4.3.4.2. Модели адаптивных ожиданий

В модели адаптивных ожиданий учитывается не фактическое значение факторного признака , а его ожидаемое (желаемое) значение .

Например, ожидаемое будущее значение курса рубля оказывает влияние на инвестиции в отрасль в текущем периоде .

Общий вид модели адаптивных ожиданий

(278)

где

– фактическое значение результативного признака

– ожидаемое значение фактора.

В данной модели предполагается, что ожидаемое значение фактора есть среднее арифметическое взвешенное его реального и ожидаемого значений в текущем периоде.

при (279)

или (280)

где

– коэффициент ожиданий.

• чем больше тем в большей степени реализуется ожидание

• чем меньше тем ожидаемое значение в будущем ближе к ожидаемому значению предыдущего периода (устойчивость существующих тенденций).

• при ожидаемые будущие значения совпадают с их значениями текущих периодов.

Подставим в модель соотношение , получим:

(281)

Если модель имеет место для периода , то она имеет место и для периода . В период получим:

Умножим на

(282)

Вычтем почленно полученное выражение из , получим

(283)

или

(284)

где

В результате мы получили модель авторегрессии рассчитав параметры которой перейдем к параметрам исходной модели. Для этого при помощи коэффициента при определим величину коэффициента ожидания , а затем рассчитаем значения параметров и (пример представлен выше).

Так как полученная модель включает только фактические значения переменных ее параметры можно определить с помощью стандартных статистических методов.

Модель называется долгосрочной функцией модели адаптивных ожиданий.

Модель называется краткосрочной функцией модели адаптивных ожиданий.

Контрольные вопросы

1. Какой ряд называется временным (динамическим рядом)?

2. Какие задачи являются основными, при изучении временного ряда?

3. Что называется уровнем динамического ряда?

4. На какие группы можно подразделить все факторы определяющие величину уровня динамического ряда?

5. Приведите аддитивную модель временного ряда?

6. Приведите мультипликативную модель временного ряда?

7. Что такое автокорреляция уровней динамического ряда?

8. Приведите формулу расчета коэффициента автокорреляции.

9. Отчего зависит порядок автокорреляции динамического ряда?

10. Как определить структуру динамического ряда?

11. Приведите основные свойства коэффициента автокорреляции.

12. Что такое тренд динамического ряда?

13. Что такое циклическая компонента временного ряда?

14. Что такое случайная компонента динамического ряда?

15. В чем заключается смысл аналитического выравнивания временного ряда?

16. Какие функции применяют для выравнивания динамического ряда?

17. Как определить вид функции аналитического выравнивания временного ряда?

18. При помощи, каких методов проводят оценку параметров функции выравнивания динамического ряда?

19. Приведите уравнение линейного тренда временного ряда.

20. Приведите систему уравнений для расчета параметров уравнение линейного тренда временного ряда.

21. Приведите уравнение параболы второго порядка временного ряда.

22. Приведите систему уравнений для расчета параметров уравнение параболы второго порядка временного ряда.

23. Расскажите порядок нумерации периодов , при аналитическом выравнивании динамического ряда, если ряд содержит нечетное количество уровней, для достижения условия .

24. Расскажите порядок нумерации периодов , при аналитическом выравнивании динамического ряда, если ряд содержит четное количество уровней, для достижения условия .

25. Что такое случайная компонента динамического ряда?

26. Какие меры колеблемости случайное величины динамического ряда вы знаете?

27. Как рассчитать показатель Ястремского?

28. Что такое экстраполяция?

29. Что такое интерполяция?

30. Как провести экстраполяцию (интерполяцию) графическим методом?

31. Как провести экстраполяцию (интерполяцию) аналитическим методом?

32. Чему должна быть равна сумма сезонных компонент по всем периодам в аддитивной модели?

33. Чему должна быть равна сумма сезонных компонент по всем периодам в мультипликативной модели?

34. Приведите методику использование фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний.

35. Что такое фиктивная переменная в модели регрессии временных рядов?

36. Как определить число фиктивных переменных для модели регрессии временных рядов?

37. Каковы причины возникновения искажений, показателей тесноты и силы связи моделях регрессии временных рядов?

38. Что такое «ложная корреляция»?

39. Приведите основные методы исключения «ложной корреляции».

40. По каким значениям уровней временного ряда проводится корреляционный анализ временных рядов, если используется «метод отклонения от тренда»?

41. Как исключается тенденция во временных рядах, при использовании метода последовательных разностей.

42. Опишите недостатки метода последовательных разностей.

43. В чем заключается метод «включения в модель регрессии фактора времени»?

44. Что такое автокорреляция остатков временных рядов?

45. Опишите основные причины появления остатков во временных рядах?

46. Опишите основные методы определения автокорреляции остатков?

47. Опишите методику использование критерия Дарбина-Уотсона для выявления автокорреляции остатков.

48. Если обнаружена автокорреляция остатков во временных рядах, с помощью какого МНК рассчитываем параметры регрессионной модели?

49. Что такое коинтегрция временных рядов?

50. Как определить наличие коинтеграции во временных рядах?

51. В чем сущность метода использования Критерий Энгеля-Грангера?

52. Как провести тестирование временных рядов на наличие коинтеграции временных рядов при помощи критерия Дарбина-Уотсона

53. Какие временные ряды в эконометрике называют динамическими?

54. Какие динамические модели в эконометрике называют моделями первого типа?

55. Какие динамические модели в эконометрике называют моделями второго типа?

56. Что такое лаговые переменные?

57. Какие переменные содержит динамическая модель с распределенным лагом?

58. Какие переменные содержит динамическая модель авторегрессии?

59. При помощи каких методов проводят оценку параметров динамических эконометрических моделей с распределенным лагом?

60. Как выбрать вид модели с распределенным лагом?

61. Опишите суть метода Алмон.

62. Расскажите о недостатках метода Алмон.

63. Расскажите о преимуществах метода Алмон.

64. Опишите суть метода Койка.

65. Опишите суть метода инструментальных переменных.

66. Опишите методику применения моделей частичной корректировки?

67. Опишите методику применения моделей адаптивных ожиданий?