Тема 5. Управление обязательствами банка.

Задача 1

Инвестор вкладывает * руб. на 1 год в коммерческий банк. При этом ожидаемые темпы экономического роста составляют *%, ожидаемые темпы инфляции — *%, а риск невозврата средств — *%. Рассчитать базовую рыночную депозитную ставку.

Задача 2

Рассчитать величину обязательного резерва кредитной организации и сделать выводы о его соблюдении, если фактический размер резерва составляет 2300 млн. руб.

Показатели	млн. руб.
Обязательства перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте Российской Федерации	*
Обязательства перед юридическими лицами-нерезидентами в иностранной валюте	*
Обязательства перед юридическими лицами-резидентами в валюте Российской Федерации	*
Обязательства перед юридическими лицами-резидентами в иностранной валюте	*
Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации	*
Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте	*
Иные обязательства в валюте Российской Федерации и обязательствам в иностранной валюте	*

Задача 3

Провести анализ оборачиваемости депозитов физических лиц (млн. руб).

Показатели	2013	2014
Остатки депозитов на начало периода	*	*
Оборот по поступлению депозитов (кредитовый оборот)	*	*
Оборот по возврату депозитов (дебетовый оборот)	*	*
Остаток депозитов на конец периода
Средний остаток депозитных вкладов
Количество оборотов депозитов за период
Продолжительность одного депозитного оборота
Уровень оседания средств на депозитных счетах

Задача 4

Проанализировать затратность депозитов банка (данные в млн. руб.)

Показатели	2013 г.	2014 г.
1. Остатки депозитов на начало периода	*	*
2. Остаток депозитов на конец периода	*	*
3. Выплаченные проценты по депозитам	*	*

Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банка.

Задача 1.

Отчетные данные коммерческого банка содержат такую информацию, млн руб.:

1. Активы коммерческого банка	*
2. Собственный капитал	*
3. Ссуды, предоставленные ООО "Крым"	*
4. Сумма учтенных векселей ООО "Крым"	*
5. Сумма внебалансовых обязательств банка относительно ООО "Крым"	*
6. Фактически сформированный резерв по кредитной задолженности ООО "Крым"	*
7. Уставный фонд банка	*

Определите норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), и сделать выводы относительно соблюдения этого показателя.

Задача 2.

Уставный капитал коммерческого банка составляет 8000 млн. руб., собственный капитал  10000 млн. руб., активы  900000 млн. руб. Перечень заемщиков-инсайдеров банка (с учетом 100% внебалансовых обязательств) включает в себя (в млн. руб.):

Заемщик	Остаток задолженности	Созданный резерв	Заемщик	Остаток задолженности	Созданный резерв
Инсайдер “А”	*	*	Инсайдер “D”	*	*
Инсайдер “B”	*	*	Инсайдер “E”	*	*
Инсайдер “C”	*	*	Инсайдер “F”	*	*

Определите норматив Н10.1 и сделайте выводы о его соблюдении

Задача 3.

Профессиональное суждение кредитной организации по заемщику А содержит следующую информацию:

1. Задолженность по кредиту  * тыс. руб.;

2. Финансовое положение  «*»;

3. Качество обслуживания долга  «*»;

4. Стоимость обеспечения (за вычетом дополнительных расходов кредитной организации, связанных с реализацией обеспечения)  * тыс. руб.;

5. Качество обеспечения  * категория.

Рассчитать размер расчетного резерва и минимальный размер резерва по данному кредиту.

Задача 4.

Имеются следующие данные:

1. Расчетное значение резерва под задолженность по кредитным операциям банка  * млн. руб.

2. Фактическое значение резерва под задолженность по кредитным операциям банка  * млн. руб.

3. Величина кредитного портфеля банка  * млн. руб.

4. Доходы по кредитным операциям банка  * млн. руб.

5. Безрисковая ставка  *%.

Рассчитать:

1) Показатель риска кредитного портфеля

2) Коэффициент эффективности управления кредитным портфелем банка