Тема 1. Теоретические основы менеджмента в банке.

Тема 2. Управление рисками в банке.

Тема 3. Стратегическое управление и планирование в банке.

Задача 1

Применяя методику декомпозиционного анализа, определите, какого уровня прибыльности активов должен достичь банк, чтобы обеспечить прибыльность капитала на уровне Х %, если отношение капитала к активам составляет 1:Y.

Задача 2

Перед менеджментом банка поставлена задача повысить показатель ROE до 20%. Банк имеет активы в размере Х млн. руб., а мультипликатор капитала равен 15. Операционные расходы планируются в размере Y млн. руб., налоги — J млн. руб., непроцентные доходы Z млн. руб. Найти процентный доход, который обеспечил бы желательный уровень ROE.

Задача 3

Рассчитать показатели ROE, ROA и чистую процентную маржу банка

Показатели
Прибыль, тыс. руб.	-
Активы на начало года, тыс. руб.	-
Активы на конец года, тыс. руб.	-
Собственный капитал на начало года, тыс. руб.	-
Собственный капитал на конец года, тыс. руб.	-
Процентные доходы, тыс. руб.	-
Процентные расходы, тыс. руб.	-

Задача 4. Используя приведенные данные (в млн. руб.), определите сумму активов, обязательств, капитала коммерческого банка: ценные бумаги собственного долга – *; межбанковские кредиты полученные - *; корреспондентские счета других банков – *; срочные депозиты клиентов – *; нераспределенная прибыль – *; приобретенные ценные бумаги – *; средства до востребования клиентов – *; корреспондентский счет в центральном банке – *; кредиты, предоставленные клиентам - *; касса – *; резервный фонд – *; уставный капитал – *; кредиты, полученные от центрального банка – *; основные средства – *; предоставленные межбанковские кредиты – *; корреспондентские счета в других банках – *.

Тема 4. Управление капиталом банка.

Задача 1

Рассчитать балансовую величину собственных средств банка, если имеются следующие данные(тыс. руб.):

1. Уставный капитал  *;

2. Эмиссионный доход  *;

3. Обязательства  *;

4. Фонд переоценки офисной недвижимости  *;

5. Резервный фонд  *;

6. Средства кредитных организаций  *;

7. Нераспределенная прибыль  *;

8. Убытки текущего года  *;

9. Субординорованный долг  *.

Задача 2

Рассчитать минимально возможные отчисления в резервный фонд банка, если имеются следующие данные(тыс. руб.):

1. Уставный капитал  *;

2. Эмиссионный доход  *;

3. Активы  *;

4. Резервный фонд :

А) *

Б*

5. Прибыль отчетного года  *;

Задача 3

Рассчитать величину собственных средств банка, если имеются следующие данные(тыс. руб.):

1. Источники базового капитала  *;

2. Показатели, уменьшающие базовый капитал  *;

3. Источники добавочного капитала  *;

4. Показатели, уменьшающие добавочный капитал  *;

5. Источники дополнительного капитала  *;

6. Показатели, уменьшающие дополнительный капитал *

7. Общие активы  *

Сделайте выводы о соблюдении

Задача 4

Рассчитать нормативы достаточности собственных средств (капитала) банка (H1.0) и достаточности основного капитала банка(Н1.2) банка, если имеются следующие данные(тыс. руб.):

1. Собственные средства банка  *

2. Общие активы  *;

3. Активы, взвешенные по уровню риска  *

Сделайте выводы о соблюдении