- •1. Поняття ризиків в економіці держави та причин, що зумовлюють їх виникнення
- •Сутність банківських ризиків. Класифікація ризиків банківської діяльності
- •Класифікація банківських ризиків
- •3. Зовнішні банківські ризики та фактори, що на них впливають.
- •4. Характеристика внутрішніх банківських ризиків
- •5.Структура ризиків, пов’язаних з характером банківських операцій (ризики активних і пасивних операцій)
- •6.Особливості ризиків, пов’язаних зі специфікою клієнтури банку
- •7.Ідентифікація часткового та сукупного ризиків
- •8. Суть кредитного ризику, його структура. Чинники, що ведуть до появи кредитного ризику
- •Кількісна оцінка кредитного ризику
- •Характеристика способів захисту від кредитного ризику. 11. Система методів управління кредитним ризиком.
- •12.Формування резервів на покриття кредитних ризиків
Класифікація банківських ризиків
Форс-мажорних обставин – вони включають такі підвиди: Аварії, Пожежі, Пограбування, Війни, Соціальні катастрофи, Суттєва зміна законодавства, Різке погіршення економічної ситуації , Екологічні катастрофи.
Стратегічні - вони включають такі підвиди: Внутрішньобанківські , Кон'юнктурні, Вибір ринкової стратегії, Викривлення напрямку, Неефективні затрати, Втрата керованості, Стосовно філій, Несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації, Ризик поглинання, Втрата впливу, Кадровий, Проектний.
Ринкові - вони включають такі підвиди: Нові види банківських продуктів та послуг, Портфельний, Невизнання потенційними клієнтами банківських послуг, Зниження (втрата) репутації, Інфляція, Психологічний, Юридичний, Ризик знецінення, Біржовий, Прихованого безробіття,Небанківської конкуренції.
Міжнародні - підвиди: Валютні, Регіональні, Ризик переведення.
Активних операцій - підвиди: Кредитний, Втрата клієнтів, Міжбанківський, Венчурний Інвестиційний, Застави, Втрати платоспроможності клієнта, Банкрутство клієнта, Погіршення кон'юнктури , Юридичний.
Пасивних операцій - підвиди: Психологічний, Втрати клієнтів, Міжбанківський, Вилучення вкладів, Пролонгації.
Економічний - підвиди: Погіршення нормативів, Ризик ліквідності, Ризик рентабельності, Відсотковий (ціновий), Податки, штрафи, Невідповідність між активними й пасивними операціями, Втрата стійкості , Банкрутство банку, Втрата прибутків, Зниження фінансового стану, Зниження платоспроможності населення.
3. Зовнішні банківські ризики та фактори, що на них впливають.
З погляду сфер виникнення та можливостей управління банківські ризики поділяють на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх належать ризики, пов’язані зі змінами у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежні від його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі загострення економічної кризи у країні, політичної нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, введення ембарго, відміни імпортних ліцензій, стихійного лиха (пожежі, повені, землетруси), приватизації, націоналізації, неадекватного правового регулювання тощо. Вплив зовнішніх ризиків на результативність роботи банку винятково високий, управління цими ризиками найскладніше, а іноді й неможливе. Для їх оцінювання застосовуються в основному логічні методи аналізу.
До складу зовнішніх ризиків зазвичай входять політичні, економічні, галузеві, демографічні, соціальні, географічні та інші ризики. Політичні ризики, негативно впливаючи на банківську діяльність, можуть бути пов'язані:
• з загрозою зміни політичного режиму, націоналізації або експропріації майна без відповідної компенсації втрати капіталу;
• можливими обмеженнями обміну місцевої валюти на вільно конвертовану і переведення її за кордон;
• розривом угод, закриттям кордонів, внаслідок рішень виконавчої влади держави, в якій знаходиться банк-контрагент;
• війною, безладами і т.п.
Зовнішніми можуть виявитися також ризики, викликані інфляцією, нестійкістю національної грошової одиниці, зловживанням клієнтів при здійсненні грошових операцій, використання підроблених платіжних документів.