Экзаменационный билет № __12___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Обобщенный пуассоновский поток событий. Определение. Свойства. Способы задания. Основные характеристики.

2. Процесс чистой гибели. Определение. Характеристики. Уравнения. Расчетные формулы.

3. Случайные процессы с непрерывным спектром. Ширина спектра сигнала. Узкополосные и широкополосные СП.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __13___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Рекуррентный поток событий. Свойства. Основные характеристики. Асимптотическое поведение параметра и ведущей функции потока.

2. Стационарные случайные процессы. Свойства корреляционной функции ССП. Дифференцирование и интегрирование ССП.

3. Случайные процессы с непрерывным спектром. Ширина спектра сигнала. Узкополосные и широкополосные СП.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __14___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Поток событий типа Пальма. Определение, способы задания. Свойства. Характеристики. Вероятность наступления ровно одного события в заданном отрезке времени.

2. Дискретно-непрерывные марковские процессы. Расчет вероятности невыхода марковского процесса из заданного множества состояний.

3. Случайные процессы с дискретным спектром. Спектр дисперсий.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __15___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем .

1. Обобщенный пуассоновский поток событий. Определение. Свойства. Способы задания. Основные характеристики.

2. Марковские процессы с непрерывным временем. Постулаты. Характеристики. Уравнения для нахождения распределения и среднего значения времени до выхода МП из заданного множества состояний.

3. Инерционные преобразования сигналов в линейных системах. Общий случай. Преобразование стационарных случайных процессов.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __16___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем

1. Эргодическая теорема для неприводимой марковской цепи. Ее применение.

2. Интегрирование случайных процессов. Понятие интеграла от СП. Свойства характеристик интеграла. Условие стационарности интеграла от СП.

3. Преобразования случайных процессов в линейных системах. Передаточная и импульсная переходная функция системы. Понятие спектра линейной системы. Ширина спектра. Связь спектров входного и выходного сигналов.

4. Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем

Экзаменационный билет № __17___

По курсу : Статистическое моделирование случайных процессов и систем

1. Дискретно-непрерывные марковские процессы. Расчет вероятности невыхода марковского процесса из заданного множества состояний.

2. Непрерывность и дифференцируемость случайных процессов. Определения понятий. Необходимое и достаточное условие непрерывности. Условия существования производных СП. Связь характеристики основного и производного СП.

3. Случайные процессы с непрерывным спектром. Ширина спектра сигнала. Узкополосные и широкополосные СП.

4.Задача.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Кафедра информационных и управляющих систем