6.Особливості ризиків, пов’язаних зі специфікою клієнтури банку

Банківські ризики можуть різнитися і відповідно до складу клієнтів банку.

Тут виділяють два різновиди ризику:

1) ризик, що виходить від великих, середніх і малих клієнтів;

2) ризик, що виходить від галузевої структури клієнтів.

У першому випадку великий клієнт далеко не завжди означає і великий ризик. Навпаки, великий клієнт з великими грошовими оборотами і що проходять через банк операціями приносить банку значний прибуток. Небезпека полягає, однак, в тому, що концентрація вкладень банку в економіку великого підприємства у разі істотного погіршення його фінансового стану та банкрутства може привести до великих втрат банку-кредитора. Певні втрати можуть виходити і від невеликого підприємства, підданого в умовах ринкових відносин помітних коливань в області виробництва і збуту своєї продукції.

Ризик, що виходить від галузевої структури клієнтів, також буває не менш помітний. Як вже зазначалося, галузевий ризик пов'язаний зі станом економічного розвитку відповідної галузі. Переважні інвестиції банку в одну навіть процвітаючу галузь економіки (наприклад, нафтову або газову) з макроекономічних позицій може також негативно вплинути на економіку в цілому, закріплюючи сировинну орієнтацію національного виробництва на шкоду обробним галузям промисловості.

7.Ідентифікація часткового та сукупного ризиків

При класифікації банківських ризиків помітну роль відіграє їх поділ залежно від величини. Тут ризики діляться на низькі, помірні і повні. Для кожного окремого суб'єкта розмір збитку може бути різним, різниться він і в залежності від масштабів тих чи інших операцій. Разом з тим в певних випадках можуть бути встановлені свої межі.

Так, при виконанні кредитних операцій мінімальним вважається ризик, розмір якого знаходиться на рівні 0-0,25% втрат розрахункової прибутку; підвищеним - при втрати розрахункового прибутку в межах 25-50%; критичним вважається ризик, при якому втрати розрахункового прибутку складають 50-75%, і, нарешті, неприпустимим вважається ризик, при якому збиток досягає 75-100% розрахункового прибутку.

Виходячи з масштабів, банківські ризики також поділяють на комплексні (сукупні) та приватні (індивідуальні). Наприклад, комплексними при здійсненні кредитних операцій будуть вважатися такі, які охоплюють всі кредити, якими користуються позичальники. Практично комплексним ризиком у даному випадку буде ризик кредитного портфеля, який складається у комерційного банку в даний момент щодо всіх виданих кредитах. Приватним тут буде ризик, відноситься до окремих різновидів позичок.

8. Суть кредитного ризику, його структура. Чинники, що ведуть до появи кредитного ризику

Кредитний ризик — імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства.

Кредитний ризик виникає не тільки стосовно кредитів, а й інших балансових і позабалансових статей, таких як банківська гарантія, акцепт, вкладення в цінні папери.

Ступінь кредитного ризику залежить від наступних факторів:

• економічної та політичної ситуації в країні і регіоні;

• ступеня концентрації кредитної діяльності в окремих галузях, чутливих до змін в економіці (тобто значний обсяг сум, виданих вузькому колу позичальників або галузей);

• банкрутства позичальника;

• концентрації діяльності кредитної організації в маловивчених, нових, нетрадиційних сферах кредитування (лізинг, факторинг і т.д.);

• питомої ваги нових і нещодавно залучених клієнтів, про які банк не має достатньої інформації;

• зловживань з боку позичальника, шахрайства;

Перераховані фактори кредитного ризику можна згрупувати як зовнішні і внутрішні. До групи зовнішніх факторів відносяться: стан та перспективи розвитку економіки країни в цілому, грошово-кредитна, зовнішня і внутрішня політика держави та можливі її зміни в результаті державного регулювання. До зовнішніх кредитних ризиків відносяться: політичний, макроекономічний, соціальний, інфляційний, галузевий, регіональний, ризик законодавчих змін.

При визначенні кредитного ризику при наданні кредиту необхідно враховувати та­кі фактори, як : Репутація полягає у бажанні і рішучості позичальника пога­сити свої зобов'язання перед банком.

Можливість — це здатність позичальника отримати гроші за своїми активними операціями і конкретними проектами, що бу­дуть прокредитовані, ефективно керувати грошовими потоками, з тим щоб забезпечити повне і своєчасне погашення кредитної заборгованості і процентів по ній.

Капітал. Цей фактор означає, що потенційний позичальник повинен мати певну суму власного капіталу, яка буде використа­на в проекті, що кредитуватиметься.

Умови. Згідно з цим фактором банкір мусить добре знати стан місцевої, регіональної і національної економіки, а також умови господарювання позичальника, здійснювати їх періодичний огляд і прогнозування.

Застава. Надійне забезпечення кредиту у формі застави може подолати слабкість інших параметрів кредитної угоди.

Кредитний ризик розділяють на індивідуальний та портфельний.

Джерелом індивідуального кредитного ризику є окремий кон­кретний контрагент банку — позичальник, боржник, емітент цін­них паперів.

Портфельний кредитний ризик — імовірність ризиковості кредитного портфеля (сукупності всіх кредитних угод) комерцій­ного банку. Портфельний кредитний ризик проявляється у змен­шенні вартості активів банку