )ku φ(u)du

 

 

μk

=

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

0

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Risk(u)du

 

 

 

 

 

 

 

 

u φ(u)du

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Так, для второго центрального момента риска получаем

выражение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(u − M )2u φ(u)du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ

=

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

∫ [u2 − 2uM + (M )2]u φ(u)du =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

{∫

 

u3φ(u)du −

 

 

− 2M ∫ u2φ(u)du +(M )2 ∫ u φ(u)du} =

 

 

 

 

α1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

3

=

 

1

[α − 2M α +(M )2α ]

=

α3

− 2M

α2

+(M )2 =

 

 

 

 

 

3

2

1

 

α1

 

α1

 

α1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

α3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

− (

α2

) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

α1

 

 

 

 

 

Отсюда среднеквадратическое отклонение будет равно

σ = α3 − 2M α2 +(M )2. α1 α1

Следует заметить, что подобное отклонение может быть найдено относительно моды риска u0, которая может быть определена из решения следующего уравнения

Risk(u) = [uφ(u)]= φ(u) + u φ(u) = 0.

Для оценки ассиметрии и островершинности кривой риска необходимо найти подобные аналитические выражения для третьего и четвертого центральных моментов риска:

 

 

 

(u − M )3Risk(u)du

 

(u − M )3u φ(u)du

μ

=

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

0

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Risk(u)du

 

 

 

 

 

 

 

u φ(u)du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

∫ [u3 − 3u2M + 3(M )2u − (M )3]u φ(u)du =

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

(∫ u4φ(u)du − 3M ∫ u3φ(u)du +

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 3(M )2

u2φ(u)du − (M )3 ∫ u φ(u)du) =

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

=

 

[α − 3M

α + 3(M )2α

− (M )3α ]

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

4

 

 

3

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

α4

− 3M

α3

+ 3(M )2

α2

− (M )3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(u − M )4Risk(u)du

 

 

(u − M )4u φ(u)du

 

 

μ

=

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

0

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u φ(u)du

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk(u)du

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

∫ [u4 − 4u3M + 6(M )2u2 − 4(M )3u +

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ (M )4]u φ(u)du =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

α5

− 4

 

α4

M + 6

α3

(M )2 − 4

α2

(M )3 + (M )4.

 

 

 

 

 

 

 

α

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Осуществляя подстановку M =

α2

, имеем:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α23

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α23

 

 

 

 

 

 

α4

 

 

 

 

α2α3

 

 

 

 

 

α2

 

 

3

 

 

α4

 

 

 

 

α2α3

 

 

 

 

μ

 

=

 

 

 

− 3

 

 

 

 

 

+ 3

 

 

 

 

− (

 

 

) =

 

 

 

− 3

 

 

 

 

+ 2

 

;

3

 

α1

 

 

 

α12

α13

α1

α1

 

 

α12

α13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ

=

α5

− 4

α4α2

+ 6

α3α22

− 4

α24

+

α24

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α14

α14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

α1

 

 

 

α12

 

 

 

 

 

α13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α5

 

 

 

α4α2

 

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

− 4

+ 6

 

α3α2

− 3

 

α2

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

α1

 

 

Далее аналитически можно выразить ассиметрию и эксцесс риска.

 

 

 

μ

3

 

μ

 

A

=

 

 

, E

=

4

− 3.

 

 

 

 

s

 

√(μ )3

x

(μ2)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Для удобства дальнейшего анализа, вcе они сведены в табл. 1.

Таблица 1 Обобщенные аналитические выражения для расчета

параметров риска

Параметры риска

Аналитические выражения

 

параметров

Начальные моменты

 

α =

 

αk+1

 

 

 

 

 

 

 

k

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее значение ущерба

 

M =

α2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй центральный момент

μ2

 

α3

 

 

 

α2

2

 

=

 

 

− (

 

 

 

)

 

α1

α1

5

Продолжение табл. 1

Параметры риска

Аналитические выражения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

параметров

 

 

 

 

 

 

Среднеквадратическое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отклонение ущерба

σ

 

=

α

 

− 2M

 

 

α

 

+(M ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий центральный момент

 

 

 

 

α4

 

 

 

 

 

α3

 

 

 

 

 

 

 

 

2 α2

 

 

 

 

μ

=

 

 

 

− 3M

 

 

 

 

 

 

+ 3(M

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(M )3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый

центральный

 

 

α

5

 

 

 

 

α α

 

 

 

 

α

 

α2

 

 

 

α4

момент

 

μ4 =

 

− 4

 

4

 

2

+ 6

 

 

3 2

− 3

 

2

.

 

α1

2

 

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

α1

Ассиметрия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√(μ )3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксцесс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex

=

 

 

 

 

 

 

− 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(μ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где αk -начальные моменты плотности вероятности наступления ущерба.

Как видно, для проведения численных расчетов вышеуказанных параметров достаточно знать величины первых начальных моментов плотности вероятности наступления ущерба. Для рассматриваемого семейства это представляется возможным (табл. 2).

Что же касается моды, то для рассматриваемого семейства экспоненциальных распределений можно сделать

следующее обобщение

A(u) φ(u) = exp[B(u)],

где функции A(u) и B(u) определяются видом распределения (табл. 2).

6

Таблица 2 Основные параметры экспоненциального семейства

распределений

Закон

 

 

 

 

( )

 

 

( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распределения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспоненциальный

 

 

 

 

λ

 

 

λu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(λu)2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

λ2u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г (1 +

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λk

2

Гамма

 

 

 

 

λcuc−1

 

 

 

λu

 

 

 

 

 

 

Г(с + k)

 

 

 

 

 

 

Г(с)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г(с)λk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрланга

 

 

 

λnun−1

 

 

λu

 

 

 

1

 

 

k−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∏(n + i)

 

 

 

 

(n − 1)!

 

 

 

 

λk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=0

 

 

 

 

 

 

 

Вейбулла

 

 

 

 

 

d

 

d−1

 

 

(λu)d

 

 

 

1

 

 

Г (

d + k

)

 

 

 

 

λ

u

 

 

 

 

 

λk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

Логнормальный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exp [km

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

(ln u − m)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kσ)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uσ√2π

 

 

2

 

 

 

+

]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

где Г – гамма-функция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск экстремума риска сводится к решению уравнения

φ(u) + uφ(u)

=

 

A(u)

 

 

+ u [

 

A(u)

A(u)B(u)

= 0

 

 

 

 

 

 

 

]

 

 

 

exp[B(u)]

exp[B(u)]

exp[B(u)]

 

 

 

или

A(u) + uA(u) − u A(u)B(u) = 0.

Решение этого уравнения u0 позволит найти пик риска Rmax = Risk(u0). Представленные параметры достаточно полно характеризуют кривую риска.

Для иллюстрации рассмотрим показательное (экспоненциальное) распределение, где

φ(u) = λ exp(−λu).

Соответственно риск имеет вид

Risk(u) = λu exp(−λu).

7

Отсюда для поиска моды имеем

λ + u ∙ 0 − uλ λ = 0

или

uλ2 = λ.

Решением последнего уравнения является мода

u0 = 1λ

Соответственно пик риска равен

Rmax = λ

1

exp (−λ

1

) =

λ

.

 

 

 

 

λ

λ

e

Определяя из табл. 1. первые пять начальных моментов

α1

=

1

, α2

=

 

 

 

2

 

 

, α3

 

=

6

 

 

 

 

, α4

=

 

24

 

, α5

=

 

120

,

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ3

 

 

λ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ5

находим:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– среднее значение ущерба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M =

α2

=

 

2

 

 

 

 

 

λ

 

=

 

 

2

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ2

 

 

1

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– среднеквадратическое отклонение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√2

 

 

 

 

 

 

σ =

− (

α2

) =

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

λ

=

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– центральные моменты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

α α

 

 

 

 

 

 

 

 

α3

 

 

 

 

 

 

24 λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 2 λ

 

 

 

 

 

 

 

8 λ3

=

 

4

 

− 3

 

 

2

 

3

+ 2

 

 

 

2

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2

 

 

 

 

 

 

 

μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α12

 

 

 

α13

 

λ4

 

 

 

 

 

 

 

λ3 λ2 1

λ6 1

3

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 24

1

 

− 36

 

 

1

+ 16

 

 

1

 

 

=

 

 

4

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ =

α5

 

− 4

α4α2

+ 6

 

α3α22

 

− 3

α24

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

α1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

λ2

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

4 λ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

− 4

 

 

 

 

 

 

 

+ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ5

 

λ

 

λ4

 

λ2

1

λ3

λ4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 λ4

 

 

 

120

 

 

 

 

192

 

 

 

 

 

 

 

144

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 3

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

=

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ8

1

λ4

 

 

 

λ4

 

 

λ4

 

 

 

λ4

λ4

 

 

 

 

 

 

 

–ассиметрию и эксцесс кривой риска

8