Задание 13

Для номеров в списке с 1 по 9.

Известны курсы валют и премии серий мартовских опционов.

№	Курс, долларов за 1 евро	Премия, центов/евро
		Колл	Пут
1	1,050	10	0,3
2	1,075	7,9	0,9
3	1,100	6	1,5
4	1,125	4,2	2,5
5	1,150	2,5	3,8
6	1,175	1,2	5
7	1,200	0,5	7

Применить комплексную опционную стратегию, определить для неё зоны прибыли и убытка, построить профиль, если прогнозируется что:

1. курс евро будет последовательно возрастать;

2. курс евро будет последовательно падать;

3. курс евро будет устойчивым;

4. курс евро будет максимально изменчивым;

5. применить комплексную опционную стратегию с минимальным потенциальным убытком, если известно, что курс евро будет значительно колебаться; определить для неё границу убытка и зоны прибыли и убытка;

6. применить комплексную опционную стратегию длинного спрэда «бабочка», если известно, что курс евро будет устойчивым; определить для неё границы прибыли и убытка;

7. применить комплексную опционную стратегию короткого спрэда «бабочка», если известно, что курс евро будет изменчивым; определить для неё границы прибыли и убытка;

8. применить комплексную опционную стратегию короткого стрэнгла определить для неё границы прибыли и убытка;

9. применить комплексную опционную стратегию длинного стрэнгла определить для неё границы прибыли и убытка.

Варианты по номеру студента в списке группы:

Номер в списке	Номер позиции
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Для номеров в списке с 10 по 18.

Известны курсы валют и премии серий декабрьских опционов.

Курс, долларов за 1 ф.ст.	Премия, центов/ф.ст.
	Колл	Пут
1,250	15	0,5
1,275	12	1,0
1,300	10	1,5
1,325	7	3
1,350	4	5
1,375	2	8
1,400	1	10

Применить комплексную опционную стратегию, определить для неё зоны прибыли и убытка, если прогнозируется что:

1. курс евро будет последовательно возрастать;

2. курс евро будет последовательно падать;

3. курс евро будет устойчивым;

4. курс евро будет максимально изменчивым;

5. применить комплексную опционную стратегию с минимальным потенциальным убытком, если известно, что курс евро будет значительно колебаться; определить для неё границу убытка и зоны прибыли и убытка;

6. применить комплексную опционную стратегию длинного спрэда «бабочка», если известно, что курс евро будет устойчивым; определить для неё границы прибыли и убытка;

7. применить комплексную опционную стратегию короткого спрэда «бабочка», если известно, что курс евро будет изменчивым; определить для неё границы прибыли и убытка;

8. применить комплексную опционную стратегию короткого стрэнгла определить для неё границы прибыли и убытка;

9. применить комплексную опционную стратегию длинного стрэнгла определить для неё границы прибыли и убытка.

Варианты по номеру студента в списке группы:

Номер в списке	Номер позиции
10	1
11	2
12	3
13	4
14	5
15	6
16	7
17	8
18	9

Методика выполнения приведена в презентации «Тема 8» и в книге Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: ИНФРА –М, 1996. – 288 с. (файл).