Тема 5. Операции банков с ценными бумагами

Литература:

Основная 1, 3, 6.

Дополнительная 4, 5, 7, 9, 15, 16.

Вопросы для повторения

1. Правовое регулирование работы банков с ценными бумагами.

2. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком.

3. Операции банков с ценными бумагами клиентов.

4. Трастовые операции.

5. Активные и пассивные операции коммерческого банка с ценными бумагами.

6. Инвестиционный портфель банка.

Практическое занятие № 5

Задача 5.1

Выдан вексель на сумму $ 2000 с уплатой 19 ноября. Владелец документа учел его в банке 26 сентября по учетной ставке 6 %. Рассчитать сумму, полученную в банке и сумму дисконта.

Задача 5.2

Определите сумму, которую необходимо предоставить на бланке векселя при условии, что вексель выдается на 4 месяца, по учетной ставке 4 %, под вексель выдается сумма $ 350.

Задача 5.3

Вексель с вексельной суммой 1 000 рублей куплен за пол года до его погашения по ставке 15% и продан через 3 месяца по учетной ставке 13%. Определить доход первого и второго векселедержателей.

Задача 5.4

Облигация номиналом 10000 рублей с купонной ставкой 5 %, дисконтом при эмиссии 10 % выпущена на срок 3 года. Во сколько раз конечная среднегодовая доходность этой облигации больше ее текущей доходности?

Задача 5.5

Банк Б приобрел у банка А за 20 000 рублей привилегированную акцию номиналом 15 000 рублей с квартальным дивидендом 5%. Через 2 года, в течение которых инвестор получает дивиденды, акция была продана за 18 000 рублей. Определить конечную доходность по этой акции.

Задача 5.6

Вексель на сумму 1,5 тыс. р., сроком обращения 5 месяцев, учтен в банке через 2 месяца после выпуска. Требуется: определить доход, который рассчитывает получить банк при погашении векселя. Учетная ставка, предлагаемая банком, составляет 15%.

Задача 5.7

Облигация с купонной ставкой 5% выпущена на 2 года и имеет рыночную стоимость 15% к номиналу. Требуется: определить конечную и текущую доходность облигации

Задача 5.8

Какие акции предпочтет приобрести инвестор, если при принятии решения будет исходить из величины текущей доходности?

Акции компании "А": номинал 1000 рублей, текущая рыночная цена 1150 рублей, дивиденд 14%.

Акции компании "Б": номинал 1000 рублей, текущая рыночная цена 1200 рублей, дивиденд 18%.

3. Задания для выполнения индивидуальной самостоятельной работы Задание для выполнения 1 самостоятельной работы

(максимальное количество баллов - 6)

Тема: Депозитная политика коммерческого банка

1. Самостоятельная работа должна содержать 2 раздела (1- теоретический, 2 – практический), список использованных источников (в т.ч. использованных сайтов), приложения.

2. В теоретической части работы можно отразить роль банков в аккумулировании и накоплении денежных ресурсов, сущность депозитов как финансового ресурса банка, основные термины и понятия в депозитной деятельности банка, сущность депозитной политики банка, проблемы развития депозитной деятельности или другие вопросы. Объем – 4-5 стр.

3. Практическая часть самостоятельной работы должна включать краткое описание вкладов исследуемого банка и выводы по проводимой банком депозитной политике, в т.ч. разнообразию предлагаемых вкладов, предпочтительным срокам, суммам, валюте, типам клиентов, уровню процентных ставок, наличию особых условий вкладов, штрафных санкций при нарушений условий вклада и.т.д.

4. Значительно качество работы повышают выводы автора по данному банку в сравнение с другими банками, статистические данные по объемам банковских ресурсов и т.д., рейтинги банка в данной сфере деятельности. Объем отчета о выполненной самостоятельной работе 3-5 стр.

5. Исходные условия вкладов и рекламный материал должны быть представлены в виде приложений.

6. Примерные критерии и оценки:

• качество теоретической части 1 балл,

• описание депозитной политики банка 2 балла,

• сравнительные анализ и статистические данные и другая дополнительная информация 2 балла,

• наличие приложений 1 балл.

Оценка самостоятельной работы осуществляется на основании предварительной проверки представленного материала и защиты отчета по самостоятельной работе в сроки, установленные графиком.