Лабораторна робота № 20 Тема: ms Excel. Задача про розклад. Задача про рух капіталу

Мета: розробити і вирішити математичну модель вкладення коштів у цінні папери з метою максимізації отримання доходу.

1. Лінійне програмування в Excel. Задача про розклад.

2. Лінійне програмування в Excel. Задача управління капіталом.

Методичні вказівки

Одним із завдань співробітника або керуючого фінансового відділу є управління коштами і короткострокові вкладення з максимальним прибутком при збереженні достатнього резерву для покриття витрат. Більш прибутковими можуть виявитися довгострокові депозити, однак короткострокові депозити надають більш гнучкі можливості управління фінансовими засобами.

Необхідно з найбільшою прибутковістю розмістити додаткові кошти в розмірі 400 000 руб. в 1 -, 2 - і 6-місячних депозитах, враховуючи власні потреби в коштах (і гарантійний резерв) C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples\SolvSamp.xls (Лист «Управление капиталом»).

Обов'язковою умовою ставиться наявність в кінці кожного місяця 100000 руб. Дохід за депозитами, місяці нарахування та затрати (доходи) по місяцях наводяться в табл. 1 і 2.

Таблиця 1 - Дохід за депозитами, місяці нарахування

Вид вкладень	Дохід	Термін	Депозити по місяцях
1-міс. депозит	1%	1	1, 2, 3, 4, 5 і 6
3-міс. депозит	4%	3	1 і 4
6-міс. депозит	9%	6	1

Таблиця 2 - Заплановані витрати по місяцях

	1 міс.	2 міс.	3 міс.	4 міс.	5 міс.	6 міс.
Затрати	75 000	-10 000	-20 000	80 000	50 000	-15 000

У даній моделі кінцева сума розраховується виходячи з початкової (з минулого місяця), плюс погашаються депозити, мінус нові депозити і з урахуванням щомісячних потреб самого підприємства. Необхідно визначити дев'ять сум: щомісячні суми для 1-місячних депозитів; суми депозитів 1 і 4 місяці для квартальних депозитів; суму шестимісячного депозиту в 1 місяці.

Оформлення робочого листа Excel для вирішення завдання

Порядок виконання.

1. Створити таблицю наступного виду:

2. Заповнити комірки формулами згідно таблиці.

Таблиця - Вміст комірок

Комірки	Вміст	Пояснення
H6		Результат. Мета - отримання найбільшого доходу за відсотками
B12:G12;B13, E13, B14		Змінювані дані. сума за кожному типу депозиту.
B12:G12>=0		Обмеження. Сума кожного депозиту не може бути менше
B13:B14>=0
E13>=0
B16:H16>=100000		Обмеження. Кінцева сума не повинна бути менше 100 000 р.

3 . Виконати команду «Пошук рішення». задати відповідающие обмеження , критерій пошуку - по максимуму.

4 . Знайдене оптимальне рішення передбачає отримання доходу за відсотками у розмірі 16531 р . при вкладенні максимально можливих сум у шести-і тримісячні депозити , з подальшим поверненням до одномісячних . Дане рішення задовольняє всім наданими обмеженням.

5 . Припустимо , що необхідно забезпечити достатні засоби для оплати обладнання в 5 місяці. Це накладає обмеження на середній термін дії депозиту в 1 місяці , який не повинен перевищувати чотирьох місяців.

Введіть в комірку В18 формулу - =1*B12+3*B13+6*B14-

4*СУММ(B12:B14)

Формула в комірці B18 обчислює загальні суми вкладень в 1 місяці ( B12, B13 і B14 ) , помножені на терміни дії ( 1 , 3 і 6 місяців) і віднімає загальну суму депозиту , помножену на 4. Якщо отримано від'ємне число , середній термін погашення не перевищує 4 місяців. Щоб додати це обмеження , відновіть вихідні значення та виберіть пункт Пошук рішення в меню Сервіс . Виберіть Додати . Задайте В18 в полі Посилання на клітинку , 0 - у полі Обмеження і натисніть кнопку OK. Щоб знайти рішення задачі , натисніть кнопку Виконати . Відповідно до заданих обмеженням кошти поміщаються в основному на тримісячні депозити. Середній термін повернення депозиту складає 4 місяці, після чого кошти знову 26 поміщаються на тримісячний депозит. Якщо потрібні вільні кошти, вони можуть не поміщатися на депозит. Що повертається в 4 місяці суми 56896 р . достатньо для оплати обладнання в 5 місяці.

Дана можливість купується втратою близько 460 р. доходу за відсоткам.

6. За результатами рішення двох варіантів завдання необхідно зберегти звіти за результатами, стійкості і межам. Зробити по них аналіз.

7. Зберегти результати в файл.