- •Навчально – методичні матеріали до вивчення дисципліни «портфельне інвестування»
- •Спеціальність «Банківська справа»
- •1. Вступ
- •2. Тематичний план дисципліни
- •3. Програма дисципліни та рекомендована література
- •Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
- •Тема 2. Iнструменти портфельного інвестування
- •Тема 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні
- •Тема 4 . Організація й функціонування ринку цінних паперів
- •Тема 5. Суб’єкти портфельного інвестування
- •Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери
- •Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування
- •Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
- •Тема 9. Стратегія портфельного інвестування
- •Тема 10. Похідні інструменти (деривативи) в процесі портфельного інвестування
- •Список рекомендованої літератури
- •4. Плани та завдання до практичних занять
- •4.1. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання Контактне заняття 1 (4 години)
- •План заняття:
- •Контактне заняття 2 (4 години)
- •План заняття:
- •Контактне заняття 3 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 4 (4 години)
- •План заняття
- •Практичне заняття 5 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 6 (4 години)
- •План заняття
- •4.2. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання у міжсесійний період
- •Карта самостійної роботи студента з дисципліни «Портфельне інвестування» для студентів спеціальності «Банківської справи» (8508/2-2) заочної форми навчання (іспит)
- •5.2. Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів
- •5.2.1. Модульні завдання для студентів денної форми навчання
- •Зразок модульного завдання для перевірки теоретичних знань з дисципліни
- •Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
- •5.2.2 Індивідуальна обов’язкова робота для студентів заочної форми навчання
- •Вимоги до написання індивідуальної роботи
- •1. Написання есеу (есе) за заданою тематикою
- •5.3. Завдання для виконання на базах практики
- •5.4.Перелік індивідуальних завдань Тематика есе
- •Перелік тем есе з курсу «Портфельне інвестування»
- •Аналітичний огляд новітніх публікацій з портфельного інвестування
- •Аналітичні вправи (задачі, розрахунки)
- •Самостійне опрацювання студентами законодавчої бази.
- •Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію. Підготовка наукової публікації
- •Допоміжна інформація для самостійної підготовки
- •1. Бліц-повторення основних понять для підготовки до тестування
- •2. Самоперевірка основних формул
- •3. Запитання для самоконтролю знань
- •6. Система поточного і підсумкового контролю якості знань студентів з дисципліни
- •6.1. Порядок поточного контролю та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни
- •6.2. Порядок підсумкового контролю знань
- •Іспит (для заочної форми)
Тема 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні
Правове регулювання процесу портфельного інвестування: типи, цілі, форми та моделі.
Система державного регулювання ринку цінних паперів. Державні органи регулювання і контролю, функції їх. Державні нормативні акти з регулювання фондового ринку і процесу портфельного інвестування в Україні.
Саморегулівні об’єднання ринку цінних паперів. Поняття та види саморегулівних організацій. Статус саморегулівних організацій в Україні, їхня роль у розвитку національного ринку цінних паперів.
Тема 4 . Організація й функціонування ринку цінних паперів
Ринок цінних паперів у складі фінансового ринку. Ринок цінних паперів і фондовий ринок. Функції ринку цінних паперів.
Організований і неорганізований ринки цінних паперів. Первинний і вторинний ринки цінних паперів. Фондові біржі, їхні функції. Біржові індекси. Допуск цінних паперів до біржового котирування.
Позабіржовий ринок цінних паперів.
Сучасні тенденції у розвитку ринку цінних паперів.
Тема 5. Суб’єкти портфельного інвестування
Склад суб'єктів портфельного інвестування.
Емітенти на ринку цінних паперів.
Інвестори на фондовому ринку: поняття і класифікація.
Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів у процесі портфельного інвестування.
Діяльність банків на фондовому ринку: світова й вітчизняна практика.
Інститути спільного інвестування як суб’єкти портфельного інвестування Діяльність страхових компаній і приватних пенсійних фондів на ринку цінних паперів.
Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери
Реєстратори цінних паперів, їхня роль і функції.
Правила й техніка ведення депозитарної діяльності з цінними паперами. Операції зберігачів і депозитаріїв.
Розрахунково-клірингові інститути ринку цінних паперів.
Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування
Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (технократична, фундаменталістська, «ходіння навмання»). Гіпотеза ефективних ринків. Інформаційна ефективність, її форми. Арбітраж.
Класичні, неокласичні й сучасні концепції фінансових ризиків.
Концепція співвідношення дохідності і ризику. Тлумачення фінансових ризиків у сучасній портфельній теорії.
Теорія часової вартості грошей. Майбутня вартість фінансового актива. Ефективна відсоткова ставка. Ануїтет.
Теорія очікувань. Теорія переваги ліквідності. Теорія сегментації ринку.
Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
Передінвестиційні дослідження. Мотивація інвестиційних рішень. Оцінювання інвестиційного клімату країни. Оцінювання інвестиційної привабливості галузі та фірми-емітента.
Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій. Фінансові коефіцієнти. Індекс Альтмана. Точка беззбитковості. Ліверидж.
Технічний аналіз ринку цінних паперів. Поняття і методи. Традиційний графічний метод. Метод середньої плинної. Метод «моментів». Екстраполяція вирівнюваних динамічних рядів. Аналіз ризиків. Оцінювання ризику. Систематичний і несистематичний ризики. -коефіцієнт як міра систематичного ризику.