Тема 9 Управління функціональними ризиками банку

План вивчення теми

1.Управління стратегічним банківським ризиком.

2.Управління операційно-технологічним ризиком банку.

3.Управління юридичним ризиком.

4.Управління інформаційним ризиком. Управління ризиком інформаційних технологій.

5.Управління маркетинговими ризиками.

Навчальні цілі

Навчальні цілі вивчення теми полягають у розвитку наступних знань, умінь і навичок: суть та причини виникнення проблемних позичок; робота банку, повязана з погашенням проблемних позик; методи банківського контролю; заходи економічного впливу на позичальника; робота з проблемними кредитами і заходи впливу на них.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Технологічний ризик (ризик системи) - це наявний або потенційний ризик втрат банку, пов'язаних із використанням технічних засобів, високотехнологічного обладнання і технологій.

Виникнення цього виду ризиків зумовлене збоями комп'ютерної техніки або мереж зв'язку, помилками в математичних моделях, формулах і розрахунках, недоліками в інфраструктурних підсистемах банку тощо. Рівень технологічного ризику оцінюється розміром фінансових втрат банку, які виникають внаслідок помилок і збоїв, а також додатковими витратами на їх усунення. Типовим проявом технологічного ризику є збої у комп'ютерній мережі банку або системі електронних платежів.

Документарний ризик - це наявний або потенційний ризик втрат банку, зумовлений виникненням помилок під час укладання угод, які можуть призвести до невиконання окремих положень угоди або взятих раніше зобов'язань, порушення судової справи тощо. Рівень документарного ризику вимірюється розміром втрат банку, пов'язаних з усуненням помилок, відстоюванням інтересів у суді або сумою неотриманого прибутку. Для зниження документарного ризику банки можуть посилити систему внутрішнього контролю, автоматизувати процес документування, підвищити кваліфікацію персоналу фронт - і бек-офісів та ін.

Операційний ризик - це наявний або потенційний ризик втрат банку, який виникає внаслідок невідповідності між витратами банку на здійснення своїх операцій та їх результативністю. Рівень операційного ризику вимірюється за допомогою показників рентабельності окремих видів банківської діяльності. Але оскільки до складу витрат включаються як відсоткові, так і невідсоткові витрати банку, не завжди вдається точно оцінити рівень операційного ризику та визначити дійові заходи щодо його мінімізації.

Ризик трансакції - це наявний або потенційний ризик втрат банку, який виникає в процесі укладання і реєстрації угод, підписання контрактів, виконання розрахунків, обігу цінних паперів, валюти, предметів лізингу тощо. Цей вид ризику тісно пов'язаний з технологічним, документарним та операційним ризиками. Типовим прикладом ризику трансакції є здійснення зустрічних платежів, коли моменти переказу коштів не синхронізовані. В цьому випадку та сторона, яка здійснює платіж першою, бере на себе ризик трансакції.

Питання для самоконтролю

1. Які види банківських ризиків належать до функціональних?

2. Які з функціональних банківських ризиків можна оцінити кількісно, а які ні?

3. Назвіть види операційно-технологічних ризиків.

4. Які основні критерії використовують для оцінювання якості управління операційно-технологічним ризиком?

5. Які існують три основні методи оцінювання операційного ризику та в чому полягає їх відмінність?

6. Як пов’язаний ризик втрати репутації з іншими видами банківських ризиків?

7. Які основні критерії використовують для оцінювання рівня управління ризиком репутації?

8. З чим пов’язане виникнення юридичного ризику для банку?

9. Які основні критерії оцінювання рівня управління юридичним ризиком?

10. Які основні критерії оцінювання рівня управління стратегічним ризиком?

11. Назвіть джерела вининкнення інформаційних ризиків в банку.

12. Які заходи має вживати банк для зниження ризику втрати іноформації?