Тема 8. Управление ликвидностью банка.

Задача 1.

На основании приведенных данных в таблице определить:

• разрыв ликвидности,

• совокупный разрыв ликвидности,

• прогнозный разрыв ликвидности,

• прогнозный совокупный разрыв ликвидности

• общий разрыв ликвидности банка

Предоставить рекомендации относительно прогнозных объемов его денежных потоков.

Показатель, млн. руб.	до 1 дня	1-7 дн.	8-30 дн.	1-3 мес.	3-6 мес.	свыше 6 мес.	Всего
Активы	*	*	*	*	*	*	*
Пассивы	*	*	*	*	*	*	*
Входной поток (прогноз)	*	*	*	*	*	*	*
Исходный поток (прогноз)	*	*	*	*	*	*	*

Задача 2.

Рассчитать нормативы мгновенной ликвидности банка (Н2) и текущей ликвидности банка (Н3) по имеющимся данным:

1. Высоколиквидные активы (финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня, и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком) — *млн. руб.

2. Ликвидные активы (финансовые активы, которые должны быть получены банком, и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней)  *млн. руб.

3. Обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении  *млн. руб.

4. Обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней  *млн. руб.

5. Величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования  *млн. руб.

6. Величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней  *млн. руб.

Сделайте выводы об их соблюдении.

Задача 3.

Рассчитать норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) по имеющимся данным:

1. Высоколиквидные активы (финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня, и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком) — * млн. руб.

2. Кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней  *млн. руб.

4. Обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, за исключением суммы полученного банком субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней  *млн. руб.

5. Собственные средства банка  *млн. руб.

6. Величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций)  * млн. руб.

Сделайте выводы о соблюдении.