Вопросы для текущего контроля и углубленного усвоения знаний студентов
Виды экономического риска выделяют в современном предпринимательстве?
В чем заключается действие политического риска? Какая связь существует между политическим и экономическим рискам?
Каким образом можно сгруппировать внешние риски в предпринимательстве?
В чем заключаются особенности риска форс-мажорных обстоятельств? Или одинаковым является его проявление для различных регионов и различных видов деятельности?
Охарактеризуйте основные виды внутренних рисков.
По каким причинам возникают отраслевые риски?
Проанализируйте отдельные группы производственных рисков.
Охарактеризуйте коммерческие риски, раскройте их сущность.
В чем заключается родство действия маркетинговых и непосредственно сбытовых рисков?
Проанализируйте действие рисков непредвиденной конкуренции. Как оказывается их связь с отраслевыми рисками?
Охарактеризуйте транспортные риски, раскройте их сущность.
Для каких видов хозяйственной деятельности предприятия характерны таможенные риски?
От каких факторов зависит степень финансово-кредитного риска?
Укажите причины, обусловливающие экологические риски.
Охарактеризуйте аудиторский риск, раскройте его сущность.
Предприятие продает товары в несколько стран. Ожидаются колебания обменного курса. Определите вид валютного риска, связанный с этими операциями. Разработайте возможные стратегии поведения предприятия при условии увеличения / уменьшения курса.
Проанализируйте рассмотрены различные методики измерения риска, предложите свою и оцените риск Украине за три последних года.
Банк предоставляет займы в национальной и иностранной валюте. Ожидаются колебания обменного курса. Предложите различные механизмы снижения валютного риска для банка.
Отечественное предприятие подписало с иностранным партнером два контракта:
а) на импорт товаров в национальной валюте;
б) на экспорт товаров в валюте иностранного партнера (евро)
По состоянию на день реализации контрактов (проведение экспортно-импортных операций) курс национальной валюты может изменится на 2%. Определите вид, факторы и источники риска.
Риск характерный для деятельности предприятия, производит продукты питания (одежда, обувь, мебель, нефтепродукты и т.д.)?
Рассмотрите функционирования промышленного предприятия определенной отрасли (сферы услуг, производственной сферы). Предложите и обоснуйте вид залога, которая снизит кредитный риск банка-партнера.
Как с помощью понятия лотереи определить различное отношение к риску?
Какие вы знаете задача финансово-экономического характера, решаемые с помощью теории полезности?
Раздел 4 |
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА РИСКА |
4.1. Общая характеристика количественных методов анализа риска
На данный момент используют различные подходы к анализу риска, их разделяют на объективные и субъективные. По объективным подходам используют характеристики случайных процессов, полученные на основе данных, которые не зависят от мнения конкретного лица, а субъективные методы основываются на экспертных оценках риска. Моделирование риска позволяет оценить несколько возможных вариантов развития рисковой ситуации, проанализировать и выбрать оптимальный.
Методы количественной оценки анализа в некоторой степени унифицированы, однако, с их помощью можно оценить не все виды риска при различных хозяйственных ситуациях (недостаток времени, информации, квалификации). Существуют риски, которые требуют индивидуального подхода к их оценке, а также комплексные. Поэтому наряду с универсальными используют специфические методы оценки экономического риска. Методы оценки риска объединяют в четыре группы рис.4.1.
Рисунок 4.1. - Методы количественной оценки рисков
Наиболее распространенными и универсальными являются методы экспертных оценок, статистический, аналитический, построения дерева решений, аналогий, рейтинговый и нормативный.
В основу количественной оценки рисков предлагается положить методику, применяемую при проведении аудиторских проверок, а именно: оценку рисков по контрольным точкам финансово-хозяйственной деятельности. Использование данного метода, а также результаты анализа позволяют проводить комплексную оценку рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Количественные методы предусматривают получение оценки риска в абсолютном и относительном выражении. В абсолютном выражении риск измеряют именуемыми величинами - частотой или размерами возможных потерь (убытков) в денежном эквиваленте, в относительном - различными безразмерными показателями, является отношением двух или нескольких именуемых величин (коэффициента вариации и т.д.). На практике используют различные виды оценки рисковой ситуации для избрания приемлемого варианта.