1. Визначення предмета "Економетрія". Становлення економетрії та її звязок з математико-статистичними методами. Будова економтерії .

Економетрія - наука, яка вивчає кількісні та якісні економічні взаємозв'язки з використанням математичних і статистичних методів та моделей.

1910р. – Мур Шульц вжив вперше термін «економетрія».

1928р. – Рагнер Фріш застосував термін для позначення моделей; основоположник предмету. Почалися створювати науковы товариства.

29.12.1930. –в Клывленды провели конференцію і створили економтеричне товаристов, почали випускати журнал.

Теоретична економетрія розглядає статистичні властивості оцінок і випробувань, в той час як прикладна економетрика займається застосуванням економетричних методів для оцінки економічних теорій. Економтерія дає інструментарій для економічних вимірювань, а також методологію оцінки параметрів моделей мікро- та макроекономіки. Крім того, економтерія активно використовується для прогнозування економічних процесів як у масштабах економіки в цілому, так і на рівні окремих підприємств[3]. При цьому економетрика є частиною економічної теорії, поряд з макро-і мікроекономікою.

Поєднуючи в собі економічну теорію та математико-статис-тичні методи, економетричне моделювання широко застосовується при прийнятті практичних рішень в економічній діяльності (у бізнесі, банківській справі, прогнозуванні, державному регулюванні економіки), а також є потужною базою для отримання нових знань з економіки.

Пiд математико-статистичним інструментарієм розуміють не всю математич­ну статистику, а лише окремі її розділи:

-лiнiйнi моделi регресiйного аналiзу,

-аналіз часових рядів,

-побудову та аналіз систем одночасних рівнянь,

-пepeвipку статистичних гіпотез.

2. За засобом математичного уявлення економетричні моделі можна умовно розділити на прості та складні. Прості економетричні моделі зображені одним рівнянням, однією залежністю, складні – декільками рівняннями, залежностями:

У =ах ^в + ε;          у₁ = а₁₁х₁ + а₁₂х₂ + ε_1,

                                               у₂ = а₂₁х₁ + а₂₂х₂ + ε_2.

За кількістю факторів, що включаються в модель, прості економетричні моделі можна розділити на однофакторні та багатофакторні. Однофакторні моделі містять одну незалежну змінну, багатофакторні моделі – ряд незалежних змінних.

Однофакторні  і багатофакторні моделі можуть бути зображені лінійними та нелінійними функціями.

3. Етапи проведення економетричного аналізу. Розробка моделі .

Етапи проведення економетричного аналізу:

1. Формулювання проблеми, задачі, гіпотези.

2. Розробка економетрічної моделі для реалізації проблеми.

3. Оцінка параметрів обраної моделі.

4. Перевірка моделі на адекватність і надійність. Статистичні оцінки і висновки.

5. Прогнозування на основі отриманої моделі.

6. Використання моделі (для контролю і т.п.).

Кожний з цих етапів реалізується за визначеною схемою, з використанням тієї чи іншої методики. При цьому неможливо уявити собі економетрічний аналіз без використання комп'ютерних технологій. У пакеті Ехсеl закладено багатий набір програм для реалізації математико-статистичного аналізу.

Важливою складовою для рішення задач економетрії є використовувана інформаційна база. При моделюванні економічних процесів зустрічаються з двома типами даних:

- ряди динаміки (чи тимчасові ряди);

- просторові дані.

Прикладами тимчасових даних можуть бути щоквартальні дані по інфляції, середній заробітній платі, національному доходу, товарообігу, прибутку, витратам і т.д. Прикладом просторових даних є набір зведень по різних фірмах у той самий момент часу - наприклад, обсяг виробництва, кількість працівників, продуктивність праці, доход, витрати і т.д. Відмітною рисою рядів динаміки є те, що вони природним образом упорядковані за часом, крім того, спостереження в близькі моменти часу часто бувають залежними.