2047
.pdfТаблица П.4.21
Структура полей таблицы Group_manual (справочник социально-демографических групп)
Поле |
Описание |
Тип |
Свойства |
Group_ID |
Идентификатор группы |
tinyint |
Primary key |
|
|
|
Identity(1,1) |
|
|
|
Not null |
Name_Group |
Название группы |
char(5) |
Not null |
ReturnCredit |
Признак возврата кре- |
bit |
Not null |
|
дита |
|
|
Expectation |
Выборочное среднее |
real |
Allow Null |
|
|
|
check ((Expectation be- |
|
|
|
tween 0 and 1) or (Ex- |
|
|
|
pectation is null)) |
Departure |
Стандартное отклонение |
real |
Allow Null |
|
выборочного среднего |
|
check ((Departure be- |
|
|
|
tween 0 and 1) or (De- |
|
|
|
parture is null)) |
|
|
|
Таблица П.4.22 |
Структура полей таблицы Frequency (Шаблон-маска частот встречаемости СЗП)
Поле |
Описание |
Тип |
Свойства |
Record_id |
Идентификатор записи |
bigint |
Primary key |
|
|
|
identity(1,1) |
|
|
|
Not null |
Word_ID |
Идентификатор СЗП |
int |
Foreign key |
|
|
|
Not null |
|
|
|
|
Weigh |
Вес (значимость) СЗП |
bigint |
Not null |
|
|
|
check(Value_ |
|
|
|
in(0,1,2,3,4,5,6)) |
[Гр 1 Частота] |
Частота встречаемости |
int |
null |
|
СЗП в гр. 1 |
|
|
[Гр 1 колво] |
количество человек в гр. |
int |
null |
|
1, описывающих соот- |
|
|
|
ветствующее СЗП |
|
|
… |
… |
… |
… |
[Гр 64 Частота] |
Частота встречаемости |
int |
null |
|
СЗП в гр. 64 |
|
|
[Гр 64 колво] |
количество человек в гр. |
int |
null |
|
64, описывающих соот- |
|
|
|
ветствующее СЗП |
|
|
160
Таблица П.4.23
Структура полей таблицы Spirman (Средние значения веса СЗП в группах)
Поле |
Описание |
Тип |
Свойства |
Record_id |
Идентификатор записи |
bigint |
Primary key |
|
|
|
identity(1,1) |
|
|
|
Not null |
Word_ID |
Идентификатор СЗП |
int |
Foreign key |
|
|
|
Not null |
|
|
|
|
[Гр 1 среднее] |
Среднее значение веса в |
float |
null |
|
гр. 1, описывающие со- |
|
|
|
ответствующее СЗП |
|
|
… |
… |
… |
… |
[Гр 64 среднее] |
Среднее значение веса в |
float |
null |
|
гр. 64, описывающие со- |
|
|
|
ответствующее СЗП |
|
|
|
|
|
Таблица П.4.24 |
Структура полей таблицы Правила оценки соискателя |
Поле |
Описание |
Тип |
Свойства |
Условное_обозначение |
Условное обозначение |
Varchar(10) |
Not null |
|
правила для вывода в |
|
|
|
интерфейсе аналитика |
|
|
Правило |
Текстовое описание |
Varchar(max) |
Not null |
|
сути правила |
|
|
Значение_по_умолчанию |
Значение по умолча- |
Bit |
Null |
|
нию, принятые в сис- |
|
|
|
теме, для заголовков |
|
|
|
правила |
|
|
Тип_правила |
Тип правила: заголо- |
Char(1) |
Check(Тип_правила |
|
вок или тело |
|
IN(‘H’, ‘B’) ) |
Программный_код |
Исполняемый код |
Varchar(max) |
Not null |
|
правила, который вы- |
|
|
|
зывается в основном |
|
|
|
алгоритме работы с |
|
|
|
деревом |
|
|
Код_правила |
Идентификатор пра- |
Int |
Primary key |
|
вила |
|
Not null |
161
|
|
|
|
Таблица П.4.25 |
|
Структура полей таблицы Деревья правил |
|||
|
|
|
|
|
Поле |
|
Описание |
Тип |
Свойства |
Код_связи |
|
Идентификатор узла в |
Int |
Primary key |
|
|
дереве |
|
Not null |
Родитель |
|
Ссылка на идентифика- |
Int |
Foreign key |
|
|
тор родительского узла |
|
Not null |
|
|
(правила) в таблице пра- |
|
|
|
|
вил |
|
|
Дочерний_узел |
|
идентификатор текуще- |
Int |
Foreign key |
|
|
го узла (правила) в таб- |
|
Not null |
|
|
лице правил |
|
|
Родительская_связь |
|
Ссылка на код связи с |
Int |
Foreign key |
|
|
родительским узлом |
|
Not null |
Уровень_иерархии |
|
Уровень иерархии те- |
Int |
Not null |
|
|
кущего узла дерева |
|
|
Тип_связи |
|
Для узлов типа заголов- |
Bit |
Null |
|
|
ка правила тип связи – |
|
|
|
|
истина или ложь, а для |
|
|
|
|
узлов типа тела правила |
|
|
|
|
- отстутствует |
|
|
162
163
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 |
|
|
Сравнительный анализ эффективности скоринговых систем |
|
Таблица П.5.1 |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии эффективности |
Другое программное обеспечение для |
Разработанная ИСППР |
|
Примечания |
|||
|
оценки рисков розничного кредитова- |
|
|
|
|
||
|
ния |
|
|
|
|
|
|
|
оценка |
|
причины |
оценка |
причины |
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
|
|
1. Результативность |
|
|
|
|
1.1 Качество: |
Количество нерас- |
|
|
Количество нераспо- |
|
|
|
наличие ошибок первого |
познанных «пло- |
|
|
знанных «плохих» |
|
|
|
рода (прямой убыток - |
хих» кредитов в |
|
Нет направлен- |
кредитов в экспери- |
ИСППР направлена, |
|
|
невозврат = кредитные |
эксперименталь- |
|
|
|
|||
|
ности на выяв- |
ментальной выборке: |
в том числе, на вы- |
|
|
||
средства + эффективная |
ной выборке |
|
|
|
|||
|
ление мошенни- |
метод бинарного ПР |
явление мошенниче- |
|
|
||
ставка по кредиту) |
/объем экспери- |
|
– 0 %; |
|
|
||
|
ментальной вы- |
|
чества |
метод интервальной |
ства |
|
|
|
борки |
|
|
оценки риска и ПР – |
|
|
Оценка проводи- |
|
2 50 100% 4% |
|
|
0 %. |
|
|
|
|
|
|
|
|
лась на обучающей |
||
наличие ошибок второго |
Невозможно опре- |
|
– |
Количество непра- |
Недостаточно стати- |
|
|
|
|
выборке заемщи- |
|||||
рода (недополученная |
делить, скольким |
|
|
вильных решений – |
стических данных |
|
ков, которым банк |
прибыль = эффективная |
соискателя было |
|
|
отказать в выдаче |
|
|
|
|
|
|
|
выдал кредит |
|||
ставка по кредиту) |
отказано в кредите |
|
|
заемщикам, которые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
вернули кредит во- |
|
|
|
|
|
|
|
время: метод бинар- |
|
|
|
|
|
|
|
ного ПР: |
|
|
|
|
|
|
|
4 50 100 8%; метод |
|
|
|
|
|
|
|
интервальной оценки |
|
|
|
|
|
|
|
риска кредита |
|
|
|
|
|
|
|
2 50 100 4% |
|
|
|
164
|
|
|
|
Продолжение табл. П.5.1 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.2 Достоверность |
|
Наличие обяза- |
|
|
|
|
|
тельных для за- |
Высокая достовер- |
|
|
|
Количество воз- |
полнения полей |
|
|
|
|
анкет, требую- |
ность, т.к. определя- |
|
|
|
|
можно недосто- |
|
|
||
|
щих докумен- |
ется как количество |
|
|
|
|
верных требую- |
|
|
||
|
тального под- |
возможно недосто- |
|
|
|
|
щих документаль- |
Паспортные данные |
|
||
|
тверждения, |
верных требующих |
|
||
|
ного подтвержде- |
например, |
документального |
(возраст, наличие де- |
|
|
ния |
паспортные дан- |
подтверждения |
тей), Rf |
|
|
анкетируемых |
|
|
||
|
ные, данные о |
анкетируемых |
|
|
|
|
признаков |
|
|
||
|
финансовой со- |
признаков |
|
|
|
|
/среднее количе- |
|
|
||
|
стоятельности, |
/среднее количество |
|
|
|
|
ство вопросов ан- |
|
|
||
|
которые могут |
вопросов анкет бан- |
|
|
|
|
кет банков: |
быть заявлены |
ков: |
|
|
|
4/10 100 40% |
|
|
||
|
мошенниками |
3/55 100 5,4% |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
заведомо не вер- |
|
|
|
|
|
но |
|
|
|
|
Среднее количе- |
|
Высокая достовер- |
|
|
|
Наличие допол- |
ность, т.к. определя- |
|
|
|
|
ство возможно |
|
|
||
|
нительных полей |
ется как среднее |
|
|
|
|
недостоверных, |
Возможно недосто- |
|
||
|
анкет, заполняе- |
количество возможно |
|
||
|
заполняемых со |
мых со слов со- |
недостоверных, за- |
верный признак, |
|
|
слов соискателя |
заполняемый со слов |
|
||
|
искателя, напри- |
полняемых со слов |
|
||
|
анкетируемых |
соискателя – «обра- |
|
||
|
мер, дополни- |
соискателя анкети- |
|
||
|
признаков |
зование» |
|
||
|
тельный доход |
руемых |
|
||
|
/среднее количе- |
|
|
||
|
или занимаемая |
признаков |
|
|
|
|
ство вопросов ан- |
|
|
||
|
должность, место |
/среднее количество |
|
|
|
|
кет: |
работы и т.п. |
вопросов анкет: |
|
|
|
6/10 100 60% |
|
|
||
|
|
1/54 100 2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. П.5.1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.3 Устойчивость |
Низкая |
Коэффициентный |
Высокая |
Большое количество |
|
|
|
(казус заемщика) |
метод оценки со- |
|
анкетируемых при- |
|
|
|
|
искателя, как ос- |
|
знаков; |
|
|
|
|
новной в ПР о |
|
ИСППР обеспечена |
|
|
|
|
выдаче кредита; |
|
методикой построе- |
|
|
|
|
малое количество |
|
ния типологии заем- |
|
|
|
|
анкетируемых |
|
щиков: |
|
|
|
|
признаков; |
|
выделение СПП КЗ; |
|
|
|
|
активное участие |
|
минимальное уча- |
|
|
|
|
кредитного ин- |
|
стие кредитного ин- |
|
|
|
|
спектора |
|
спектора |
|
|
2. Оперативность |
|
|
|
|
|
165 |
|
Время заполнения |
Заполнение дан- |
|
|
|
|
|
данных, сверка |
ных, сверка дан- |
|
|
|
|
|
данных кредит- |
|
|
|
|
|
|
ных кредитным |
|
Простота анкетируе- |
|
|
|
|
ным инспектором |
Заполнение анкеты |
|
||
|
|
инспектором; |
мых данных; |
|
||
|
|
10-15 минут; |
до 10 минут; обра- |
|
||
|
|
реализация алго- |
уникальные возмож- |
|
||
|
|
время принятия |
ботка данных до 4 |
|
||
|
|
решения с приме- |
ритмов анализа |
минут |
ности модифициро- |
|
|
|
данных на цен- |
ванной ЛВ-модели |
|
||
|
|
нением скоринго- |
тральном сервере |
|
|
|
|
|
вых систем до 20- |
банка |
|
|
|
|
|
30 минут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. П.5.1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3. Управляемость |
Средняя (частич- |
В зависимости от |
Высокая (полностью |
Возможность изме- |
|
|
|
но отсутствует) |
метода и модели, |
реализована) |
нять допустимый |
|
|
|
|
использующейся |
|
риск, в зависимости |
|
|
|
|
в банке, как пра- |
|
от политики банка; |
|
|
|
|
вило, требуется |
|
возможность изме- |
|
|
|
|
вмешательство |
|
нения правил приня- |
|
|
|
|
разработчика |
|
тия решений |
|
|
|
|
программного |
|
|
|
|
|
|
продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Адаптируемость |
Средняя (частич- |
Как правило, |
Высокая (полностью |
Обусловлено мето- |
|
|
|
но отсутствует) |
требуется вме- |
реализована) |
дом, методиками его |
|
166 |
|
|
шательство раз- |
|
реализации и струк- |
|
|
|
работчика про- |
|
турой ИСППР и ее |
|
|
|
|
|
граммного про- |
|
БД |
|
|
|
|
дукта |
|
|
|
|
5. Свобода выбора реше- |
Средняя (частич- |
Как правило, |
Высокая (полностью |
Обусловлено мето- |
|
|
ний |
но отсутствует) |
требуется вме- |
реализована) |
дом, методиками его |
|
|
|
|
шательство раз- |
|
реализации и струк- |
|
|
|
|
работчика про- |
|
турой ИСППР |
|
|
|
|
граммного про- |
|
и ее БД |
|
|
|
|
дукта или при |
|
|
|
|
|
|
отказе от реше- |
|
|
|
|
|
|
ния СППР, ЛПР |
|
|
|
|
|
|
берет на себя |
|
|
|
|
|
|
всю ответствен- |
|
|
|
|
|
|
ность за приня- |
|
|
|
|
|
|
тое решение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. П.5.1 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|
6. Возможность измене- |
Средняя (частич- |
Частично отсут- |
Высокая (полностью |
Обусловлено мето- |
|
|
|
ния критериев принятия |
но отсутствует) |
ствует – |
реализована) |
дом, методиками его |
|
|
|
решений банком |
|
как правило, |
|
реализации и струк- |
|
|
|
|
|
требуется вме- |
|
турой ИСППР |
|
|
|
|
|
шательство раз- |
|
|
|
|
|
|
|
работчика про- |
|
|
|
|
|
|
|
граммного про- |
|
|
|
|
|
|
|
дукта |
|
|
|
|
|
7. Конфиденциальность |
Средняя |
Подтверждается |
Высокая |
В системе хранятся |
|
|
|
информации о заемщике |
|
неоднократными |
|
данные о клиенте, не |
|
|
|
|
|
новостями о |
|
представляющие фи- |
|
|
167 |
|
|
вскрытии баз |
|
нансовый интерес, |
|
|
|
|
данных о кре- |
|
после погашения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
дитных заемщи- |
|
кредита, данные за- |
|
|
|
|
|
ках ( со всеми |
|
емщика используют- |
|
|
|
|
|
данными по кре- |
|
ся для актуализации |
|
|
|
|
|
дитам, финансо- |
|
МЗ и более не хра- |
|
|
|
|
|
вой состоятель- |
|
нятся |
|
|
|
|
|
ности, месте |
|
|
|
|
|
|
|
прописки и вре- |
|
|
|
|
|
|
|
менного прожи- |
|
|
|
|
|
|
|
вания и т.п.) |
|
|
|
|
Научное издание
Елена Юрьевна Андиева Ирина Ивановна Семенова
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Монография
***
Редактор Е.В. Садина
***
Подписано к печати 15.03.10 Формат 60 90 1/16. Бумага писчая Оперативный способ печати Гарнитура Times New Roman Усл. п. л. 10,5, уч.-изд. л. 8,4 Тираж 500 экз. Заказ № ___
Цена договорная
Издательство СибАДИ 644099, г. Омск, ул. П. Некрасова, 10
Отпечатано в подразделении ОП издательства СибАДИ