Тема 4 Виявлення та ідентифікація банківських ризиків

План вивчення теми

1. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків.

2. Математичні методи оцінювання ризиків.

3. Оцінювання складових факторів ризику валютного портфеля банку.

Навчальні цілі

Навчальні цілі практичного заняття полягають у розвитку таких знань, умінь та навичок: призначення і характер використання позикових коштів, наявність й характер забезпечення, терміни використання коштів, методи надання та способи стягнення кредиту, характер й спосіб сплати відсотків під час організації кредитного процесу в окремих галузях економіки.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Розглядаються принципи і методи системного аналізу, моделювання та управління економічним ризиком суб’єктів господарювання, що має велике значення для прийняття правильних рішень під час розв’язання тих чи інших економічних проблем. Значну увагу приділено деяким новим, запровадженим у свытовый практиці, концептуальним засадам та інструментарію економічної ризикології. Теоретичний матеріал ілюструється числовими прикладами, представлено їх аналіз і шляхи розв’язання. Наприкінці кожного завдання пропонується проведення аналізу для самоконтролю, подаються приклади для самостійного розв’язання, тематика ключових питань тощо. Призначено для самостійного опрацювання, проведення наукових досліджень, підготовки студентських наукових робіт, з метою залучення студентської молоді до набуття наукових знань.

Питання для самоконтролю

1. Що необхідно з’ясувати у процесі виявлення ризиків?

2. На які групи поділяються фактори виникнення ризиків?

3. У чому полягає мета процесу ідентифікації ризиків?

4. Дайте визначення та наведіть приклади відомих ризиків.

5. Що таке передбачувані ризики?

6. Що включає процедура якісного аналізу ризиків?

7. Назвіть основні групи кількісних показників оцінювання банківських ризиків.

8. Які параметри оцінки ризиків пропонує НБУ?

9. Для чого призначено метод VaR?

10. Чим відрізняється історичний VaR-метод від інших методів?

11. Розкрийте сутність методу Монте-Карло.

12. Назвіть переваги та недоліки параметричного VaR-методу.

13. Дайте визначення ризикової вартості портфеля.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Розглянемо два кредитні портфелі банків П І та П 2, для кожного з яких сподівана норма прибутковості залежить від стану економіки. Експерти вказали на п’ять можливих станів економіки, а також на ймовірність їх реалізації (табл. 5.).

Таблиця 5.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ БАНКУ

Стан економічного середовища	Імовірність настання стану економічного середовища	Норма прибутку, %
		П 1	П 2
Значне піднесення Незначне піднесення Стагнація Незначна рецесія Значна рецесія	0,1 0,3 0,2 0,3 0,1	17 10 2 -2 -10	15 7 4 -2 -6

Проаналізувати дохідність (ефективність) та ризиковість кредитних портфелів.

Завдання 3. Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «АВС» та ринковий індекс (табл. 6.), знайти коефіцієнт кореляції, історичну B (бету) та історичну A (альфу) для портфеля цінних паперів.

Таблиця 6.

ДИНАМІКА ДОХІДНОСТІ ПОРТФЕЛЯ

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА РИНКОВОГО ІНДЕКСУ

Період	Ставка дохідності портфеля цінних паперів, %	Ринковий індекс, %
І квартал 2003р.	0,5	1,5
ІІ квартал 2003р.	-9,43	-6,73
ІІІ квартал 2003р.	1,89	0,04
ІV квартал 2003р.	1,49	-0,67
І квартал 2004р.	-7,05	-2,04
ІІ квартал 2004р.	-0,96	-1,18
ІІІ квартал 2004р.	-0,4	-1
ІV квартал 2004р.	-0,92	-1,24