Добавил:
yourtrinitymatrix
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:лк4_Временные ряды.ppt
Авторегрессионная модель первого порядка для возмущений
Можно доказать, что ковариационная матрица возмущений имеет вид:
|
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
|
... |
n 1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
2 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
1 |
|
... |
|
|
|||
|
2 |
|
|
|
|
... |
|
|
||||||
|
1 |
... |
|
... |
2 |
... |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
n 1 |
|
n |
... |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Авторегрессионная модель первого 
порядка – оценивание параметров
Если известно , то, определив по формуле (7), можно получить оценку коэффициентов регрессии по обобщенному МНК
b* (X 1X ) 1 X 1Y
Другой подход: из (3), (4) следует:
|
p |
yt yt 1 |
0 (1 ) j (xtj xt 1, j ) t ,t 1,2,...,n (8) |
|
j 1 |
t независимы (8) - классическая регрессионная модель, содержащая лаговые переменные (эффективные МНК-оценки)