Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Управление финансовыми рисками организаций»

для группы 141

Студенты, выполнявшие эти задания на 4 курсе должны выполнить задания 9, 12, 13. Остальные выполняют все задания

Задание 1

Оценить распределение вероятности ожидаемого курса доллара в рублях на 1-2 месяца вперед.

1) Зафиксируйте текущий курс и с шагом, например 1.5 руб., установите возможные варианты курса в сторону повышения и в сторону снижения. Например, если текущий курс 60 руб./доллар, то 5 вариантов составит:57.0, 58.5, 60.0, 61.5, 63.0.

2) Постройте и заполните матрицу парных предпочтений.

3) Рассчитайте собственный вектор оценки вариантов.

4) Пронумеруйте элементы собственного вектора и рассчитайте относительные веса (вероятности).

5) Сделайте выводы.

Курсы валют и шаг изменить индивидуально в соответствии с состоянием на момент выполнения контрольной работы. Методика выполнения приведена в презентации: «Тема 2». Выполнять самостоятельно. Полностью одинаковых не может быть.

Задание 2

Определить меру риска проектов и сформулировать выводы.

Условия конъюнктуры	вероятность	норма прибыли проектов
		А	Б
неблагоприятные	0,31	10	–30
средние	0,49	40	50
благоприятные	0,2	80	90

Варианты: к нормам прибыли проектов в таблице следует прибавить номер студента по списку. Методика выполнения приведена в презентации: «Тема 2».

Задание 3

Ожидаемая норма прибыли акций вида А составляет 35%, риск этих акций (среднеквадратическое отклонение нормы прибыли) – 22%. Для акций вида В соответственно ожидаема норма прибыли равна 23%; риск – 12%. Коэффициент корреляции между изменчивостями норм прибыли акций А и В равен 0,3. Из этих двух видов акций создается портфель ценных бумаг. Необходимо: 1) рассчитать ожидаемую норму прибыли и риск портфеля, если акции вида А составят 45% стоимости всего портфеля; 2) составить портфель, имеющий минимальный риск и рассчитать его средние доходность и риск; 3) составить портфель, имеющий ожидаемую норму прибыли равную норме прибыли акции В плюс 5%, и рассчитать его средние доходность и риск.

Варианты: к норме прибыли акций прибавить номер студента в списке, разделенный на 2, к среднему квадратическому отклонению прибавить номер студента в списке, разделенный на 4, к коэффициенту корреляции прибавить номер студента в списке, разделенный на 100.

Методика выполнения приведена в презентации: «Тема 3».

Задание 4

Заданы нормы прибыли и среднеквадратические отклонения нормы прибыли ценных бумаг.

Номер	1	2	3	4	5	6
Норма прибыли	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1
Среднеквад-ратическое отклонение	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6

Рассчитать цепные индексы изменения нормы прибыли и риска бумаг, норму прибыли и среднеквадратическое отклонение нормы прибыли портфелей при последовательном добавлении одной бумаги в портфель (1,2 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6). Допустить, что в каждый портфель бумаги входят в равных долях и их доходности изменяются случайно и взаимно независимо, то есть коэффициенты корреляции между всеми парами бумаг равны 0.

Результаты оформить таблицей

число бумаг в портфеле	2	3	4	5	6
норма прибыли
среднеквадратическое отклонение

Сформулировать выводы.

Варианты: к норме прибыли акций прибавить номер студента в списке, разделенный на 2, к среднему квадратическому отклонению прибавить номер студента в списке, разделенный на 4 Задание 5

Определить  - коэффициент акции компании А по выборке норм прибыли за 10 периодов.

Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акции компании А	10,1	17,1	3,1	11,1	19,1	21,1	13,1	10,1	6,1	11,1
Рынок бумаг в целом	7,1	13,1	2,1	10,1	8,1	14,1	11,1	8,1	5,1	9,1

Опрделить -коффициент акции компании Б по выборке норм прибыли за 10 периодов

Период	1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
Акции компании Б	4,1	10,1	1,1	6,1		4,1	8,1	7,1	5,1		3,1	6,1
Рынок бумаг в целом	7,1	13,1	2,1	10,1		8,1	14,1	11,1		8,1	5,1	9,1

Отобразить графики уравнений регрессии. По результатам расчетов сделайте выводы.

Расчеты выполнить с помощью Excel, Анализ данных, Регрессия.

Варианты: ко всем нормам прибыли прибавить номер студента в списке, разделенный на 5.