III. Задачи

Задача 1. Курс рубля к доллару США в косвенной котировке составляет 30,28 руб./долл. США. Определите курс рубля к доллару в прямой котировке.

Задача 2. Курс доллара СШ А к евро составляет 1,29 долл./евро. Определите курс евро к доллару в прямой и косвенной котировке.

Задача 3. Курс рубля к доллару США составляет 30,00 руб./долл Курс фунта стерлингов Великобритании составляет 1,50 долл./ф.ст.Определите курс рубля к фунту стерлингов.

Задача 4. В таблице указаны курсы валют к доллару США в косвенной котировке.

Рассчитайте курс рубля к этим валютам в прямой котировке

Валюта	Курс
Рубль	28,00
Евро	0,95
Фунт стерлингов Великобритании	0,75
Ш вей парс кий фран к	1,35
Датская крона	5,50

Задача 5. Курс доллара США к иене составляет 120 иен/долл. к фунту стерлингов Великобритании — 0.80 ф. ст./долл.

Сколько иен нужно для приобретения 250 фунтов стерлингом ?

Задача 6. Организация покупает 2500 долл. США, уплатив 2350 евро. По какому курсу доллара к евро осуществлена эта операция?

Задача 7. Текущий курс рубля к доллару США составляет 33.00 руб./долл.

Определите курс рубля к доллару после укрепления рубля на 10%.

Задача 8. Текущий курс рубля к доллару США составляет 32.110 руб./долл. Текущий курс евро к доллару составляет 0.90 евро/до л1 Определите курс рубля к евро после прироста курса доллара к рублю на 12.5% при сохранении курса евро к доллару на прежнем уровне.

Задача 9. Текущий курс рубля к доллару США составляет 30,00 руб./долл. Текущий курс евро к доллару составляет 0,80 евро/долл.

Определите курс рубля к евро после снижения курса доллара к рублю на 20% и снижения курса доллара к евро на 6,25%.

Задача 10. Российское предприятие реализует свою продукцию на мировом рынке. Себестоимость единицы продукции составляет 1500 руб. Цена реализации продукции составляет 60 долл. США.

При каких значениях курса доллара США к рублю деятельность предприятия будет безубыточной?

Задача 11. Российское предприятие импортирует часть расходных материалов. Стоимость импортируемых материалов, необходимых для производства единицы продукции, составляет 50 евро. Прочие затраты (оплата труда, материалы, приобретаемые на внутреннем рынке и т.д.) на производство единицы продукции составляют Н00 руб. Отпускная цена единицы продукции составляет 2500 руб.

11ри каких значениях курса евро к рублю деятельность предприятия будет безубыточной?

Задача 12. Российское предприятие импортирует часть расходных материалов. Стоимость импортируемых материалов, необходимых для производства единицы продукции, составляет 200 долл. США и 80 евро. Прочие затраты (оплата труда, материалы, приобретаемые на внутреннем рынке и т.д.) на производство единицы продукции составляют 5000 руб. Отпускная цена единицы продукции составляет 15000 руб.

При каком соотношении курсов доллара и евро к рублю деятельность предприятия будет приносить прибыль, не меньшую 20%?

Задача 13. Банк продает и покупает доллар США по одной и той же цене — 30,40 руб./долл., но при этом взимает комиссионные в размере 0,5% от суммы сделки.

Каким курсам покупки и продажи соответствуют операции этого банка?

Задача 14. Курс покупки фунтов стерлингов банком составляет 54,67 руб./ф. ст. Курс продажи фунта стерлингов составляет 55,33 руб./ф. ст.

Определите размер комиссионных (в относительном выражении), взимаемых банком с каждой сделки, и текущий курс фунта стерлингов, предполагая, что при покупке и продаже взимаются и одинаковые комиссионные.

Задача 15. Текущие курсы покупки/продажи доллара составляют (руб./долл.);

Операции	Курс покупки	Курс продажи
Операции «Today»	30,0450	30,0500
Операции «Tomorrow»	30,0430	30.0530

При операциях «Today» банк требует уплаты дополнительных комиссионных за срочность в размере 0,01%.

Как выгоднее покупать валюту (по какому типу контракта)? Как выгоднее ее продавать?

Задача 16. Курсы покупки и продажи валюты составляют:

Валюта	Курс покупки, долл.	Курс продажи, долл
Швейцарский франк	0,79	0,81
Фунт стерлингов Великобритании	1,44	1,48

Какая сумма в фунтах стерлингов потребуется лицу, пожелав тему купить 8000 франков?

Задача 17. Банк ожидает, что курс доллара США в течение 10 дней упадет с 30,05 до 30,01 руб./долл. Межбанковские ставки по кредитам на срок 10 дней составляют (% годовых):

Валюта	Привлечение средств	Размещение средств
Российский рубль	3,1	2,9
Доллар США	4,5	4,1

Задача 18. Банк способен единовременно привлечь до 10 млн. долл, или 300 млн. руб. Комиссионные по конверсионным операциям составляют 0,02%.

Определите:

а) возможную спекулятивную стратегию, предполагая, что банк не имеет временно свободных средств; определите объем прибыли при ее применении:

б) убытки банка, если он будет реализовывать указанную спекулятивную стратегию, а курс доллара США через 10 дней составит 30,03 руб./долл.

Задача 19. Банк ожидает, что в течение 18 дней курс доллара США увеличится с 30.45 до 30,91 руб./долл., а курс евро снизите и с 40,40 до 40,25 руб./евро. Межбанковские ставки но кредитам на срок 18 дней составляют (% годовых):

Валюта	Привлечение средств	Размещение средств
Российский рубль	8,4	7,2
Доллар США	3,5	3,0
Евро	2,2	1,8

В настоящее время банк располагает свободными средствами в объеме 3 млн. долл., 40 млн. руб. и 1 млн. евро. Банк способен единовременно привлечь до 20 млн. долл. США, 500 млн. руб. или 15 млн. евро (не одновременно). Комиссионные по обмену иностранных валют на рубли составляют 0,01%. Комиссионные по обмену иностранных валют на другие иностранные валюты составляют 0,2%.

Определите:

а) возможную спекулятивную стратегию: определите объем прибыли при ее применении;

б) убытки банка, если он будет реализовывать указанную спекулятивную стратегию, а курс доллара США через 18 дней составит 40,31 руб./долл., курс евро — 40,58 руб./евро.

Задача 20. Банк располагает свободными средствами, составляющими 50 млн. руб. и планирует вложить их в доллары США на срок 15 дней. Межбанковские ставки по кредитам на срок 15 дней составляют (% годовых);

Валюта	Размещение средств
Российский рубль	5,8
Доллар США	2.7

Текущий курс доллара США составляет 30,04 руб./долл. Комиссионные по обмену долларов на рубли составляют 0,05%.

Определите диапазон значений курса доллара США, при которых эта операция будет прибыльней, чем размещение рублевых средств на рынке МБК.

Задача 21. Курс евро на рынке Москвы составляет 40,6910 руб./ евро, на рынке Краснодара — 40,6925 руб./евро.

Определите доходность арбитражной операции, если она совершается в течение одного дня.

Задача 22. Курс доллара США на рынке Москвы составляет 10,2510 руб./долл., на рынке Новосибирска — 30,2865 руб./долл. Комиссионные но операциям на московском рынке составляют 0,01%, на новосибирском — 0,04%.

Определите прибыльность арбитражной операции.

Задача 23. Курс доллара США на валютном рынке Санкт- Петербурга в течение банковского дня колеблется от 30,1805 и 130,2170 руб./долл., на валютном рынке Красноярска — от 30,1350 hi 30,1785 руб./долл.

Определите диапазон значений прибыльности при арбитраже.

Задача 24. В московском и томском банках установлены следующие курсы покупки и продажи доллара США (руб./долл.):

Банк	Покупка	Продажа
Московский банк	30,15	30,21
Томский банк	30,26	36,32

Предложите оптимальную стратегию тройственного арбитража. Определите прибыль при ее применении, предполагая, что арбитражер располагает 60 млн. руб.

Задача 25. На открытие биржевых торгов курс доллара США составляет 30,25 руб./долл.Спрос на доллары США составляет 1200 млн.долл., предложение — 700 млн.долл. Увеличение курса доллара США на 0,01 руб. ведет к снижению спроса на 15 млн. долл, и увеличению предложения на 10 млн долл., снижение курса—наоборот Определите равновесный курс доллара США к рублю.

Задача 26. В таблице приведена структура спроса и предложения на доллары США. В каждой строке указано число заявок на покупку или продажу при рыночном курсе, не большем или не меньшем соответствующего курса. Заявки на продажу при текущем курсе, превышающем заявленный, и на покупку при текущем курсе, меньшем заявленного, действительны.

Курс (не менее), руб./долл.	Предложение, млн долл.	Курс(не более), руб./долл.	Спрос, млн долл.
26,05	2	26,05	13
26,07	5	26,07	17
26,09	18	26,09	11
26,11	23	26,11	21
26,13	20	26,13	17
26,15	19	26,14	5

Предложите возможную стратегию арбитража и определите при быль при ее реализации, исходя из того, что временно свободные средства банка составляют 10 млн руб.

Задача 27. В банках Москвы, Санкт-Петербурга и Владивосток» установлены следующие курсы покупки/продажи доллара СШ А и швейцарского франка:

Определите равновесный курс.