2047

но, на этапе обучения модели и в рабочем режиме, включая актуализацию модели.

Вобоих случаях первым шагом алгоритма является решение задачи формирования анкеты КЗ для дальнейшего анкетирования соискателя кредита. Действия на данном шаге аналогичны действиям на пятом шаге алгоритма извлечения и структурирования знаний с целью формирования анкеты КЗ (глава 3), что позволяет предусмотреть различные сценарии работы ИСППР по предпочтению ЛПР. Алгоритм формирования наборов анкет КЗ представлен на рис. 3.8.

Вработе представлена анкета, содержащая пятьдесят СЗП, наиболее характерных для мужчин и отдельно для женщин.

Второй шаг алгоритма заключается в анкетировании в соответствии с рекомендациями проведения социально-экономических и психодиагностических опросов. Методика анкетирования базируется на методе многомерного шкалирования и подробно представлена в третьей главе работы.

Далее рассмотрим работу системы в режиме обучения модели. Результаты анкетирования заносятся в БД системы и представ-

ляют собой данные, характеризующие обучающую выборку, на основе которой система готовится к работе.

Третий шаг алгоритма – обучение модели, который включает: заполнение шаблона-маски, определение оценок КЗ по векторам отличий и статистические характеристики групп КЗ в соответствии с принятой типологией. Процесс заполнения шаблона-маски представлен серией блоков: генерация групп, генерация структуры шаблонамаски, заполнение шаблона-маски данными о СЗП (их коды и градации), заполнение шаблона-маски частотами встречаемости СЗП. Следует учесть, что при первичной установке ИСППР необходимо подготовить шаблон-маску частот встречаемости и нужно гарантировать соответствие описания групп по их характеристикам в системе. Структура данного шаблона зависит от того, каким образом сформировались социально-демографические группы. Поэтому в ИСППР он генерируется в процессе начального формирования обучающей выборки, а при установке системы отсутствует. На основе обучающей выборки определяются суммарные показатели выбора каждой градации каждого СЗП представителями групп КЗ.

Основной задачей данной системы является принятие решения о выдаче/отказе кредита соискателю кредита. Рассмотрим ту часть ал-

102

103

104

формируются на основании оценки их эффективности, а именно на оценке репрезентативности обучающей выборки (в соответствии с типом группы соискателя), на оценке правильности принятых решений на основании оценки платежеспособности/кредитоспособности (по правилу большинства). Управляющее воздействие учитывает возможность выбора предпочтений как по умолчанию (с учетом критериев системы), так и в соответствии с активным планом действий аналитика или риск-менеджера кредитной организации в соответствии с кредитной политикой банка.

На последнем пятом шаге осуществляется обход дерева поддержки принятия решения с набором управляющих воздействий на интеллектуальную подсистему формирования СПП и подсистему предпочтений в зависимости от ситуаций поддержки принятия решения. При этом система обращается к БД средств управления, БЗ решенных задач по принятию решений. Исходом является принятие решения.

Таким образом, МЗ для оценки вероятных рисков невозврата кредитных средств, связанных с субъективным кредитным поведением дает возможность значительного увеличения динамически меняющегося многомерного множества разнородных признаков.

Алгоритм интеллектуальной поддержки принятия решений о возможности выдачи кредита на основе оценки кредитоспособности с ситуационным управлением системой оценки рисков, реализующий предложенную концепцию. БП для принятия решения обеспечивает уход от переборов ситуаций в случае наличия противоречий в системе, которые обусловлены участием таких оценок соискателя, как платежеспособность и кредитоспособность согласно плану активного вмешательства ЛПР или плану, принятому по умолчанию. Алгоритм направлен на поддержание системы в актуальном состоянии и позволяет в квазидинамическом режиме изменять ключевые критерии оценки субъективного кредитного поведения КЗ.

107

Глава 6. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСППР И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДА И АЛГОРИТМОВ

В главе приведен краткий анализ существующего программного обеспечения, используемого кредитными организациями, представлена функциональная структура ИСППР со схемой базы данных. Также представлены алгоритмы программной реализации разработанной ИСППР. В соответствии с выявленными функциями и ограничениями разработана схема отражения функций и прав доступа кредитного инспектора и аналитика в структуре ИСППР. Приведены результаты анализа эффективности разработанного метода и алгоритмов посредством разработанной ИСППР.

6.1. Анализ программного обеспечения, используемого банками для принятия решения о выдаче кредита физическому лицу

Для анализа в работе использованы публикации [16, 90,132, 135, 149, 158], а также для более детального изучения, информация с сайтов разработчиков рассматриваемых программных продуктов [79. 87, 160, 163, 165, 174]. Вопросы адресовались ведущим кредитным учреждениям, занимающимся розничным кредитованием. Результаты анализа приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Используемое скоринговое программное обеспечение

108

Вкачестве респондентов выступали руководители и сотрудники отделов и управлений по кредитованию физических лиц, а также специалисты банковских подразделений автоматизации. Приведенные данные в табл. 6.1 показывают, что основным методом принятия решений для выдачи кредита является коэффициентный метод и большая часть банков, работающая в секторе розничного кредитования, использует MS Excel или его аналоги.

Втабл. 6.2 обобщена информация о скоринговых системах, представленных на российском рынке.

109