Практическое занятие
Тема «Методы оценки риска»
Экономико-статистический метод
В основе данного метода лежит организованное наблюдение за частотой наступления рисковых событий при реализации конкретной операции в прошлом или на предприятиях и в организациях аналогах, а также изучение механизма этого влияния на конечный результат.
Показатель |
Методика определения |
Частота рисковых событий (вероятность наступления рисского события) (р) |
Р
=
n – число появлений (наступлений) изучаемого события N – общее число наблюдений |
Среднее
ожидаемое значение ( |
=
Y1
Y1, Y2, … Yn – ожидаемые значения исследуемого показателя (события) в каждом наблюдении i – количество наблюдении p1, p2…pi – вероятность наступления рисковых событий |
Колеблемость результата – степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для ее оценки используют показатели абсолютной колеблемости (дисперсии и среднеквадратического отклонения) и относительные величины колеблемости (коэффициент вариации)
|
D
=
=
v
=
Установлена следующая качественная шкала значение коэффициента вариации: - до 10% (слабая колеблемость, низкий уровень риска) - от 10% до 25% (умеренная колеблемость, средний уровень риска) - больше 25% (высокая колеблемость, высокий уровень риска) |
)
p1
+ Y2
p2
+ … + Yi
pi
)
2. Игровое моделирование
Игровое моделирование применяется для прогнозирования результатов по проектам, которые носят уникальный характер, когда нельзя с помощью математических формул установить функциональную зависимость (в силу того, что хозяйственная деятельность тесно связана с субъективным поведением человека). Поэтому специалисты прибегают к применению неформализованных методов анализа и субъективной оценки.
В теории игр (игровом моделировании) предполагается, что игроки выбирают свои варианты проекта независимо друг от друга. Целью игры является достижение соответствующей точки равновесия. Она отражает стремление человека к уверенности и надежности и поэтому обеспечивает наибольший выигрыш. В ходе игры возможен выбор отличный от равновесия и связанный с риском, но при выборе такого варианта важно учесть и оценить все положительные возможности, которые открываются в ходе игры.
Основными критериями оценки риска при
игровом моделировании являются
показатели: максимакса, максимина,
минимина, минимакса, критерий Гурвица.
Основой выбора вариантов в игровом
моделировании является матрица значений
– где i – обозначает
сравниваемые варианты, j
– перечисляет все состояния среды в
зависимости от факторов риска.
Критерий |
Характеристика критерия |
Максимина
Y
=
|
Применяется при работе с матрицей результатов. При выборе альтернативы позволяет избрать тот вариант, который предполагает получение наибольшего (наилучшего) из всех минимально возможных результатов по каждому варианту. Оценка преследует цели получения максимального выигрыша в наихудших условиях. |
Максимакса
Y
=
|
Применяется при работе с матрицей результатов. При выборе альтернативы позволяет избрать тот вариант, который предполагает получение наибольшего (наилучшего) из всех максимально возможных результатов по каждому варианту. Оценка преследует цели получения максимального выигрыша в наилучших условиях. |
Минимина
Y
=
|
Применяется при работе с матрицей потерь. При выборе альтернативы позволяет избрать тот вариант, который предполагает получение минимальных потерь (наилучшего варианта) из всех минимально возможных результатов по каждому варианту. Оценка преследует цели получения минимальных потерь в наилучших условиях. |
Минимакса
Y
=
|
Применяется при работе с матрицей потерь. При выборе альтернативы позволяет избрать тот вариант, который предполагает получение минимальных потерь (наилучшего варианта) из всех максимально возможных результатов по каждому варианту. Оценка преследует цели получения минимальных потерь в наихудших условиях. |
Критерий Гурвица
Y
=λ* (при работе с матрицей результатов)
Y
=λ* (при работе с матрицей потерь)
|
В случае, если применение вышеуказанных правил не привело в однозначному выбору альтернативы из ряда вариантов, то применяют критерий Гурвица – как компромисс в приведенных выше подходах. Оптимальным является результат взвешенный на уровень оптимизма/пессимизма (λ), значение которого устанавливает сам руководитель организации на основе собственной субъективной оценки от 0 до 1. Правило Гурвица позволяет взвешивать между собой наилучший и наихудший результаты каждого из вариантов. Чем ближе λ к единице, тем большее влияние на выбор оказывает максимально возможный вариант реализуемого проекта. |
+(1
– λ)*
+(1
– λ)*