Тема 7. Хеджування ризиків у банку

Економічна сутність хеджування. Страхування банківських ризиків. Відмінності хеджування і страхування при компенсуванні ризиків Похідні фінансові інструменти.

Дельта-хеджування. Гамма-хеджування. Портфельний підхід до хеджування.

Методи хеджування процентного ризику банку.

Методи хеджування валютного ризику банку.

Методика визначення коефіцієнта хеджування.

Тема 8. Управління фінансовими неціновими ризиками

Методи регулювання банківських ризиків.

Лімітування як метод регулювання рівня ризиків. Методи обґрунтування лімітів. Диференціація лімітів. Диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків.

Формування та використання резервів на відшкодування можливих збитків від кредитних операцій, від знецінення цінних паперів.

Гарантування та консорціумне кредитування.

Сек’юритизація банківських активів.

Використання методів управління структурою балансу для регулювання ризиків банку.

Тема 9. Управління функціональними ризиками банку

Види функціональних ризиків. Причини виникнення функціональних ризиків. Способи мінімізації функціональних ризиків. Інструменти впливу з боку банку. Критерії оцінки з боку Національного банку України. Управління функціональними банківськими ризиками.

Управління стратегічним банківським ризиком.

Управління операційно-технологічним ризиком банку.

Управління юридичним ризиком.

Управління інформаційним ризиком. Управління ризиком інформаційних технологій.

Управління маркетинговими ризиками. Управління ризиком репутації.

Змістовий модуль 3. Контроллинг банківських ризиків

Тема 10. Контроль за банківськими ризиками.

Контроль як функція управління банківськими ризиками. Функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками. Механізми контролю за банківськими ризиками.

Розподіл відповідальності на організаційних рівнях та в структурних підрозділах банку.

Особливості здійснення контролю за ризиками, які не мають кількісних характеристик.

Підсистема моніторингу банківських ризиків. Інформаційні звіти в системі моніторингу.

Ранжирування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу. Механізми зворотного зв’язку.

Модуль II.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ).

2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи

Основними видами завдань до самостійної роботи студентів є: вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни, засвоєння основних понять і термінів, вивчення законодавчих та інструктивних документів, відповіді на контрольні запитання, аналіз ситуацій, виконання вправ, розв’язання задач, проведення розрахунків операцій в банку, огляд періодичної та наукової літератури, підготовка до семінарських (практичних) занять, підготовка до модульного контролю та ін.

МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТУ

Змістовий модуль 1. Об’єктивний характер банківських ризиків та

загальні методи управління ними