1.3. Аксиоматика рискологии
Философия любой науки акцентирует внимание на ее аксиоматическом аппарате. Известный современный украинский экономист, профессор Вольдемар Витлинский выделил определенные аксиомы философии рискологии.
Систему принципов рискологии формируют три уровня:
1) методологические принципы - определяют концептуальные положения, является самыми общими и сравнительно мало зависят от специфики и вида риска (однотипность, позитивность риска, объективность и субъективность оценки степени риска, корректность, комплексность, взаимозависимость и т.п.);
2) методические принципы - непосредственно связанные с видом деятельности, его спецификой, системой ценностей, конкретно-исторической ситуацией, количественной оценке его степени, моделированием и прогнозированием (дисонанснисть рисков, разное восприятие и субъективное отношение к риску, динамичность, согласованность в времени и т.п.);
Рисунок 1.3. - Аксиомы рискологии
3) операционные принципы - непосредственно связанные с достоверностью, степенью однозначности и полноты и возможностью их обработки в отношении конкретных видов риска.
Современная рискология находится на стадии становления. Еще недостаточно разработаны теоретические положения и методы оценки экономического риска в различных производственных ситуациях и видах деятельности, отсутствуют подробные рекомендации о путях и способах уменьшения и предупреждения риска, единодушие в толковании сущности риска.
Вопросы для текущего контроля и углубленного усвоения знаний
Дайте определение экономического риска. Объясните его сущность.
Объясните природу экономического риска.
Объясните основные причины возникновения экономического риска.
Дайте определение основных субъектов экономического риска.
Объясните сущность понятия: объект экономического риска.
Какие факторы и условия следует относить к объективным причинам риска?
В чем заключаются особенности субъективных факторов риска по сравнению с объективными причинами?
Какие функции риска, на Ваш взгляд, имеют первоначальное значение для функционирования предприятия в условиях рыночной экономики?
Приведите примеры рисковых ситуаций на уровне города, региона, страны.
Рассмотрите функционирования предприятия, реализующего мужская одежда. Риски наиболее характерные для его деятельности?
Рассмотрите функционирования посреднической фирмы. Риски наиболее характерные для ее деятельности?
Рассмотрите функционирования предприятия сферы услуг. Риски наиболее характерные для его деятельности?
Аксиомы постулирует философия рискологии?
Проанализируйте систему постулатов относительно риска как экономической категории. Приведите соответствующие примеры.
Раздел 2 неопределенность и риск
2.1. Сущность понятий «неопределенность» и "вероятность"
Наличие фактора риска является необходимым атрибутом рыночной экономики, поскольку рынок предполагает экономическую свободу субъектов хозяйственной деятельности, при которой выгода одних может стать потерями для других. Поэтому субъекты рынка, стремясь минимизировать потери, должны предусматривать различные типы рисков, источники их возникновения, вероятность наступления, последствия и потери. Однако, как правило, это сопровождается огромным трудом. Современная экономическая система является сложной структурой, которая непрерывно развивается и видоизменяется, трансформируя и теряя определенные свойства и элементы, приобретая новые.
Выделяют следующие основные свойства риска: конфликтность(противоречивость),альтернативность, правомерность, результативность, неопределенность.
Конфликтность риска оказывается в определенном противоречии между объективно существующими рисковыми ситуациями и их субъективной оценкой. Так, лицо, осуществляющее выбор, в зависимости от условий может считать свои действия рискованными или осторожными. В процессе управления сложной экономической системой с несогласованностью действительного и желаемого ее состояния могут возникать конфликтные ситуации. Причины их возникновения при подготовке и принятии решений непосредственно связанные с противоречивой природой субъекта управления делятся на несколько групп:
— несовершенство процесса управления, вызванное неопределенностью информации об объекте, несовершенством методов и алгоритмов, ошибками или некомпетентностью персонала;
— недостаток в процессах взаимодействия отдельных элементов системы управления;
— ограниченность возможностей системы управления (недостаток ресурсов, времени);
— многозначность, многокритериальность, множественность стратегических, тактических и текущих целей функционирования системы;
— потеря системы управления способности адекватно решать новые задачи.
Противоречивость риска проявляется в различных аспектах: с одной стороны, риск ориентирован на получение положительных для системы результатов, принятия решений эффективными способами, с другой - может привести к неблагоприятным социально-экономическим последствиям (поскольку оценка или выбор альтернатив основывается на неполной, нечеткой, недостоверной на момент принятия решения информации).
Альтернативность риска обусловлена необходимостью управления им на основе оценки и выбора одной из нескольких вероятных стратегий (альтернатив, вариантов, управленческих действий). В зависимости от конкретного содержания рисковой ситуации альтернативность может быть неодинаковой степени сложности и решаться различными способами. В простых ситуациях выбор осуществляется, как правило, на основе прошлого опыта и интуиции, а в сложных - необходимо дополнительно использовать специальные методы и методики.
Альтернативы бывают независимыми, любые действия с «ними не влияют на качество других альтернатив, и зависимыми, при которых принятие одной из множества альтернатив влияет на характер проявления (риска реализации) других.
Правомерность риска заключается в соблюдении определенного механизма, который регулирует правовой аспект его проявления. Критериями обоснованности при этом служат законодательство, юридическое право, морально-этические нормы.
Результативность риска оказывается в потенциальной возможности отклонений от ожидаемого результата действия (негативных, нулевых и положительных). Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как снижение прибыли и потери вследствие различных причин, а низкий уровень риска уменьшает возможность получения высоких прибылей. Поэтому, с одной стороны, производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает те, при которых уровень риска минимален, с другой - очень важно выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, которое сможет обеспечить доходность.
Неопределенность риска является фундаментальной характеристикой недостаточной обеспеченности процесса принятия решений знаниями относительно определенной проблемной ситуации. Риск можно считать одним из способов снятия неопределенности, возникающей вследствие недостоверности информации или отсутствия однозначности. Найти средства, позволяющие полностью избавиться влияния фактора неопределенности, практически невозможно.
Таким образом, фактор неопределенности - неотъемлемый атрибут принятия хозяйственных решений и планирования и является конкретной формой диалектической связи, необходимого и случайного. Причины неопределенности разнообразны: неопределенный характер научно-технического прогресса; случайные ошибки при прогнозировании: динамические изменения внутренних и внешних условий развития экономики; неизбежны погрешности при анализе сложной системы "природа-общество-коллектив-человек"; вероятностный характер важных экономических параметров (урожайность сельскохозяйственных культур, запасы полезных ископаемых) развитие и расширение творческой активности трудоспособного населения; необходимость проектирования мощных информационных потоков на современной компьютерной базе.
В экономической литературе выделяют три вида неопределенности: человеческая неопределенность, техническая неопределенность и социальная неопределенность (рис. 2.1).
1. Человеческая неопределенность связана с невозможностью точного прогнозирования поведения людей в процессе трудовой деятельности. Люди отличаются друг от друга уровнем образования, опытом, творческими способностями, интересами. Индивидуальные реакции меняются изо дня в день, в зависимости от самочувствия, настроения, контактов с другими людьми и т.д.
2. Техническая неопределенность значительно меньше по сравнению с человеческой, однако с ней надо считаться. Техническая неопределенность связана с надежностью оборудования, непредсказуемостью производственных процессов, сложностью технологии, уровнем автоматизации, объемом производства, темпами восстановления и т.д.
Рисунок 2.1 Виды неопределенности
3. Социальная неопределенность определяется стремлением людей образовывать социальные связи и помогать друг другу. Ведутся относительно к взаимно принятым обязательствам, служебным отношениям, ролям, стимулов, конфликтов, традиций и т.п. Структура таких взаимоотношений не определена.
В этих условиях проведение прогнозирования и планирования объема продаж и величины денежных потоков, разработка проектов строительства и бизнес-планов могут быть рассчитаны только примерно, и чаще всего бизнес, вместо ожидаемой прибыли, может принести убытки, величина которых может превысить не только вложенные в дело средства, но и все имеющееся в его распоряжении имущество.
Неопределенность можно детализировать как недостоверность («эффект призрака»), неоднозначность (эффект «нечеткости», «расплывчатости»), неизвестность. их, в свою очередь, можно сгруппировать по видам (рис. 2.2).
Достоверность (вероятность) означает, что имеющаяся информация не отражает реальные объекты с необходимой точностью (данные являются приблизительными или фиктивными). Измеряют достоверность информации доверительной вероятностью необходимой точности, то есть вероятностью того, что отображаемые значения параметра отличаются от его истинного значения в пределах необходимой точности. Основными причинами недостоверности информации могут быть: неадекватность (возникает вследствии нарушения процедур измерения, обработки, хранения и выдачи информации); противоречивость (связана с непосредственным или опосредованным несоответствием между различными данными об объекте исследования); изменчивость (возникает, когда информация не хранит такие свои свойства, как актуальность, своевременность и устойчивость); искривление (связано с действиями субъекта управления (специальное или случайное искажение) при работе с информацией).
Неоднозначность (нечеткость) возникает при восприятии субъектом управления экономических явлений и процессов. Она может быть нескольких типов: стохастическая - неоднозначность информации,которая зависит от несовершенства определенных методов оценки (неточность) и определяется степенью приближения отображаемого ею параметра и его истинного значения (частотная или субъективная случайность) семиотическая - дискретность информации, вызванная интервальной оценкой экономических явлений и процессов, и сложность описания, вычислений или интерпретации данных; лингвистическое - синтаксическое, семантическое или прагматическое несоответствие информации содержания образа отображаемого объекта.
Неизвестность свидетельствует о полном или частичном отсутствии информации относительно определенной проблемной ситуации. Причинами ее могут быть: неполнота (недостаток доступной для регистрации и необходимой для решения определенной задачи информации); неинтерпретованность (отсутствие однозначного соответствия между качественными и количественными составляющими информации о конкретном объекте или предмете исследования); неструктурированность (исключение или затруднение доступа к имеющимся данным, в т. ч. в результате избыточности информации); невосприимчивость (предоставление информации в непонятной для субъекта управления форме, например в неизвестных единицах измерения и т.д.).
измерения
Обработка данных
неадекватность
сохранение
Предоставление информации
противоречивость
непосредственная
недостоверность
опосредованная
актуальность
изменчивость
своевременность
устойчивость
искривление
е
cпециальное
случайное
неточность
стохастическая
неопределенность
случайность
семиотическая
сложность
неоднозначность
дискретность
синтаксическая
прагматическая
лингвистическая
семантическая
неполнота
неинтерпретируемость
неизвестность
невосприимчивость
семантическая
Рисунок 2.2 - Иерархия видов неопределенности
Учитывая уровень осведомленности лица, принимающего решение, различают два вида неопределенности:
— неопределенность первого вида (поверхностная). Она присутствует в замкнутых задачах, когда лицо, принимающее решение, ознакомлено с возможными гипотезами, но не имеет достаточных оснований для определения, какая из них окажется правильной (то есть неизвестно, какой из элементов множества гипотез осуществится после принятия решения);
— неопределенность второго вида (глубинная). Возникает она в задачах открытого типа, когда лицо, принимающее решение, не знает, какие именно факторы осуществляют наибольшее влияние. Возникает необходимость сначала сформировать множество гипотез, а затем оценить их вероятность (объективную или субъективную);
б) частичная неопределенность - вероятность наступления события (прогнозируемость) находится в пределах от 0 до 1. В отличие от полных неопределенности и определенности, которые имеют преимущественно теоретический характер, этот вид имеет конкретный практический аспект и больше исследуется;
в) полная определенность - вероятность наступления события приближенная к 1, что свидетельствует о почти точном прогнозе результатов осуществления личной стратегии, тенденций развития рынка и тому подобное.
В зависимости от имеющихся возможностей вычислительной базы, а также особенностей случайных явлений выделяют три типа вероятности: математическую (априорной), статистическую (апостериорную), экспертную (естиматичну).
Математическая вероятность исчисляется как отношение конесколько ситуаций, при которых некоторая случайное событие Металла, с количеством ситуаций, при которых она может наступить, М условии, что все исследованные ситуации одинаково возможные и взаимонезависимы. Этот тип расчета вероятности применяют ограниченно, поскольку ситуации, описываемые такой математической моделью, редко случаются на практике.
Статистическая вероятность определяется как относительная частота появления определенного случайного события в совокупности всех Возможных случайных событий. Вычисление такой вероятности основывается на законе больших чисел и, благодаря практической доступности и объективности значений вероятности, применяется чаще всего (прежде всего в экономической сфере).
Экспертную вероятность определяют в основном вынужденно, ввиду нехватки необходимой математически-статистической информации о случайных событиях. Экспертная оценка основывается на объективных фактах, знаниях и субъективных ощущениях экспертов. Несмотря на некоторую ограниченность возможностей метода экспертной оценки, он довольно широко применяется в экономике.