- •Министерство образования Российской Федерации всероссийский заочный финансово-экономический институт
- •Выпускная квалификационная работа
- •Всероссийский заочный финансово-экономический институт
- •Глава 1 Валютный рынок и его роль в экономике России
- •Глава 2 Валютные операции российских коммерческихбанков рф
- •Глава 3 Анализ эффективности валютных операций
- •Глава 1 валютный рынок и его место в экономике россии.
- •1.1.Валютный рынок России как часть финансового рынка.
- •1.2 Валютный рынок России после финансового кризиса.
- •Глава 2 валютные операции коммерческого банка
- •2.1. Регулирование валютных операций коммерческих банков
- •1. Сделки «клиент-клиент»
- •2. Сделки «банк-клиент»
- •3. Сделки «банк-банк»
- •Экономические основы валютных операций коммерческих банков рф
- •Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России
- •I. Открытие и ведение валютных счетов клиентуры
- •II. Неторговые операции коммерческого банка
- •III. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками
- •IV. Конверсионные операции
- •V. Операции по международным расчетам, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг
- •VI. Операции по привлечению и размещению банком валютных средств
- •Анализ депозитных валютных операций с точки зрения расходов Федерального депозитного банка за I квартал 1998 г.
- •Анализ доходности валютных операций Федерального депозитного банка за I квартал 1998 г.
- •2.4. Валютные риски и методы их регулирования
- •Глава 3 анализ эффективности валютных операций российских коммерческих банков
- •3.1. Взаимосвязь валютных курсов, процентных ставок и уровня цен в разных валютах как база анализа эффективности валютных операций
- •3.2 Ретроспективный анализ эффективности конверсионных валютных операций российских коммерческих банков
- •Используемая литература и нормативные документы.
Используемая литература и нормативные документы.
1. Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России )» в редакции от 12 июля 1999 года.
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1995 года.
3. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992г. №3615-1 ( в ред. Федеральных законов от29.12.98 №192-ФЗ, от 05.07.99 №128-ФЗ).
Инструкция ЦБ РФ от 1 октября 1997 года №1 «О порядке регулирования деятельности банков» ( с последующими изменениями и дополнениями).
Инструкция ЦБ РФ от 22 мая 1996 года №41 «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными банками РФ» ( с последующими изменениями и дополнениями).
Положение ЦБ РФ от 24 апреля 1996г. №39 “Об изменении порядка проведения в РФ некоторых видов валютных операций”.
Инструкция ЦБ РФ от 29 июня 1992 года №7 «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями и организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке РФ» ( с последующими изменениями и дополнениями).
И. Т. Балабанов. Валютный рынок и валютные операции. - М.: Финансы и Статистика, 1994г. - 240 с
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. /Под ред. Красавиной Л.Н. -М.:Финансы и статистика, - 1994, - С.530.
Б.Г. Федоров. Современные валютно-кредитные рынки. - М.:Финансы и статистика, - 1989, - С.5.
11. Наумова Л.П. Формирование валютного рынка России. - СПб.:СПбУЭФ, 1996г., - 55с.
12. Нестерова Т.Н. Банковские операции. Часть четвертая. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. Москва, Инфра-М, 1996г.
13. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. пособие.—М.: ЮНИТИ,1995
14. Колесникова В.И., Л.П. Кроливец и др. Банковское дело. М, Финансы и статистика, 1995г.
15. Бурлак Г.Н.,Кузнецова О.И. Техника валютных операций: Учебное пособие для вузов.—М.:Финстатинформ,1998
вы валютных отношений. - М.:ЮРАЙТ., - 1998, - С.11.
«Банковское дело» Под ред. О.И.Лаврушина М.:Финансы и статистика, - 2000
Общая теория денег и кредита. Учебник для ВУЗов/Под ред. Е.Ф.Жукова—Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998
Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1999.
Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1997.
Фишер С. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика, - М. 1997г.
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.—М. «Вазар-Ферро»,1994
И Т. Балабанов. Валютные операции. - М.: Финансы и Статистика, 1993г.
Черкасов В.Е. Валютные расчеты: задачи и решения. – М.: Финансы и статистика, 1998г.
Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов – М.:«Дело» «BusinessРечь», 1992г.
«Эксперт», - 1998, - № 38, - С.67
Деньги и кредит. - 1996. - № 11. - с.ЗО.;
Журналы : «Вестник Банка России»;
Журналы : «Бюллетень банковской статистики».
1И. Т. Балабанов. Валютный рынок и валютные операции. - М.: Финансы и Статистика, 1994г. - 240 с
2Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник. /Под ред. Красавиной Л.Н. -М.:Финансы и статистика, - 1994, - С.530.
3Б.Г. Федоров. Современные валютно-кредитные рынки. - М.:Финансы и статистика, - 1989
2
3
4Наумова Л.П. Формирование валютного рынка России. - СПб.:СПбУЭФ, 1996г
5Источник: Бюллетень банковской статистики, №7, 1999
6Деньги и кредит. 1999 №11
7Вестник Банка России, №11, 1999
8Фишер С. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика, - М. 1997г.
9Фишер С. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика, - М. 1997г.
1012 Проверить полученные результаты можно используя в расчетах значения ранее не известных величин: у4 = 18х(1 +0.2943 -4)= 19.324; Д=(19.324 + 18- 1)х 100 х 4=29.43;С=[(1 +0.15+2)х20.763т 18- 1] х 100x2=48;£>= 18x(l +0.48-2)-(1 +
11Тот же результат можно было бы получить умножением разницы между фактическим и критическим значением валютного курса на сумму основного и процентного долга по депозиту в долларах США (l 000 х (l + 0.16/2) х (31,25-29)).
12 Если Xs - курс спот на момент получения займа, то сумма основного долга составляет 21/Xs млн. долларов США. Валютный курс через 5 лет будет равен Xs х (1 + 0.32)5 рублей за 1 доллар США. Это означает, что сумма основного долга через 5 лет будет равна 21 /Xs х Xs х (1 + 0.32)5 = 21 х 1.325 млн. рублей независимо от значения Xs.