6. Контрольні заходи

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Управління банківськими ризиками» здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях протягом семестру, має на меті перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретних завдань.

Об’єкти поточного контролю: відвідування практичних та семінарських занять та активність роботи протягом семестру; результати виконання модульної контрольної роботи; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-аналітичних завдань; участь у наукових конференціях.

Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, перевірка виконання розрахункових та творчих завдань на практичному занятті, письмове опитування, тестовий контроль, комп'ютерне тестування, виконання модульної контрольної роботи.

Студентам, які брали участь в позааудиторній науковій діяльності – в роботі наукових конференцій, підготовці наукових публікацій, виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді наукових доповідей тощо, можуть бути присуджені додаткові бали за результатами поточного контролю, але в межах визначених критеріями оцінювання знань.

Самостійне опрацювання окремих тем чи питань здійснюється шляхом підготовки доповідей, аналітичних оглядів, мультимедійних презентацій, розрахункових робіт. Оцінювання таких видів робіт здійснюється шляхом письмової перевірки або презентації якості виконання зазначених видів робіт. При цьому враховується складність виконання індивідуальних завдань та наявність творчого підходу при їх розв‘язку.

Питання до модульного контролю

1. У чому полягає сутність економічних ризиків?

2. Які джерела виникнення ризиків у банківській діяльності?

3. Яку класифікацію ризиків запропоновано НБУ?

4. Які особливості групування ризиків за методикою НБУ?

5. Які ризики належать до групи цінових?

6. Які ризики належать до групи функціональних?

7. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.

8. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?

9. Зв ’язок між якими показниками описує модель Дюпона?

10. Для оцінки якого ризику використовуюється модель гепу?

11. Яку залежність описує модель САРМ?

12. Які моделі використовуються для оцінювання залежності між прибутком та окремими видами банківських ризиків?

13. У чому полягає мета процесу управління ризиками в банку?

14. Перелічіть завдання управління банківськими ризиками.

15. Які основні правила управління банківськими ризиками?

16. Назвіть принципи управління банківськими ризиками.

17. У чому полягає зміст стратегічного управління банківськими ризиками?

18. У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?

19. Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.

20. Що таке економічний капітал банку?

21. У чому полягають відмінності між регулятивним та економічним капіталом банку ?

22. Які ризики включаються до розрахунку економічного капіталу?

23. Що показує додана економічна вартість?

24. У чому полягає зміст методу RАРОС?

25. Які керівні органи та функціональні підрозділи банку залучені до управління ризиками ?

26. Назвіть функції спостережної ради банку.

27. Назвіть завдання спостережної ради банку в контексті управління ризиками.

28. Назвіть функції та завдання правління банку щодо управління ризиками.

29. Назвіть функції підрозділу з ризик-менеджменту банку.

30. Назвіть функції та повноваження бек-офісу та мідл- офісу банку щодо управління ризиками.

31. Назвіть принципи корпоративного управління ОЕСР.

32. Назвіть внутрішньобанківські нормативні документи, що регламентують процес управління ризиками в банку.

33. Які розділи містить концепція управління ризиками в банку?

34. Що необхідно з’ясувати у процесі виявлення ризиків?

35. На які групи поділяються фактори виникнення ризиків?

36. У чому полягає мета процесу ідентифікації ризиків?

37. Дайте визначення та наведіть приклади відомих ризиків.

38. Що таке передбачувані ризики?

39. Що включає процедура якісного аналізу ризиків?

40. Назвіть основні групи кількісних показників оцінювання банківських ризиків.

41. Які параметри оцінки ризиків пропонує НБУ?

42. Для чого призначено метод VaR?

43. Чим відрізняється історичний VaR-метод від інших методів?

44. Розкрийте сутність методу Монте-Карло.

45. Назвіть переваги та недоліки параметричного VaR-методу.

46. Дайте визначення ризикової вартості портфеля.

47. Що таке волатильність валютних курсів та як вона вимірюється?

48. На які загальні групи можна поділити методи управління банківськими ризиками?

49. Дайте характеристику методам уникнення банківських ризиків.

50. У чому полягає сутність методів прийняття банківських ризиків?

51. На які підгрупи поділяються методи прийняття банківських ризиків?

52. Які Ви знаєте методи зниження банківських ризиків?

53. Які Ви можете назвати методи самостійного протистояння банківським ризикам?

54. Які є методи передавання банківських ризиків?

55. Чому методи уникнення банківських ризиків є найбільш обмеженими у практичному застосуванні?

56. Які заходи НБУ рекомендує банкам для зниження банківських ризиків при побудові організаційної структури?

57. Які є види авторизації банківських активів?

58. Які Ви можете назвати види диверсифікації?

59. Чи може диверсифікація призвести до збільшення банківських ризиків?

60. Чим відрізняється метод диверсифікації від методу лімітування ?

61. Які є види лімітування банківських ризиків?

62. Які є види контролю банківських ризиків?

63. Які існують методи лобіювання банківських інтересів?

64. У чому полягає сутність страхування банківських ризиків?

65. Чим відрізняється метод продажу банківських активів від сек’юритизації?

66. У чому полягає сутність традиційної теорії управління інвестиційним портфелем?

67. У чому полягає сутність МРТ (сучасної теорії управління інвестиційним портфелем) ?

68. Які типи інвестиційного портфеля за цілями формування інвестиційного доходу розрізняють ?

69. Які типи інвестиційного портфеля відповідно до інвестиційних ризиків розрізняють ?

70. Назвіть постулати МРТ (сучасної портфельної теорії).

71. Які типи портфелів виділяють у МРТ (нетрадиційній портфельній теорії) ?

72. Що таке безризикова ставка дохідності?

73. У чому полягає сутність волатильності?

74. Що таке дюрація?

75. У чому полягає сутність імунізації?

76. У чому полягає сутність теорії вибору ефективних портфелів цінних паперів Г. Марковіца?

77. Які найважливіші властивості кривих байдужості?

78. Що таке оптимальний портфель інвестора?

79. Які статистичні показники використовуються в нетрадиційній портфельній теорії?

80. Як розраховується коефіцієнт кореляції?

81. Як розраховується коефіцієнт а?

82. Як розраховується коефіцієнт b ?

83. У чому полягає сутність цінової моделі ринку капіталу В. Illapna (capital asset pricing model, САРМ) ?

84. Що таке портфель з мінімальною дисперсією?

85. Які види коефіцієнта b існують ?

86. Як розраховується стандартне відхилення?

87. Як розраховується коефіцієнт детермінації та недетермінації?

88. Які є показники ефективності управління інвестиційним портфелем?

89. Чим відрізняється коефіцієнт Д. Трейнора (кТ) від коефіцієнта В. Illapna (kS) ?

90. Що показує та як розраховується коефіцієнт М. Йенсена (kJ) ?

91. Що вимірює та як розраховується показник Модільяні (кМ²) ?

92. Які переваги та недоліки традиційної теорії управління інвестиційним портфелем?

93. Які переваги та недоліки МРТ (сучасної теорії управління інвестиційним портфелем) ?

94. У чому полягає економічний зміст такої діяльності, як хеджування?

95. Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів) ?

96. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?

97. Які спільні характеристики та які відмінності між форвардними і ф’ючерсними контрактами?

98. У чому полягає особливість механізму виконання FRА?

99. Який метод ціноутворення застосовується для ф’ючерсів короткострокових процентних ставок?

100. У чому полягає зміст ідеального хеджування ф’ючерсами?

101. Що означає відкриття довгої та короткої позицій на ф’ючерсному ринку?

102. У чому полягають переваги та вади опціонів порівняно з ф’ючерсними контрактами?

103. Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?

104. Як банк може використати опціони у своїй діяльності?

105. Що таке внутрішня та часова вартість опціону?

106. Для чого призначені опціони FLOOR?

107. У чому полягає відмінність опціону COLLAR від опціону CAP?

108. Яке призначення моделі Блека—Шоулза?

109. Які відмінності існують між простим та базисним свопом процентних ставок?

110. Що показує коефіцієнт хеджування та за допомогою яких методів він обчислюється?

111. Яким показником вимірюється ефективність хеджування?

112. Яким показником вимірюється ефективність управління хеджевим портфелем банку?

113. У чому полягає сутність кредитного ризику?

114. Дайте визначення індивідуального кредитного ризику.

115. Дайте визначення портфельного кредитного ризику.

116. Назвіть складові індивідуального кредитного ризику.

117. Назвіть фактори оцінки кредитного ризику.

118. Які фактори дають змогу оцінити кількість індивідуального кредитного ризику?

119. Які фактори дають змогу оцінити якість індивідуального кредитного ризику?

120. У чому полягає сутність моделі CART?

121. Для чого призначена Z-моделі Альтмана?

122. У чому полягає сутність моделі нагляду за кредитами Чессера?

123. Які недоліки статистичних моделей передбачення кредитних ризиків?

124. Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту може використати менеджмент банку в процесі кредитування?

125. Які методи зниження ризику на рівні кредитного портфеля банку?

126. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?

127. У чому полягає сутність сек’юритизації активів банку?

128. Які основні етапи формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?

129. Які операції є об’єктом резервування у процесі формування резерву на покриття кредитних ризиків?

130. Як розраховується коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем банку та в чому полягає його економічний зміст?

131. Як визначається ризик ліквідності?

132. Що таке ризик ліквідності ринку?

133. Що таке балансовий (внутрішній) ризик ліквідності?

134. Які методи оцінювання потреби у ліквідних коштах можуть використати банки?

135. Які недоліки методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку в ліквідних коштах?

136. Як визначається розрив ліквідності?

137. Як розраховуються середні розриви між активами і пасивами банку?

138. Які чинники необхідно враховувати у процесі прогнозування потреби в ліквідних коштах?

139. Назвіть етапи побудови динамічного індикатора ліквідності.

140. Які види банківських ризиків належать до функціональних?

141. Які з функціональних банківських ризиків можна оцінити кількісно, а які ні?

142. Назвіть види операційно-технологічних ризиків.

143. Які основні критерії використовують для оцінювання якості управління операційно-технологічним ризиком?

144. Які існують три основні методи оцінювання операційного ризику та в чому полягає їх відмінність?

145. Як пов’язаний ризик втрати репутації з іншими видами банківських ризиків?

146. Які основні критерії використовують для оцінювання рівня управління ризиком репутації?

147. З чим пов’язане виникнення юридичного ризику для банку?

148. Які основні критерії оцінювання рівня управління юридичним ризиком?

149. Які основні критерії оцінювання рівня управління стратегічним ризиком?

150. Назвіть джерела вининкнення інформаційних ризиків в банку.

151. Які заходи має вживати банк для зниження ризику втрати іноформації?

152. У чому полягає основне призначення системи внутрішнього контролю банку?

153. Які рівні контролю виділяють і чим вони різняться?

154. Чи можна казати, що внутрішній аудит та внутрішній контроль у банку - це взаємозалежні поняття? Що у них спільного та чим вони різняться?

155. Які два види контролю виділяють? У чому вони полягають?

156. Визначте основні завдання банку при організації контролю за ризиками.

157. Назвіть основні складові контролю.

158. У чому полягає сутність поняття «моніторинг ризиків»? Які основні його механізми ви можете назвати (не менше п’яти).

159. Як відбувається моніторинг ризиків, що мають кількісний вимір?

160. Як відбувається моніторинг ризиків, що не мають кількісного виміру?

161. Що є основною контрольною формою проведення моніторингу, за допомогою якої забезпечується зворотний зв’язок?

162. Чим різняться моніторинг та оцінювання банківських ризиків та що є спільного між ними?