22. Риски международной банковской деятельности

(страновой, валютный) система управления рисками, управление конкретными рисками

В международной банковской практике процесс управления рисками рассматривается как ключевое направление финансового менеджмента. В широчайшем понимании риском называют неопределенность относительно осуществления того или другого события в будущем.

В международном банковском бизнесе особую роль занимают валютный и страновой риски.

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с созданием транснациональных предприятий и банковских учреждений и представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов, от изменения стоимости балансовых и внебалансовых позиций Банка, номинированных в иностранной валюте, вследствие изменения курса иностранной валюты. Валютный риск, обусловленный неуплатой заемщиком основного долга и процентов в установленный кредитным договором срок. Кроме того, валютный риск возникает вследствие недостаточного учета: отраслевых особенностей деятельности клиента, видов гарантий по ссудам, надежности гарантов.

При оценке валютного риска необходимо убедиться в наличии у Банка возможности снизить вероятность возникновения потерь (убытков) от изменения стоимости позиций банка в иностранной валюте и драгоценных металлах вследствие изменения курсов иностранных валют и (или) цен на драгоценные металлы.

Важность оценки адекватности управления этим риском обусловлена тем, что немногие из видов деятельности банка способны причинить такие крупные потери и так быстро, как нехеджируемые операции с иностранной валютой и драгоценными металлами.

Страновой риск - это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в стране в той степени, в которой они могут повлиять на способность страны, фирм и других заемщиков отвечать по обязательствам внешнего долга. Страновой риск оказывает влияние на те банки, которые имеют развитые внешнеэкономические отношения, а их клиенты являются активными участниками международного товарооборота.

Страновой риск — это сложный риск, поэтому при его анализе принимают во внимание многочисленные факторы воздействия. Кроме того, страновой риск включает в качестве составляющих еще ряд рисков: политический и экономический риски и риск перевода. 

В рамках общего странового риска выделяют некоммерческий (политический) и коммерческий риски.

Коммерческий риск может быть как на уровне государства (страны), то есть риском неплатежеспособности при предоставлении займа иностранным государством, так и на уровне компаний - трансграничным риском, то есть риском того, что при проведении экономической политики отдельная страна (государство) может наложить ограничения на перевод капитала иностранным инвесторам.

Некоммерческий (политический) риск предполагает вероятность финансовых потерь для компании в результате воздействия неблагоприятных политических факторов в стране размещения инвестиций.

Управление страновым риском состоит из следующих этапов:

• выявление странового риска;

• оценка странового риска;

• мониторинг странового риска;

• контроль и/или минимизация странового риска.

Цели и задачи управления страновым риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами:

• система пограничных значений (лимитов);

• система полномочий и принятия решений;

• информационная система;

• система мониторинга законодательства;

• система контроля.

http://econbooks.ru/books/part/9380

http://www.provsebanki.ru/text/196

http://www.cfin.ru/finmarket/currency_risk.shtml

http://www.cfin.ru/management/practice/currency_risk.shtml

http://www.grandars.ru/student/fin-m/stranovoy-risk.html

http://www.orioncom.ru/demo_bkb/risk/vdstran.htm

http://www.reglament.net/bank/mbo/2008_2_article.htm