Динаміка дохідності портфеля цінних паперів та ринкового індексу

Період	Ставка дохідності портфеля цінних паперів, %	Ринковий індекс, %
І квартал 2013р.	0,5	1,5
ІІ квартал 2013р.	-9,43	-6,73
ІІІ квартал 2013р.	1,89	0,04
ІV квартал 2013р.	1,49	-0,67
І квартал 2014р.	-7,05	-2,04
ІІ квартал 2014р.	-0,96	-1,18
ІІІ квартал 2014р.	-0,4	-1
ІV квартал 2014р.	-0,92	-1,24

Завдання 6. Нехай функціонал оцінювання (платіжна матриця) відображає обсяг виручки, яку може отримати банк від реалізації акцій

чотирьох компаній залежно від умов, що склалися на ринку (табл. 13.).

Обрати оптимальне рішення.

Таблиця 13.

Варіанти реалізації цінних паперів

тис. грн.

Варіанти реалізації ЦП	Стан ринку
	Q1	Q2	Q3	Q4
X1	3	6	7	11
Х2	5	10	6	5
Х3	6	8	8	4

Завдання 7. Премія опціону CALL за доларами США, виписаного на суму 1000 дол. з терміном дії 30 днів та ціною виконання 5,00 грн. за дол., становить 300 грн, а спот-курс — 510 грн. за дол. Визначити внутрішню та часову вартість опціону.

Завдання 8. Клієнт звернувся до банку 1 червня, аби дізнатися, якою буде ставка за кредитом на суму 10 млн дол. США на три місяці, починаючи з 1 липня. На ринку діють такі ставки LIBOR за доларами СІІІА: чотиримісячна ставка за кредитом - 8,25%; одномісячна ставка - 8,18%.

Обчислити ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості та описати параметри угоди.

Методичні рекомендації до практичного заняття

В процесі вивчення даної теми необхідно звернути увагу на нормативно-правові засади визначення та управління банківськими ризиками, а саме:

- закріпити теоретичні та нормативно-правові основ управління банківськими ризиками;

- виявити уміня та навички здійснення оцінки банківських ризиків;

- розвити знання щодо прогнозування виникнення банківських ризиків;

- виробити вміння танавички практичного застосування методичних підходів до оцінювання ризиків та умов їх виникнення;

- опанувати практичні навички прийняття управлінських рішень в умовах виникнення ситуацій щодо убезпечення від настання банківських ризиків.

Рекомендована література

[1; 6; 8; 10; 14; 18; 19; 21]

5.Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, а також формування компетенцій, які будуть використовуватися у майбутній професійній діяльності.

В результаті виконання індивідуального завдання студент повинен оволодіти компетенціями: здатність застосовувати знання з питань функціонування першої та другої ланки банківської системи у професійній діяльності; вміння автономно тлумачити проблемні питання чинного законодавства України та норм міжнародного права щодо банківської діяльності та запобігання ризиків; здатність до розробки стратегічних бізнес - планів убезпечення банку від ризиків; здатність до ініціативи щодо структуризації банківських операцій з метою запобігання банківським ризикам; вміння адекватно оцінювати якість управлінських рішень щодо убезпечення банку від ризиків; вміння адаптуватись до швидких кон'юнктурних змін на фінансових ринках для уникнення ризикових ситуацій; змін банківських стратегій; формування дослідницьких здібностей щодо убезпечення діяльності комерційних банків від ризиків; адаптації бізнес-середовища/фінансових ринків до можливих ризиків; оцінювати та прогнозувати перспективи настання ризиків у банківській діяльності.

№ п/п	Зміст індивідуальних завдань
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК – МЕНЕДЖМЕНТУ
1.	Змістовий модуль 1. Об’єктивний характер банківських ризиків та загальні методи управління ними (Письмові завдання, тести, доповіді)
2	Змістовний модуль 2. (Розв’язання практичних завдань, обговорення в групах, аналіз ситуативних завдань)
3	Змістовий модуль 3. Контроллинг банківських ризиків (Підготовка наукової доповіді, обговорення практичних ситуацій)