Тема 6. Моніторинг кредитного ризику як складова кредитного моніторингу

Ситуація № 32

1 вересня поточного року до банку звернувся клієнт ВАТ «Корунд» з кредитною заявкою в розмірі $500 000 під заставу рухомого майна (обладнання) оціночною вартістю 7 млн. грн.

ВАТ «Корунд» є постійним клієнтом банку і на момент звернення має таку заборгованість перед банком:

• за раніше отриманими кредитами - 6 млн. грн. та $300 000;

• підтверджений банком акредитив - $500 000;

• за врахованим банком комерційним векселем – 300 000 грн.;

• за нарахованими банком процентами за кредитами - 120000 грн.

Основний капітал банку на 1 вересня поточного року складає 150 млн. грн., додатковий - 65 млн. грн..

Обґрунтуйте рішення кредитного менеджера щодо можливості надання ВАТ «Корунд» кредиту, виходячи із завдань дотримання нормативів кредитного ризику.

Ситуація № 33

Банк «Бета» із регулятивним капіталом 480 000 тис. грн. у складі кредитного портфеля має заборгованість ряду найкрупніших позичальників (підприємств та банків-контрагентів), серед яких:

Підприємство «А» - 46 000 тис. грн.;

Підприємство «B» - 54 000 тис. грн.;

Підприємство «C» - 52 000 тис. грн.;

Банк «Дельта» - 61 000 тис. грн.;

Підприємство «E» - 59 000 тис. грн.;

Підприємство «F» - 48 000 тис. грн.:

Підприємство «G» - 50 000 тис. грн.;

Підприємство «K» - 60 000 тис. грн..

20 листопада поточного року до банку «Бета» звернулось велике промислове підприємство «L» із заявкою на середньостроковий кредит на два роки розміром 150 000 тис. грн. для запровадження інноваційної технології у виробництво під вигідний для банку процент.

Яким може бути рішення кредитного менеджера щодо кредитування підприємства «L» з огляду на необхідність дотримання нормативу кредитного ризику на одного контрагента та нормативу великих кредитних ризиків?

Ситуація №34

З метою визначення показника ризику за кредитом, наданим боржнику- юридичній особі, розрахуйте чистий грошовий потік позичальника та коефіцієнт покриття боргу станом на 31 грудня 2016 року за нижче наведеними даними:

тис. грн.

Показники	Значення, за ІV квартал 2016 р.
Чистий прибуток (збиток)	520
Амортизація необоротних активів	72
Фінансові витрати	120
Інші операції, що безпосередньо впливають на чисті грошові потоки від операційної діяльності та не були враховані раніше	+12
Інші платежі, що впливають на чистий рух коштів від інвестиційної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації	+5
Виплати грошових коштів для погашення отриманих кредитів	210
Сплата процентів	42

Обґрунтуйте висновок кредитного менеджера щодо рівня показника покриття боргу даного позичальника.

Ситуація № 35

З метою визначення показника ризику за кредитом, наданим боржнику-юридичній особі, розрахуйте чистий грошовий потік позичальника та коефіцієнт покриття боргу за звітом ф.2 та ф.№1 із ситуації №12 і нижче приведеними даними:

Виплати грошових коштів для погашення отриманих кредитів	820
Сплата процентів	170

Обґрунтуйте висновок кредитного менеджера щодо рівня показника покриття боргу даного позичальника.