Экзаменационный билет № __23___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Марковский процесс гибели и размножения. Расчет основных характеристик. Эргодическая теорема.

2. Корреляционная функция непрерывно-непрерывных случайных процессов. Ее свойства. Общий случай. Случай стационарных СП.

3. Инерционные преобразования сигналов в линейных системах. Общий случай. Преобразование стационарных случайных процессов.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __24___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Поток событий типа Пальма. Определение, способы задания. Свойства. Характеристики. Вероятность наступления ровно одного события в заданном отрезке времени.

2. Прямая и обратная система дифференциальных уравнений Колмогорова для дискретно-непрерывных марковских процессов.

3. Энергетический спектр стационарного случайного процесса. Основные определения. Теорема Хинчина-Винера. Свойства энергетического спектра.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __25___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Простейший поток случайных событий. Свойства. Способ задания. Теорема Хинчина. Характеристики потока.

2. Эргодическое свойство стационарных случайных процессов. Общая эргодическая теорема. Эргодическая теорема для стационарных СП. Признаки эргодичности.

3. Безинерционные преобразования случайных процессов в линейных системах. Расчет основных характеристик отклика.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __26___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Прямая и обратная система дифференциальных уравнений Колмогорова для дискретно-непрерывных марковских процессов.

2. Интегрирование случайных процессов. Понятие интеграла от СП. Свойства характеристик интеграла. Интеграл от стационарного СП и его свойства.

3. Преобразования случайных процессов в линейных системах. Передаточная и импульсная переходная функция системы. Понятие спектра линейной системы. Ширина спектра. Связь спектров входного и выходного сигналов.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __27___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Марковский процесс гибели и размножения. Расчет основных характеристики. Эргодическая теорема.

2. Непрерывность и дифференцируемость случайных процессов. Определения понятий. Необходимое и достаточное условие непрерывности. Производная случайного процесса. Ее свойства. Условия существования производных СП. Связь характеристики основного и производного СП.

3. Канонические и ортогональные разложения случайных процессов.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем