Питання для самоконтролю

1. На які загальні групи можна поділити методи управління банківськими ризиками?

2. Дайте характеристику методам уникнення банківських ризиків.

3. У чому полягає сутність методів прийняття банківських ризиків?

4. На які підгрупи поділяються методи прийняття банківських ризиків?

5. Які Ви знаєте методи зниження банківських ризиків?

6. Які Ви можете назвати методи самостійного протистояння банківським ризикам?

7. Які є методи передавання банківських ризиків?

8. Чому методи уникнення банківських ризиків є найбільш обмеженими у практичному застосуванні?

9. Які заходи НБУ рекомендує банкам для зниження банківських ризиків при побудові організаційної структури?

10. Які є види авторизації банківських активів?

11. Які Ви можете назвати види диверсифікації?

12. Чи може диверсифікація призвести до збільшення банківських ризиків?

13. Чим відрізняється метод диверсифікації від методу лімітування ?

14. Які є види лімітування банківських ризиків?

15. Які є види контролю банківських ризиків?

16. Які існують методи лобіювання банківських інтересів?

17. У чому полягає сутність страхування банківських ризиків?

18. Чим відрізняється метод продажу банківських активів від сек’юритизації?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» факторинг визначається як: …

Розкрийте правове визначення цього інструменту, їх позитивне значення та недоліки.

Завдання 2. Одним із способів передання банківських ризиків є укладення договорів гарантії та поруки.

Проаналізуйте можливості цього інструменту.

Рекомендована література

[1; 3; 4; 5; 6; 8; 9;14; 15; 17; 18; 19; 20; 22]

Тема 6 Управління інвестиційними ризиками в банку

План вивчення теми

1Традиційна та нетрадиційна портфельна теорії. Практичне застосування

сучасної портфельної теорії.

2. Ризики інвестиційного портфелю.

3. Економічна сутність хеджування. Хеджування процентного, валютного

ризику.

4. Методи визначення коєфіцієнта хеджування та ефективність управління хеджевим портфелем банку.

Навчальні цілі

Навчальні цілі вивчення теми полягають у розвитку наступних знань, умінь і навичок: сутність інвестиційного ризику та його взаємозв’язок з іншими банківськими ризиками; фактори, що впливають на інвестиційні ризики; методологія інвестиційного портфеля і диверсифікація; формування стратегії інвестиційного ризик-менеджменту; оцінка і управління інвестиційним ризиком; реалізація рішень керуючої дії на інвестиційні ризики.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Інвестиційний портфель комерційного банку складається з фінансових та реальних інвестицій, які .схильні до ризиків. Фінансові інвестиції, до яких належать вкладення банку в різноманітні фінансові інструменти ринку капіталів - цінні папери на інвестиції, вкладення в паї (частки) та статутний капітал інших підприємств, мають певні ризики, які необхідно убезпечити. Реальні інвестиції - це вкладення банку в різноманітні матеріальні та нематеріальні активи, що теж є ризиковими. До матеріальних об’єктів інвестування відносять будинки, споруди, обладнання, дорогоцінні метали, колекції, інші товарно-матеріальні цінності. Інвестиції та нематеріальні активи включають вкладення в патенти, ліцензії, «ноу-хау», технічну, науково-практичну, технологічну та проектно-кошторисну документацію, майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності, права на користування землею, водою, ресурсами, спорудами, обладнанням (оренда), інші майнові права. Із цієї групи інвестицій іноді виділяють інновації - вкладення у нововведення та інтелектуальну форму інвестування - вкладення у творчий потенціал суспільства. У загальному випадку під інвестиціями розуміють довгострокове вкладання коштів, звичайно на період понад один рік, що потребує заходів убезпечення від ризиків. Основною метою здійснення інвестиційної діяльності банку є одержання доходів у формі дивідендів, прибутків від зростання вартості придбаних активів, процентних виплат тощо.