П.Б. Болдыревский, Зимина с.В. Эконометрика Учебное пособие

Нижний Новгород

2013

Аннотация

Материал учебного пособия разработан на основе лекций, читаемых авторами в течение ряда лет в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского студентам экономических специальностей.

В учебном пособии в концентрированном виде представлена современная методология эконометрического моделирования. Рассмотрены основные элементы эконометрики. Изложены понятия парной, множественной регрессионных моделей, моделей временных рядов и их анализа.

Обсуждаются такие вопросы практического многомерного моделирования как гетероскедастичность, мультиколлинеарность, фиктивные переменные, особенности спецификации модели. Учебный материал сопровождается определенным числом вопросов и задач для самопроверки.

Для студентов (бакалавриат) экономических специальностей вузов, а также для магистрантов, аспирантов и специалистов, интересующихся методами обработки статистических данных и экономического анализа.

Предисловие

«Эконометрика» как учебная дисциплина, на современном этапе, благодаря своей универсальности и возможности практического использования для анализа реальных экономических объектов, является одним из базовых курсов в системе высшего экономического образования.

В последние годы появились интересные учебники и учебные пособия по эконометрике. Однако, как показывают контакты авторов со студентами, аспирантами, преподавателями и специалистами, занимающимися экономическим анализом, ощущается нехватка доступных учебных пособий по данной дисциплине.

В представленном учебном пособии авторами лаконично и на доступном уровне изложены основные вопросы эконометрического анализа, достаточно глубоко и полно рассмотрены базовые понятия эконометрики и регрессионного анализа.

Учебное пособие ориентировано на начальный курс эконометрики, и, в первую очередь, предназначено для студентов (бакалавриат) экономических специальностей вузов. Представленный учебный материал направлен на формирование соответствующих профессиональных и общекультурных компетенций. Книга также может быть полезна магистрантам, аспирантам, специалистам и руководителям, изучающим статистические методы анализа экономических процессов и интересующимися прикладными исследованиями в области экономики. Изложение учебного материала предполагает, что читатель владеет основами теории вероятностей, математической статистики и линейной алгебры в объеме курса математики экономического или технического вуза.

Пособие состоит из введения, основного учебного материала (главы 1–7) и приложения, содержащего математико-статистические таблицы и методические указания по реализации типовых эконометрических задач на компьютере. В конце книги приведен развернутый предметный указатель основных понятий курса.

Во введении рассмотрены основные цели и задачи эконометрики как науки, а также сформулированы основные понятия и этапы эконометрического моделирования.

Поскольку основой методов и математического инструментария эконометрики являются теория вероятностей и математическая статистика, в первой главе приведены основные положения этих дисциплин, без которых невозможно понимание материала последующих глав. При этом особое внимание уделяется экономическим приложениям теории вероятностей и математической статистики.

В главах 2–7 рассматриваются линейные и сводящиеся к линейным эконометрические модели, как наиболее применимые на практике для анализа и прогнозирования экономических процессов.

Для большей наглядности при изложении материала приводятся примеры с решениями. Применение компьютерных пакетов для оценивания эконометрических моделей рассмотрено авторами учебников [25,28, 31]. Многие задачи начального курса эконометрики, включая имитационное моделирование методом Монте-Карло, могут быть решены с использованием пакета прикладных программ Excel. Решение приводимых в данной книге задач проводится «вручную» с целью отработки соответствующих методов и детального рассмотрения экономического смысла получаемых результатов и выводов. Каждая глава заканчивается вопросами и упражнениями для самопроверки.

Знания и навыки, полученные при изучении данного учебного пособия, позволят читателю проводить самостоятельные эконометрические исследования и приступить к освоению компьютерного моделирования.