Экзаменационный билет № __28___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Две предельные теоремы для потоков случайных событий. Теорема Реньи, Теорема Ососкова.

2. Дискретно-непрерывные марковские процессы. Расчет вероятности невыхода марковского процесса из заданного множества состояний.

3. Взаимно-корреляционная функция случайных процессов. Ее свойства. Взаимная спектральная плотность. Ее свойства.

4.Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __29___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Эргодическая теорема для неприводимой марковской цепи. Ее применение.

2. Интегрирование случайных процессов. Понятие интеграла от СП. Свойства характеристик интеграла. Условие стационарности интеграла от СП.

3. Инерционные преобразования сигналов в линейных системах. Общий случай. Преобразование стационарных случайных процессов.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __30___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Определение общего случайного процесса. Способы задания случайных процессов. Классификация случайных процессов.

2. Дискретно-непрерывные марковские процессы. Расчет среднего времени до выхода процесса из заданного множества состояний. Среднее время пребывания МП в заданном множестве состояний.

3. Случайные процессы с непрерывным спектром. Ширина спектра сигнала. Узкополосные и широкополосные СП.

4. Задача.